Mức vốn nội bộ ước tính theo mô hình VaR hoặc phân phối tổn thất nhằm bù đắp rủi ro tín dụng của toàn bộ danh mục cho vay tại một khoảng tin cậy nhất định.
Vốn kinh tế cho danh mục cho vay là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
K
Khoảng tin cậy
Thống kê & Mô hình tài chính
Khoảng tin cậy (Confidence Interval) là một khoảng giá trị được tính toán từ dữ liệu mẫu, có khả năn...
M
Mô hình VAR
Thống kê & Mô hình tài chính
Mô hình VAR (Vector Autoregression - Tự hồi quy vector) là một mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian...
R
Rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng là khả năng phát sinh tổn thất khi khách hàng vay hoặc bên đối tác không thể hoàn th...
A
ALM kết hợp quản lý vốn
Quản lý vốn
Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ...
A
AT1 chuyển đổi
Quản lý vốn
AT1 Conversion (Chuyển đổi vốn cấp 1 bổ sung) là cơ chế tự động chuyển đổi công cụ vốn Additional Ti...
A
AT1 hãm bớt
Quản lý vốn
Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuy...
B
Backtest mô hình vốn
Quản lý vốn
So sánh kết quả vốn yêu cầu do mô hình dự báo với tổn thất thực tế phát sinh để kiểm định độ chính x...
B
Basel II vs Basel III vốn
Quản lý vốn
So sánh chuẩn vốn giữa hai giai đoạn Basel, trong đó Basel III nâng cao yêu cầu chất lượng vốn.