Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phần vốn tự có vượt quá yêu cầu vốn tối thiểu theo NHNN, là 'bộ đệm' cho tăng trưởng và phân phối vốn.

Vốn giúp ngân hàng tiếp tục hoạt động bình thường và hấp thụ tổn thất trong khi kinh doanh, bao gồm CET1 và AT1.

Nguồn vốn dành cho các dự án thân thiện môi trường và phát triển bền vững, có tiêu chí quản lý và báo cáo riêng theo chuẩn ESG.

Lượng vốn phân bổ riêng cho các khoản vay dự án bền vững, thân thiện môi trường, đang được Basel khuyến khích hỗ trợ.

Các công cụ vốn gắn với mục tiêu bền vững như trái phiếu xanh Tier 2, được dùng để tài trợ cho vay các dự án thân thiện môi trường.

Nguồn vốn dành cho các dự án thân thiện môi trường, được hỗ trợ bởi các ưu đãi về trọng số rủi ro và phân bổ vốn trong chiến lược ESG.

Nguồn vốn huy động thông qua trái phiếu xanh, tín dụng xanh, gắn liền với chiến lược ESG và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Vốn được sử dụng khi ngân hàng giải thể hoặc tái cơ cấu, ví dụ như Tier 2 hoặc TLAC theo quy định FSB.

Phần vốn ngân hàng phải trích lập dự phòng để xử lý các khoản nợ xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến vốn tự có.

Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo quy định pháp luật và yêu cầu nội bộ về an toàn vốn.

Mức vốn tối thiểu bắt buộc theo Basel để bù đắp rủi ro tín dụng, thị trường và vận hành, chiếm tối thiểu 8% RWA.

Là yêu cầu vốn bổ sung ngoài mức tối thiểu Pillar 1, do cơ quan quản lý đặt ra dựa trên kết quả SREP. Mức này phản ánh rủi ro chưa được đo lường đầy đủ trong Pillar 1.

Mức vốn phụ trội do cơ quan giám sát yêu cầu ngoài Pillar 1, phản ánh rủi ro chưa được đề cập đầy đủ trong tiêu chuẩn tối thiểu.

Vốn bắt buộc dự phòng cho tổn thất do biến động giá trị đối tác tín dụng trong danh mục phái sinh, áp dụng theo Basel III final.

Mức vốn tối thiểu phải duy trì cho các giao dịch phái sinh theo phương pháp tính EAD, SA-CCR hoặc mô hình nội bộ.

Mức vốn tính trên phơi nhiễm phái sinh theo phương pháp SA-CCR hoặc phương pháp nội bộ theo Basel.

Vốn mỗi ngân hàng tham gia phải trích tương ứng với phần cam kết của mình trong các khoản vay syndicate, dựa trên phân loại rủi ro tín dụng.

Là vốn bù đắp rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng CVA phát sinh từ các giao dịch phái sinh khi đối tác có thể vỡ nợ, là yêu cầu bắt buộc trong Basel III.

Vốn yêu cầu cho rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng được các ngân hàng tích hợp vào khung quản lý vốn theo hướng dẫn của NHNN.

Vốn phân bổ cho rủi ro biến động giá các cổ phiếu nắm giữ trong danh mục kinh doanh hoặc danh mục đầu tư của ngân hàng.

Là vốn dự phòng cho các tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận, sai sót con người hoặc sự kiện bên ngoài gây gián đoạn hoạt động ngân hàng.

Vốn phân bổ để bù đắp rủi ro biến động giá hàng hóa mà ngân hàng nắm giữ hoặc giao dịch trên thị trường tài chính.

Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB) phản ánh tác động của biến động lãi suất đến giá trị kinh tế và thu nhập lãi ròng.

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải trích để bù đắp rủi ro lãi suất phát sinh từ hoạt động cho vay và huy động vốn trên bảng cân đối kế toán.

Vốn trích cho toàn bộ rủi ro tỷ giá phát sinh từ các giao dịch ngoại tệ, bao gồm cả giao dịch ngoại bảng và danh mục đầu tư ngoại tệ.

Phần vốn bổ sung ngân hàng cần dự trữ để chống chịu các cú sốc thanh khoản, liên quan chặt chẽ với LCR và NSFR.

Là vốn phải trích cho các rủi ro biến động giá trên thị trường tài chính như lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu và giá hàng hóa trong sổ kinh doanh.

Là phần vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng, thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn yêu cầu.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tập trung tín dụng phản ánh phần vốn bổ sung khi ngân hàng có tỷ trọng cho vay cao vào một ngành, một khách hàng hoặc một khu vực địa lý.

Vốn để bù đắp tổn thất do lỗi vận hành, gian lận, sự cố hệ thống hoặc yếu tố con người, tính theo phương pháp BIA, SA hoặc AMA.