Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ro lãi suất.

Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt theo điều khoản phát hành.

Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuyển đổi thành cổ phiếu.

So sánh kết quả vốn yêu cầu do mô hình dự báo với tổn thất thực tế phát sinh để kiểm định độ chính xác của mô hình.

So sánh chuẩn vốn giữa hai giai đoạn Basel, trong đó Basel III nâng cao yêu cầu chất lượng vốn.

Phiên bản hoàn thiện (2017) bổ sung thêm sàn đầu ra (output floor) và phiên bản cập nhật triển khai dần tại Việt Nam.

Các cải cách Basel IV nhằm giảm sự chênh lệch RWA giữa các ngân hàng, hoàn thiện sàn vốn và giới hạn đòn bẩy.

So sánh tỷ lệ CAR, Tier 1 và các chỉ tiêu vốn của ngân hàng với trung bình ngành hoặc nhóm peer. Benchmark giúp ngân hàng đánh giá vị thế và xác định mục tiêu vốn phù hợp.

Khoảng đệm giữa CAR thực tế và CAR tối thiểu theo quy định, giúp ngân hàng chống chịu các cú sốc bất ngờ mà không vi phạm tỷ lệ an toàn.

Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hệ số vốn, giới hạn và báo cáo.

Là vùng đệm vốn 2,5% theo Basel III mà ngân hàng phải duy trì trên mức vốn tối thiểu, nhằm hấp thụ tổn thất khi thị trường bất lợi và hạn chế phân phối lợi nhuận khi vốn suy giảm.

Là biên hộ vốn bổ sung từ 0% đến 2,5% được kích hoạt khi tín dụng tăng trưởng nóng, giúp ngân hàng có vùng đệm cho giai đoạn suy thoái.

Biên hộ vốn nội bộ là phần vốn dự phòng bổ sung ngoài mức vốn mục tiêu, nhằm đối phó với biến động không lường trước của rủi ro.

Tập hợp các hành động như hạn chế chia cổ tức, cắt giảm tín dụng, tăng vốn hoặc tái cơ cấu khi tỷ lệ CAR giảm xuống dưới mức tối thiểu theo quy định.

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) thực hiện định kỳ, kết quả ảnh hưởng đến yêu cầu vốn Pillar 2 cho các ngân hàng EU.

Phương pháp xác định mức tổn thất tối đa mà ngân hàng có thể chịu được trước khi vốn cạn kiệt.

Bài stress test hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ảnh hưởng đến chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Báo cáo thống nhất về tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn EBA, gồm các chỉ tiêu CET1, Tier 1, CAR và đòn bẩy theo khuôn khổ Basel.

Báo cáo tự đánh giá mức đủ vốn nội bộ ngân hàng nộp cho NHNN theo Thông tư hướng dẫn về quản trị vốn.

Là báo cáo ngân hàng phải nộp cho NHNN chứng minh việc duy trì vốn tự có tối thiểu MCR cho từng loại rủi ro theo mẫu biểu và tần suất quy định.

Báo cáo công khai thông tin về cơ cấu vốn, tài sản rủi ro và hệ số an toàn theo yêu cầu trụ cột 3 của Basel.

Là báo cáo kết quả Quy trình đánh giá giám sát tổng thể SREP do cơ quan quản lý thực hiện, trong đó có đánh giá mức đủ vốn của ngân hàng và yêu cầu vốn Pillar 2.

Báo cáo về khả năng hấp thụ tổn thất tổng thể theo tiêu chuẩn Hội đồng ổn định tài chính FSB, áp dụng cho ngân hàng toàn cầu.

Báo cáo nội bộ phân tích cơ cấu tài sản có rủi ro theo từng ngành kinh tế, hỗ trợ giám sát mức độ tập trung tín dụng và nhu cầu vốn.

Là báo cáo phân tích chi tiết cơ cấu vốn theo từng thời kỳ, giúp ban lãnh đạo theo dõi biến động và đưa ra quyết định quản lý vốn kịp thời.

Là báo cáo tự động cập nhật tỷ lệ CAR từng giờ hoặc từng ngày, giúp phát hiện sớm xu hướng sụt giảm vốn so với ngưỡng cho phép.

Báo cáo đánh giá hiệu quả phân bổ vốn thông qua các chỉ số ROE, ROA, RAROC và vòng quay vốn.

Báo cáo do kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập phát hành đánh giá tính đầy đủ, chính xác và tuân thủ của số liệu CAR và vốn tự có.

Báo cáo tổng hợp kết quả mô phỏng các kịch bản stress, trình bày tác động đến CET1, CAR và các hệ số an toàn vốn.

Báo cáo phân tích chênh lệch giữa vốn cần thiết (ICAAP) và vốn khả dụng, đề xuất biện pháp khắc phục.