Thuật ngữ: Quản lý vốn

Hướng dẫn vốn cá nhân mà Ngân hàng Nhà nước ban hành cho từng NHTM dựa trên kết quả SREP.

Yêu cầu tối thiểu về vốn và nghĩa vụ nợ đủ điều kiện để ngân hàng có thể được tái cơ cấu trong quá trình phá sản có trật tự.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí vốn kinh tế, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn có điều chỉnh rủi ro của từng đơn vị, sản phẩm hay phân khúc khách hàng.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận rủi ro điều chỉnh trên vốn kinh tế phân bổ, là công cụ cốt lõi trong quản lý vốn để so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

RAROC đo lường lợi nhuận sau rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp ngân hàng so sánh hiệu quả phân bổ vốn giữa các danh mục và chi nhánh.

Ngưỡng tối thiểu của Lợi nhuận rủi ro điều chỉnh vốn mà một giao dịch phải đạt được, giúp loại bỏ các khoản đầu tư không hiệu quả.

Mức RAROC tối thiểu mà một đơn vị kinh doanh phải đạt được, làm cơ sở cho việc phân bổ vốn nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Mức lợi nhuận trên tổng tài sản mà ngân hàng đặt mục tiêu, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản có rủi ro trọng tài sản.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân, đo lường hiệu quả sử dụng tài sản có liên quan mật thiết đến cơ cấu vốn.

Mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mà ngân hàng đặt ra trong kế hoạch kinh doanh, là thước đo quan trọng cho hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ suất sinh lời trên vốn mục tiêu mà ngân hàng đặt ra cho từng đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm sau khi phân bổ vốn kinh tế.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân, phản ánh khả năng sinh lời trên vốn của ngân hàng và là một trong các chỉ tiêu KPI vốn quan trọng.

Chỉ số ROE sau khi điều chỉnh theo mức độ rủi ro của tài sản sinh lời, phản ánh chính xác hơn hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro, dùng để đo lường hiệu quả sử dụng vốn kinh tế.

Chỉ số đo lường giá trị tăng thêm cho cổ đông sau khi trừ chi phí vốn, được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ lệ vốn phản ánh năng lực tài trợ tài sản dài hạn và ổn định hoạt động trong dài hạn của ngân hàng.

Tỷ lệ vốn đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của ngân hàng theo khung liquidity coverage.

Tỷ lệ vốn tự có trên tài sản rủi ro do ngân hàng tự đặt ra, thường cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Mức tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà NHNN quy định mà các NHTM phải duy trì, hiện là 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Tỷ lệ phần trăm giữa vốn tự có và tài sản có rủi ro, phản ánh khả năng chịu đựng tổn thất của ngân hàng theo quy định của NHNN và Basel.

Hệ số phản ánh mức độ dao động của vốn ngân hàng theo chu kỳ kinh tế và biến động rủi ro.

Thước đo mức độ dao động của vốn tự có trong các kỳ, giúp ước lượng xác suất CAR xuống dưới ngưỡng quy định và thiết kế kế hoạch vốn.

Là tỷ lệ quy đổi giá trị khoản nợ sang vốn chủ sở hữu khi thực hiện chuyển đổi nợ thành vốn, phản ánh mức độ pha loãng cổ phiếu.

Hệ số phần trăm dùng để quy đổi các khoản cam kết ngoại bảng thành giá trị phơi nhiễm tín dụng tương đương.

Tỷ lệ quy đổi cam kết ngoại bảng thành giá trị tín dụng tương đương dùng để tính RWA tín dụng theo quy định của Basel.

Tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu từ công cụ vốn AT1 sang cổ phiếu phổ thông khi đạt ngưỡng kích hoạt, đảm bảo khả năng hấp thụ lỗ đầy đủ.

Tỷ lệ giữa vốn CET1 trên tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng cơ cấu vốn và khả năng chống chịu rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ giữa vốn đang sử dụng trên tổng vốn phân bổ, cho biết mức độ tận dụng ngưỡng vốn cho hoạt động sinh lợi.

Tỷ lệ giữa tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính.