Áp dụng mô hình Merton lấy vốn chủ sở hữu làm quyền chọn để ước lượng xác suất vỡ nợ.
Mô hình Merton đo lường vốn là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
M
Mô hình Merton
Tín dụng chuyên sâu
Mô hình Merton là một mô hình cấu trúc đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp, do Robert Merton đề xu...
Q
Quyền chọn
Bảo hiểm & Chứng khoán
Hợp đồng phái sinh cho phép người mua có quyền nhưng không bắt buộc mua hoặc bán tài sản cơ sở với g...
V
Vốn chủ sở hữu
Kế toán ngân hàng
Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần còn lại thuộc về chủ sở hữu sau khi lấy tổng tài sản trừ đi toà...
X
Xác suất vỡ nợ
Quản trị rủi ro
Xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD) là tỷ lệ phần trăm thể hiện khả năng một khách hàng khô...
A
ALM kết hợp quản lý vốn
Quản lý vốn
Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ...
A
AT1 chuyển đổi
Quản lý vốn
AT1 Conversion (Chuyển đổi vốn cấp 1 bổ sung) là cơ chế tự động chuyển đổi công cụ vốn Additional Ti...
A
AT1 hãm bớt
Quản lý vốn
Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuy...
A
AT1 so với Tier 2
Quản lý vốn
AT1 có khả năng hấp thụ lỗ tốt hơn nhờ cơ chế write-down và chuyển đổi, trong khi Tier 2 chỉ có khả ...