Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Mô hình học máy có cấu trúc cây, trong đó mỗi nút biểu diễn một điều kiện kiểm tra, mỗi nhánh biểu diễn kết quả kiểm tra, và mỗi lá là quyết định cuối cùng. Dùng rộng rãi trong phê duyệt tín dụng tự động.

Mô hình thống kê dự đoán xác suất xảy ra của sự kiện nhị phân (có/không). Trong ngân hàng, hồi quy logistic là nền tảng của mô hình chấm điểm tín dụng, dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng.

Phương pháp thống kê mô hình hoá mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Trong ngân hàng, hồi quy tuyến tính được dùng để dự báo doanh số cho vay, lãi suất và các chỉ tiêu tài chính.

Kiểm định phát hiện tự tương quan bậc nhất trong phần dư của mô hình hồi quy. Giá trị thống kê nằm trong khoảng 0-4, với giá trị gần 2 cho thấy không có tự tương quan. Quan trọng khi xây dựng mô hình rủi ro ngân hàng.

Phương pháp kiểm định thống kê đánh giá mối quan hệ giữa hai biến phân loại. Trong ngân hàng, kiểm định chi bình phương được dùng để kiểm tra tính độc lập giữa các biến trong mô hình chấm điểm tín dụng.

Phương pháp kiểm định thống kê so sánh giá trị trung bình của hai nhóm mẫu. Trong nghiên cứu ngân hàng, kiểm định t được dùng để so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi nhánh hoặc đánh giá tác động của chính sách mới.

Mô hình trí tuệ nhân tạo với nhiều lớp ẩn, có khả năng học các mẫu phức tạp từ dữ liệu. Ngân hàng sử dụng mạng nơ-ron sâu trong nhận dạng chữ viết tay, phát hiện gian lận giao dịch và dự báo rủi ro.

Kỹ thuật nhóm các đối tượng tương tự nhau thành cùng một cụm mà không cần biết trước nhãn phân loại. Ngân hàng dùng phân tích cụm để phân khúc khách hàng theo hành vi giao dịch và nhu cầu tài chính.

Kỹ thuật thống kê phân loại đối tượng vào các nhóm đã biết trước dựa trên các biến đặc trưng. Ngân hàng sử dụng phân tích phân biệt để phân loại khách hàng thành nhóm rủi ro cao và rủi ro thấp.

Phương pháp thống kê phân tích thời gian cho đến khi sự kiện xảy ra. Trong ngân hàng, phân tích sống sót dùng để ước tính thời gian từ khi cấp tín dụng đến khi khách hàng vỡ nợ, hoặc thời gian khách hàng duy trì sản phẩm.

Kỹ thuật thống kê giảm chiều dữ liệu bằng cách xác định các yếu tố tiềm ẩn giải thích mối tương quan giữa nhiều biến. Ngân hàng dùng phân tích yếu tố để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Thuật toán phân loại dựa trên k điểm dữ liệu gần nhất trong không gian đặc trưng. Trong quản lý rủi ro ngân hàng, kNN được dùng để phát hiện giao dịch bất thường bằng cách so sánh với các giao dịch tương tự.

Phương sai đo mức độ phân tán của dữ liệu quanh giá trị trung bình. Hiệp phương sai đo mức độ biến động cùng chiều hoặc ngược chiều giữa hai biến. Cả hai đều quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư ngân hàng.

Thuật toán học máy tổ hợp nhiều cây quyết định để đưa ra dự đoán chính xác hơn. Trong ngân hàng, rừng ngẫu nhiên được áp dụng trong phát hiện gian lận, chấm điểm tín dụng và phân khúc khách hàng.

Mối tương quan giữa các quan sát của cùng một biến tại các thời điểm khác nhau. Trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, tự tương quan giúp phát hiện xu hướng và tính chu kỳ của lãi suất, tỷ giá.