Thuật ngữ: Quản lý vốn

Cơ cấu vốn Pyramid phản ánh tầng vốn: vốn cổ phiếu phổ thông ở đỉnh, tiếp đến là các công cụ AT1, vốn cấp 2 và các công cụ nợ có khả năng bail-in.

Cơ cấu tỷ trọng giữa vốn cấp 1 (CET1 + AT1) và vốn cấp 2, phải đảm bảo CET1 ≥ 4,5%, T1 ≥ 6%, CAR ≥ 8% theo Basel III.

Bao gồm vốn cổ phần phổ thông, thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại và công cụ vốn cấp 1 bổ sung (AT1), có khả năng hấp thụ lỗ liên tục.

Bao gồm trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm, dự phòng bổ sung và các công cụ nợ cấp hai, hấp thụ lỗ khi ngân hàng giải thể.

Tỷ trọng tối ưu giữa CET1, AT1, Tier 2 và đòn bẩy mà ngân hàng hướng đến trong dài hạn. Cơ cấu vốn mục tiêu giúp cân bằng giữa chi phí vốn, lợi nhuận và yêu cầu pháp định.

Tỷ trọng lý tưởng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và các thành phần khác mà ngân hàng hướng đến để đảm bảo an toàn và tối ưu chi phí vốn.

Tỷ trọng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và vốn nợ trong tổng nguồn vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và mức độ rủi ro.

Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên các loại vốn và nợ (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, AT1, Tier 2, nợ cao cấp) theo khả năng hấp thụ lỗ và thứ hạng thanh toán.

Tỷ trọng giữa vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong tổng nguồn vốn, ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản và chi phí vốn.

Tỷ trọng giữa các thành phần vốn giúp tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu pháp lý và rủi ro.

Tỷ trọng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ dài hạn nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Áp dụng lý thuyết M&M vào quản lý vốn ngân hàng để xác định tỷ lệ nợ-vốn tối ưu, cân bằng giữa lợi ích từ đòn bẩy và chi phí phá sản.

Tỷ trọng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ được tối ưu nhằm tối thiểu hóa chi phí vốn bình quân gia quyền của ngân hàng.

Cơ cấu vốn mục tiêu phù hợp với khẩu vị rủi ro đã phê duyệt, cân bằng giữa chi phí vốn và mức độ an toàn vốn.

Xác định tỷ lệ phối hợp giữa các thành phần vốn để tối đa hóa RAROC và đáp ứng yêu cầu pháp định tối thiểu.

Hệ thống dữ liệu tập trung lưu trữ các thông tin về vốn điều lệ, vốn phân bổ, RWA và các chỉ tiêu an toàn vốn theo thời gian thực.

Tỷ lệ giữa tài sản có trọng số rủi ro và tổng tài sản, cho biết mức độ sử dụng vốn cho các hoạt động chịu rủi ro.

Hệ thống giám sát đưa ra tín hiệu cảnh báo khi CAR tiệm cận hoặc xuyên thủng các ngưỡng quy định, giúp ban điều hành có biện pháp ứng phó kịp thời.

Hệ thống các chỉ tiêu giám sát nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm vốn trước khi vi phạm tỷ lệ quy định.

Tín hiệu cảnh báo tự động từ hệ thống khi đơn vị kinh doanh sử dụng vốn vượt ngưỡng cảnh báo (thường ở mức 90% hạn mức).

Mức cảnh báo trung gian trong hệ thống giám sát vốn, kích hoạt khi tỷ lệ an toàn vốn xuống dưới ngưỡng quản trị nội bộ nhưng trên ngưỡng pháp định.

Phương pháp giới hạn mức tín dụng dựa trên vốn khả dụng đã phân bổ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng không vượt khả năng hấp thụ vốn của ngân hàng.

Các công cụ vốn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Basel về khả năng hấp thụ tổn thất, vĩnh viễn và không có nghĩa vụ trả cố định.

Gồm cổ phiếu ưu đãi cổ tức không tích lũy và trái phiếu vốn vĩnh viễn có khả năng hấp thụ lỗ khi ngân hàng hoạt động tiếp tục.

Bao gồm vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại và các khoản dự trữ được công nhận, trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định.

Tỷ trọng giữa tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn.

Tỷ lệ tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và tổng tài sản rủi ro mà ngân hàng hướng tới trong dài hạn, phản ánh khẩu vị rủi ro và chiến lược kinh doanh.

Tỷ trọng mục tiêu giữa CET1, AT1 và Tier 2 trong tổng vốn pháp định, được HĐQT phê duyệt trong chính sách quản lý vốn.

Tỷ trọng các loại vốn cấp 1, vốn cấp 2 và vốn bổ sung trong tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng và khả năng hấp thụ tổn thất của ngân hàng.

Cấu trúc vốn gồm nhiều tầng (CET1, AT1, T2) theo khả năng hấp thụ lỗ và thứ tự thanh toán.