Thuật ngữ: Quản lý vốn

Cơ chế giảm mệnh giá hoặc giá trị ghi sổ của công cụ vốn khi xảy ra sự kiện kích hoạt (trigger event), giúp hấp thụ lỗ.

Cơ chế tự động giảm giá trị công cụ vốn khi ngân hàng đạt ngưỡng kích hoạt, không cần quyết định từ cơ quan quản lý.

Điều khoản cho phép các công cụ vốn phát hành trước thời điểm quy định mới vẫn được tính vào vốn trong thời hạn nhất định trước khi bị loại trừ.

Cơ chế buộc chủ nợ và cổ đông gánh chịu lỗ thay vì dùng ngân sách nhà nước, áp dụng trong phục hồi có trật tự ngân hàng.

Quy trình leo thang báo cáo từ cấp chi nhánh lên HĐQT khi tỷ lệ vốn vi phạm ngưỡng an toàn, kèm theo trách nhiệm giải trình.

Quy chế cho phép vốn được chuyển qua lại giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống để tối ưu sử dụng vốn.

Quy chế luân chuyển vốn giữa chi nhánh với trụ sở chính và giữa các công ty con trong tập đoàn ngân hàng, có tính phí hoặc lãi suất.

Phương pháp giảm vốn điều lệ bằng cách ngân hàng mua lại cổ phiếu quỹ sau khi được NHNN chấp thuận.

Cơ chế tự động ngừng trả lãi cho trái phiếu AT1 khi ngân hàng không chi trả cổ tức, củng cố kỷ luật vốn.

Phương pháp phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên từ vốn Tier 1 cốt lõi đến vốn bổ sung, nhằm tối ưu hóa chi phí vốn trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ CAR.

Mô hình phân bổ vốn nội bộ dựa trên tỷ lệ đóng góp lợi nhuận rủi ro điều chỉnh của từng đơn vị kinh doanh và chi nhánh.

Chế tài áp dụng khi đơn vị sử dụng vốn vượt hạn mức được phân bổ, nhằm kiểm soát rủi ro tập trung.

Quy trình phối hợp giữa ALCO và các bộ phận liên quan trong quyết định quản lý vốn.

Điều khoản tự động hạn chế hoặc dừng chi trả cổ tức khi vốn tự có rơi xuống dưới ngưỡng quy định, nhằm bảo vệ năng lực hấp thụ tổn thất.

Các điều kiện tự động được cài đặt trong chính sách vốn, khi xảy ra sẽ tự động kích hoạt hành động quản lý vốn tương ứng.

Hệ thống truyền đạt thông tin về tình trạng vốn đến các cấp quản lý và các bên liên quan.

Quy trình và điều kiện để chuyển vốn giữa ngân hàng mẹ và công ty con, phải tuân thủ quy định của NHNN về giám sát hợp nhất.

Là quy định nội bộ về tỷ lệ trích lợi nhuận sau thuế vào các quỹ dự trữ để chuẩn bị cho kế hoạch tăng vốn tương lai.

Là cơ chế trích một phần lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo tỷ lệ quy định của NHNN Việt Nam.

Cơ chế tự động điều chỉnh phân bổ vốn hoặc giới hạn tín dụng khi tỷ lệ CAR biến động vượt ngưỡng, nhằm duy trì mức an toàn vốn mục tiêu.

Chiến lược giải quyết tập trung hấp thụ lỗ tại công ty mẹ tập đoàn, sau đó bơm vốn tái cơ cấu xuống các công ty con hoạt động.

Chiến lược giải quyết tại từng công ty con độc lập trong tập đoàn, yêu cầu phân bổ MREL nội bộ cho mỗi đơn vị.

Quy trình và biện pháp ngân hàng phải thực hiện khi CAR xuống dưới mức tối thiểu theo quy định của NHNN.

Quy định thủ tục, lãi suất và hạn mức điều chuyển vốn giữa Hội sở chính và chi nhánh trong cùng hệ thống ngân hàng.

Quy trình tự động kích hoạt các hành động tăng/giảm vốn khi CAR chạm các ngưỡng cảnh báo cài sẵn, giảm thời gian phản ứng của Ban Điều hành.

Hệ thống giá chuyển vốn giúp đo lường chi phí cơ hội và hiệu quả sử dụng vốn giữa các đơn vị trong ngân hàng.

FTP là cơ chế tính giá chuyển vốn giữa trung tâm nguồn vốn và trung tâm sử dụng vốn, giúp đo lường hiệu quả sinh lời thực của từng chi nhánh và sản phẩm.

Phân bổ các nguồn vốn theo kỳ hạn đáo hạn nhằm quản lý rủi ro thanh khoản.

Tỷ trọng vốn dài hạn (vốn chủ sở hữu, trái phiếu kỳ hạn > 5 năm) đủ để tài trợ tài sản dài hạn, đảm bảo thanh khoản.

Tỷ trọng giữa vốn tự có, tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá và vay liên ngân hàng trong tổng nguồn vốn.