Đào tạo nhân sự quản lý vốn là chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực về quản lý vốn, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc tế theo Hiệp ước Basel và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là hoạt động đào tạo trọng tâm trong hệ thống quản trị rủi ro, giúp ngân hàng xây dựng và duy trì năng lực quản lý vốn bền vững. Đối tượng đào tạo thường là cán bộ thuộc khối Ngân quỹ (Treasury), Quản lý tài sản Nợ - Có (ALM), Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro.
Chương trình đào tạo nhân sự quản lý vốn thường bao gồm các nội dung cốt lõi: (i) Khung quản lý vốn theo Basel II, Basel III và Basel IV; (ii) Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); (iii) Các tỷ lệ an toàn vốn như CAR, TIER 1, TIER 2, đệm vốn bảo toàn và đệm vốn chống chu kỳ; (iv) Quy trình vận hành vốn, lập kế hoạch vốn và phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh; (v) Báo cáo quản trị vốn theo quy định nội bộ và yêu cầu của NHNN. Hình thức đào tạo đa dạng gồm lớp học tập trung, e-learning, đào tạo tại chỗ (on-the-job training), cử cán bộ tham dự chương trình quốc tế do các tổ chức như IFC, ADB, IMF, VNBA tổ chức. Hoạt động này gắn liền với yêu cầu ngày càng cao về năng lực nhân sự trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế và áp lực tuân thủ Basel tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, MB và ACB đều xây dựng chương trình đào tạo nội bộ thường niên cho cán bộ khối quản lý vốn. Chẳng hạn, Vietcombank và VietinBank thường xuyên tổ chức các khóa học về ICAAP, Basel III cho đội ngũ Treasury và ALM; Techcombank, MB hợp tác với các công ty tư vấn quốc tế như McKinsey, BCG, EY để nâng cấp năng lực quản trị vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tập trung về ICAAP cho cán bộ các ngân hàng thương mại, nhằm chuẩn bị triển khai ICAAP theo lộ trình quy định.
Về quy định pháp lý liên quan, hoạt động đào tạo nhân sự quản lý vốn chịu tác động bởi nhiều văn bản quan trọng. Thông tư số 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ yêu cầu ngân hàng phải đảm bảo nhân sự thực hiện kiểm soát nội bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và được đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên. Thông tư số 22/2019/TT-NHNN hướng dẫn xác định tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II yêu cầu cán bộ liên quan phải nắm vững phương pháp tính toán rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro vận hành. Bên cạnh đó, Quyết định của Thống đốc NHNN về triển khai ICAAP tại các ngân hàng thương mại cũng đặt ra yêu cầu cụ thể về năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện đánh giá mức đủ vốn nội bộ.
Lưu ý quan trọng cho người ôn thi ngân hàng: Cần phân biệt rõ "đào tạo nhân sự quản lý vốn" với "đào tạo nhân sự tín dụng" hay "đào tạo nhân sự quản trị rủi ro tổng thể" - ba lĩnh vực có nội dung và đối tượng khác nhau. Khi thi, cần nắm vững các khái niệm cốt lõi: Basel II (3 trụ cột gồm yêu cầu vốn tối thiểu, giám sát rủi ro, kỷ luật thị trường), Basel III (yêu cầu vốn nâng cao, đệm vốn, đòn bẩy), ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ mức đủ vốn) và ILAAP (đánh giá nội bộ mức đủ thanh khoản). Ngoài ra, thí sinh cần hiểu rõ vai trò, chức năng của các vị trí trong quản lý vốn: Treasury (quản lý dòng tiền, vốn ngắn hạn), ALM (quản lý cơ cấu tài sản Nợ - Có dài hạn), kiểm soát tuân thủ (đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật) và phòng Quản trị rủi ro (xây dựng khung ICAAP).