Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ro lãi suất.

Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt theo điều khoản phát hành.

Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuyển đổi thành cổ phiếu.

AT1 có khả năng hấp thụ lỗ tốt hơn nhờ cơ chế write-down và chuyển đổi, trong khi Tier 2 chỉ có khả năng hấp thụ lỗ ở mức hạn chế khi thanh lý.

Chiến lược tối ưu tỷ lệ CAR bằng cách lựa chọn tài sản có hệ số rủi ro thấp hoặc chuyển rủi ro sang bên thứ ba, có thể mâu thuẫn với yêu cầu quản trị rủi ro.

Chỉ thị châu Âu quy định khung phục hồi và giải quyết ngân hàng, ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, TLAC, MREL và kế hoạch living will.

So sánh kết quả vốn yêu cầu do mô hình dự báo với tổn thất thực tế phát sinh để kiểm định độ chính xác của mô hình.

So sánh hai cơ chế xử lý khủng hoảng: huy động vốn từ chủ nợ và cổ đông hay dùng ngân sách nhà nước.

So sánh chuẩn vốn giữa hai giai đoạn Basel, trong đó Basel III nâng cao yêu cầu chất lượng vốn.

Tổng hợp các sửa đổi cuối cùng của Basel III bao gồm output floor, FRTB, sàn vốn, dự kiến áp dụng đầy đủ cho các ngân hàng lớn toàn cầu.

Phiên bản hoàn thiện (2017) bổ sung thêm sàn đầu ra (output floor) và phiên bản cập nhật triển khai dần tại Việt Nam.

Basel 3.1 là phiên bản hoàn thiện của Basel III với điều chỉnh về ngưỡng đầu ra, đòn bẩy và rủi ro tín dụng.

Basel III.5 (còn gọi là Basel 3.1) là bản sửa đổi kỹ thuật của Basel III, trong khi Basel IV tái cấu trúc cách tính RWA và sàn vốn đầu ra.

Các cải cách Basel IV nhằm giảm sự chênh lệch RWA giữa các ngân hàng, hoàn thiện sàn vốn và giới hạn đòn bẩy.

So sánh tỷ lệ CAR, Tier 1 và các chỉ tiêu vốn của ngân hàng với trung bình ngành hoặc nhóm peer. Benchmark giúp ngân hàng đánh giá vị thế và xác định mục tiêu vốn phù hợp.

Khoảng đệm giữa CAR thực tế và CAR tối thiểu theo quy định, giúp ngân hàng chống chịu các cú sốc bất ngờ mà không vi phạm tỷ lệ an toàn.

Văn bản ghi nhận nội dung họp ALCO liên quan đến phân bổ vốn, điều chỉnh hạn mức vốn và phê duyệt các ngoại lệ vượt giới hạn vốn.

Văn bản ghi nhận quyết định của Hội đồng quản trị về tăng vốn, phân bổ vốn, phát hành chứng khoán vốn và các vấn đề quản trị vốn khác.

Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hệ số vốn, giới hạn và báo cáo.

Là vùng đệm vốn 2,5% theo Basel III mà ngân hàng phải duy trì trên mức vốn tối thiểu, nhằm hấp thụ tổn thất khi thị trường bất lợi và hạn chế phân phối lợi nhuận khi vốn suy giảm.

Là biên hộ vốn bổ sung từ 0% đến 2,5% được kích hoạt khi tín dụng tăng trưởng nóng, giúp ngân hàng có vùng đệm cho giai đoạn suy thoái.

Phần vốn bổ sung phía trên yêu cầu tối thiểu mà ngân hàng tự đặt ra để đối phó với các sự kiện bất ngờ trước khi cần phát hành vốn mới.

Biên hộ vốn nội bộ là phần vốn dự phòng bổ sung ngoài mức vốn mục tiêu, nhằm đối phó với biến động không lường trước của rủi ro.

Ngưỡng vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì trước khi được phép phân phối cổ tức, thưởng và chi trả AT1.

Biên hộ bổ sung 50% phụ phí G-SIBs áp dụng cho tỷ lệ đòn bẩy, nhằm hạn chế mức độ mở rộng bảng cân đối của các ngân hàng lớn.

Mức sụt giảm vốn dự kiến trong kịch bản suy thoái kinh tế, được dùng làm cơ sở xây dựng bộ đệm vốn phòng ngừa vĩ mô.

Khẩu vị rủi ro (RAS) quy định biên vốn tối thiểu và tối đa, đảm bảo ngân hàng hoạt động trong phạm vi chấp nhận được. Biên vốn này phải được HĐQT phê duyệt và rà soát hàng năm.

Lớp đệm vốn do ngân hàng tự thiết lập cao hơn ngưỡng NHNN để đối phó với biến động bất ngờ.

Là khoảng cách giữa tỷ lệ vốn thực tế và ngưỡng pháp định tối thiểu, thể hiện mức độ an toàn và khả năng hấp thụ cú sốc của ngân hàng.

Ước tính sự thay đổi của vốn tự có qua từng quý do lợi nhuận, cổ tức và phát hành mới.