Sử dụng mô hình VaR để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp nội bộ của Basel.
Mô hình Value at Risk cho vốn là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
M
Mô hình VAR
Thống kê & Mô hình tài chính
Mô hình VAR (Vector Autoregression - Tự hồi quy vector) là một mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian...
R
Rủi ro thị trường
Quản trị rủi ro
Rủi ro thị trường là loại rủi ro phát sinh từ sự biến động bất lợi của các yếu tố thị trường như lãi...
V
Vốn yêu cầu
Quản lý vốn
Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo quy định pháp luật và yêu cầu nội bộ về an toàn vốn...
V
Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường
Quản lý vốn
Là vốn phải trích cho các rủi ro biến động giá trên thị trường tài chính như lãi suất, tỷ giá, giá c...
A
ALM kết hợp quản lý vốn
Quản lý vốn
Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ...
A
AT1 chuyển đổi
Quản lý vốn
AT1 Conversion (Chuyển đổi vốn cấp 1 bổ sung) là cơ chế tự động chuyển đổi công cụ vốn Additional Ti...
A
AT1 hãm bớt
Quản lý vốn
Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuy...
A
AT1 so với Tier 2
Quản lý vốn
AT1 có khả năng hấp thụ lỗ tốt hơn nhờ cơ chế write-down và chuyển đổi, trong khi Tier 2 chỉ có khả ...