Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mức vốn bổ sung theo yêu cầu Basel để bù đắp rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (Interest Rate Risk in the Banking Book).

Vốn dành cho tổn thất từ các cuộc tấn công mạng, ransomware và vi phạm dữ liệu khách hàng, thường tính theo phương pháp scenario-based.

Vốn dự phòng cho tổn thất tài chính do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và quá trình chuyển đổi năng lượng đến danh mục tín dụng.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng đối tác trong giao dịch phái sinh, repo và các giao dịch ngoại bảng có rủi ro hai chiều.

Vốn phân bổ để hấp thụ tổn thất do các quyết định kinh doanh sai lầm hoặc biến động bất lợi của môi trường cạnh tranh.

Vốn phân bổ để hấp thụ tổn thất do chiến lược kinh doanh thay đổi, thay đổi mô hình thu nhập hoặc quyết định chiến lược sai lầm.

Vốn tính trong RWA hoạt động cho rủi ro từ hệ thống IT, quy trình vận hành và sự cố công nghệ theo phương pháp SMA hoặc AMA.

Vốn phân bổ để phòng ngừa tổn thất từ sự cố hệ thống, vi phạm an ninh mạng hoặc lỗi vận hành công nghệ trong ngân hàng.

Yêu cầu vốn cho các vị thế trong danh mục thương mại theo chuẩn FRTB, tính theo phương pháp IMA hoặc SA tùy mức độ phê duyệt của cơ quan quản lý.

Vốn kinh tế dự phòng cho tổn thất tài chính gián tiếp phát sinh từ các sự kiện gây tổn hại uy tín ngân hàng trên thị trường.

Vốn yêu cầu cho danh mục giao dịch hàng hóa như dầu mỏ, nông sản, kim loại, tính theo phương pháp VaR hoặc stress theo Basel.

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basic Indicator, Standardized hoặc Advanced Measurement Approach (AMA).

Phương pháp đo lường nâng cao sử dụng mô hình nội bộ dựa trên dữ liệu tổn thất và kịch bản để tính vốn cho rủi ro hoạt động.

Vốn cho rủi ro hoạt động theo phương pháp SMA (Standardized Measurement Approach) được Basel III.5 áp dụng thay thế cho các phương pháp cũ.

Phương pháp chỉ số đơn (SMA) tính vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu ròng lịch sử ba năm gần nhất của ngân hàng.

Là phần vốn dự phòng cho các tổn thất từ hành vi giao dịch sai trái, bán chéo sai sản phẩm, vi phạm bảo vệ khách hàng. Loại vốn này chưa có quy định pháp định nhưng được nhiều ngân hàng lớn tự trích.

Phần vốn bổ sung dự phòng cho tổn thất từ rủi ro khí hậu vật lý và chuyển đổi theo khung ESG của Basel/ECB.

Vốn cho rủi ro khí hậu vật lý bao gồm tổn thất tiềm ẩn do thiên tai, lũ lụt, nắng nóng kéo dài đối với tài sản bảo đảm và khách hàng vay vốn.

Là vốn phân bổ cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo chuẩn Basel III/IV, đảm bảo ngân hàng có khả năng chịu đựng cú sốc lãi suất.

Vốn phân bổ cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, tính theo EVE hoặc NII theo khung quản lý của BCBS và Thông tư hướng dẫn của NHNN.

Vốn dành cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB), đo lường tác động của biến động lãi suất đến giá trị kinh tế và thu nhập lãi ròng.

Vốn bổ sung phân bổ cho rủi ro lãi suất phát sinh từ hoạt động cho vay và huy động vốn ngoài sách kinh doanh.

Vốn phân bổ dự phòng cho tổn thất từ chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động ngân hàng truyền thống.

Vốn kinh tế và phần bổ sung theo Pillar 2 để trang trải rủi ro lãi suất phát sinh từ chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản và nợ phải trả.

Mức vốn yêu cầu để bù đắp rủi ro lãi suất phát sinh từ chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn.

Phần vốn bổ sung dự phòng cho sai sót của các mô hình định lượng như xếp hạng tín dụng, định giá hoặc tính RWA nội bộ.

Vốn yêu cầu để bù đắp tổn thất từ rủi ro khí hậu, chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội, đang được tích hợp vào khung vốn.

Vốn bắt buộc cho danh mục đầu tư cổ phiếu trong sổ kinh doanh và sổ ngân hàng, với hệ số rủi ro phân biệt theo loại cổ phiếu.

Vốn bổ sung cho rủi ro khi cấp tín dụng hoặc đầu tư vào đối tượng ở quốc gia có xếp hạng tín nhiệm thấp hoặc bất ổn chính trị.

Vốn dành riêng để xử lý tổn thất phát sinh từ khả năng thanh toán bị suy giảm trong ngắn hạn và dài hạn.