Thuật ngữ: Quản lý vốn

Lượng vốn phân bổ để đối phó với tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận hoặc sự cố quy trình.

Vốn nội bộ cho rủi ro hoạt động tính theo phương pháp đo lường nâng cao AMA, kết hợp dữ liệu nội bộ và ngoại bộ.

Vốn nội bộ phân bổ để bù đắp tổn thất tiềm ẩn do biến động lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB).

Vốn dự phòng để đối phó với tổn thất khi ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn ngắn hạn hoặc bán tài sản nhanh.

Lượng vốn dành để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của các vị thế nắm giữ.

Lượng vốn cần thiết để hấp thụ tổn thất tín dụng bất ngờ với mức độ tin cậy đã định trong mô hình nội bộ.

Vốn kinh tế phân bổ cho rủi ro tín dụng theo mô hình IRB nội bộ, dựa trên phân phối lỗ tổn thất của từng phân khúc khách hàng và ngành.

Vốn dự phòng nội bộ để hấp thụ tổn thất từ rủi ro tập trung tín dụng vào một khách hàng, ngành hoặc khu vực địa lý.

Mức vốn nội bộ dành để bù đắp rủi ro từ việc tập trung tín dụng vào một khách hàng, ngành hoặc khu vực địa lý.

Lượng vốn đệm để bù đắp tổn thất phát sinh từ sai sót con người, gian lận, sự cố hệ thống.

Mức vốn ngân hàng tự tính toán dựa trên mô hình rủi ro nội bộ để phân bổ cho các đơn vị và sản phẩm.

Vốn kinh tế là vốn cần thiết để hấp thụ rủi ro theo mô hình nội bộ của ngân hàng ở một mức độ tin cậy nhất định, trong khi vốn pháp định là vốn tối thiểu theo yêu cầu của NHNN và chuẩn Basel.

Là phần vốn kinh tế được phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên mức độ rủi ro danh mục và đóng góp lợi nhuận, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động.

Phần vốn kinh tế được phân bổ cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên mức đóng góp rủi ro của họ.

Vốn nội bộ ngân hàng tự tính toán để đối phó với rủi ro ở mức độ tin cậy nhất định theo mô hình nội bộ.

Vốn kinh tế là vốn nội bộ ước tính theo mô hình rủi ro, trong khi vốn pháp lý là vốn tự có tuân thủ quy định của NHNN và Basel.

Vốn kinh tế do ngân hàng tự ước tính theo mô hình nội bộ, còn vốn pháp quy tuân theo quy định của NHNN và Basel.

So sánh giữa mức vốn nội bộ ước tính theo rủi ro và vốn tối thiểu theo quy định pháp luật.

Vốn kinh tế phản ánh nhu cầu vốn nội bộ theo mức độ rủi ro thực tế của ngân hàng, trong khi vốn quy định là mức tối thiểu pháp lý do NHNN yêu cầu theo chuẩn Basel.

Mức vốn nội bộ cần thiết để hấp thụ tổn thất bất ngờ với xác suất tin cậy nhất định, được tính toán độc lập với yêu cầu vốn pháp lý.

Vốn kinh tế điều chỉnh theo tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD), phản ánh mức độ thu hồi thực tế từ tài sản đảm bảo và quy trình xử lý nợ.

Vốn kinh tế tính dựa trên xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng và danh mục, phản ánh rủi ro tín dụng dự kiến ở mức độ tổn thất đuôi.

Mức vốn cần thiết để bù đắp rủi ro không ngờ tới, tính toán theo mô hình RAROC với xác suất tin cậy 99,9%.

Mức vốn nội bộ cần thiết để bù đắp tổn thất bất ngờ được tính toán theo phương pháp Value at Risk ở mức độ tin cậy nhất định.

Vốn kinh tế được tính bằng giá trị chịu rủi ro ở mức tin cậy 99,9% trong vòng 1 năm, phản ánh tổn thất cực đoan.

Phương pháp Monte Carlo mô phỏng hàng loạt kịch bản rủi ro để ước tính phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế với độ chính xác cao.

Vốn kinh tế được tính bằng giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) ở mức tin cậy 99,9% theo khung thời gian một năm, phản ánh vốn cần thiết để bù đắp tổn thất bất ngờ.

Tổng vốn kinh tế kết hợp từ các loại rủi ro có tính đến hiệu ứng đa dạng hóa danh mục.

Vốn pháp lý là mức vốn tối thiểu theo quy định của NHNN, trong khi vốn kinh tế là mức vốn ngân hàng cần duy trì dựa trên mô hình rủi ro nội bộ.

Vốn kinh tế phản ánh mức độ rủi ro thực tế theo mô hình nội bộ, vốn pháp định tuân thủ yêu cầu của NHNN và thường cao hơn vốn kinh tế.