Mô hình ước lượng tổn thất cực đại với xác suất và thời hạn nhất định, dùng tính vốn kinh tế cho rủi ro thị trường và làm đầu vào cho phân bổ vốn.
Mô hình VaR trong quản lý vốn là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
P
Phân bổ vốn
Sử dụng vốn & Quản lý vốn
Phân bổ vốn là quy trình phân chia và phân bổ nguồn vốn hiện có của tổ chức tín dụng vào các lĩnh vự...
R
Rủi ro thị trường
Quản trị rủi ro
Rủi ro thị trường là loại rủi ro phát sinh từ sự biến động bất lợi của các yếu tố thị trường như lãi...
V
Vốn kinh tế
Sử dụng vốn & Quản lý vốn
Vốn kinh tế (Economic Capital) là lượng vốn tối thiểu mà một ngân hàng cần duy trì để hấp thụ các kh...
V
Vốn kinh tế cho rủi ro thị trường
Quản lý vốn
Lượng vốn dành để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của các vị thế nắm giữ.
A
ALM kết hợp quản lý vốn
Quản lý vốn
Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ...
A
AT1 chuyển đổi
Quản lý vốn
AT1 Conversion (Chuyển đổi vốn cấp 1 bổ sung) là cơ chế tự động chuyển đổi công cụ vốn Additional Ti...
A
AT1 hãm bớt
Quản lý vốn
Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuy...
A
AT1 so với Tier 2
Quản lý vốn
AT1 có khả năng hấp thụ lỗ tốt hơn nhờ cơ chế write-down và chuyển đổi, trong khi Tier 2 chỉ có khả ...