Thuật ngữ: Quản lý vốn

Cổ phiếu ưu đãi đáp ứng tiêu chí Basel III, có thể được phân loại vào Additional Tier 1 hoặc vốn cấp 1.

Cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết và được tính vào CET1; cổ phần ưu đãi thường không có quyền biểu quyết và được phân loại vào vốn bổ sung theo Basel.

Loại cổ phần có quyền ưu tiên nhận cổ tức cố định nhưng hạn chế quyền biểu quyết, có thể được tính vào vốn cấp 1 bổ sung nếu đáp ứng điều kiện.

Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu mới, giúp ngân hàng giữ lại vốn và tăng vốn cổ phần mà không cần tiền mặt.

Hình thức phân phối lợi nhuận giữ lại bằng cách phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, giúp tăng vốn cấp 1 mà không cần dùng tiền mặt.

Hình thức trả cổ tức bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, giúp tăng vốn CET1 mà không cần tiền mặt.

Là hình thức phân phối cổ tức bằng cổ phiếu mới, giúp NHTM giữ lại vốn nhưng pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông.

Cơ chế ngân hàng dừng trả cổ tức cho công cụ vốn AT1 khi CET1 ratio xuống dưới ngưỡng kích hoạt để bảo toàn nguồn vốn.

Cổ tức ưu đãi nếu không được chi trả sẽ cộng dồn sang các kỳ sau, làm tăng nghĩa vụ nợ của ngân hàng.

Phần cổ tức ưu đãi chưa được thanh toán sẽ cộng dồn cho các năm sau, là nghĩa vụ tài chính ảnh hưởng đến dòng tiền và chi phí sử dụng vốn của ngân hàng.

Cổ tức ưu đãi không chi trả trong kỳ sẽ không cộng dồn, giúp giảm áp lực tài chính cho ngân hàng.

Cổ đông tham gia góp vốn dài hạn với vai trò hỗ trợ quản trị, công nghệ hoặc mạng lưới kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín đợt phát hành.

Bộ kiểm tra nghiêm ngặt theo Đạo luật Dodd-Frank, đánh giá khả năng duy trì vốn trong kịch bản suy thoái.

Yêu cầu vốn cho điều chỉnh giá trị nợ phải trả (DVA), thường được công nhận một phần trong tính toán vốn theo quy định Basel.

Danh mục chứng khoán vốn do ngân hàng nắm giữ từ vốn tự có, không bao gồm chứng khoán kinh doanh, nhằm mục đích chiến lược dài hạn.

Là hệ thống cập nhật liên tục các chỉ tiêu vốn từ core banking, giúp phát hiện sớm nguy cơ vi phạm tỷ lệ an toàn.

Bảng điều khiển số điện tử hiển thị các chỉ số vốn theo thời gian thực, hỗ trợ ban lãnh đạo giám sát CAR, hệ số đòn bẩy và biên hộ vốn tức thời.

Dòng tiền dự kiến thu hồi từ tài sản có rủi ro, dùng để tính toán thời gian phục hồi vốn đã phân bổ cho các khoản cho vay.

Khoảng dao động cho phép giữa tỷ lệ vốn thực tế và tỷ lệ vốn mục tiêu, trong đó ngân hàng có thể hoạt động mà không cần hành động điều chỉnh.

Vùng vốn thấp hơn ngưỡng cảnh báo, kích hoạt các biện pháp khẩn cấp như dừng chi trả cổ tức, hạn chế tăng trưởng tín dụng và tìm kiếm nguồn vốn bổ sung.

Khoảng vốn lý tưởng mà ngân hàng đặt ra để vừa đáp ứng yêu cầu pháp định vừa tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Ước tính vốn nội sinh từ lợi nhuận giữ lại, phát hành cổ phiếu, trái phiếu vốn và các nguồn khác để đáp ứng nhu cầu vốn pháp định.

Việc xây dựng kịch bản dự kiến nhu cầu vốn trong 3-5 năm tới để chủ động lập kế hoạch huy động và phân bổ.

Dự báo nhu cầu vốn trong 12 tháng tiếp theo dựa trên kế hoạch tăng trưởng tín dụng, biến động RWA và chính sách cổ tức của ngân hàng.

Mô hình dự báo lượng vốn bổ sung cần thiết để hỗ trợ tốc độ tăng trưởng tín dụng mục tiêu trong tương lai.

Mô hình dự báo nhu cầu vốn tối thiểu theo quy định trong tương lai dựa trên tăng trưởng tài sản rủi ro.

Ước tính vốn cần thiết dựa trên kế hoạch tăng trưởng tín dụng, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới trong ngắn và trung hạn.

Dự báo nhu cầu vốn trong tương lai dưới các kịch bản kinh tế vĩ mô, tăng trưởng tín dụng và suy giảm chất lượng tài sản khác nhau.

Việc ước tính mức vốn cần thiết trong tương lai dựa trên tăng trưởng tài sản rủi ro, kế hoạch kinh doanh và thay đổi quy định.

Là dự báo vốn trong điều kiện kinh tế bình thường, làm cơ sở so sánh với kịch bản stress và kế hoạch hành động.