Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mô hình toán xác định tỷ trọng tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ nhằm tối đa hóa giá trị cổ đông với chi phí vốn thấp nhất.

Mô hình toán dùng để xác định tỷ lệ tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và đòn bẩy nhằm tối thiểu hóa chi phí vốn với ràng buộc pháp định.

Mô hình toán học giúp xác định cơ cấu vốn và phân bổ vốn tối ưu nhằm cân bằng giữa lợi nhuận, chi phí vốn và yêu cầu an toàn.

Mô hình toán tối ưu phân bổ vốn cho các đơn vị để tối đa hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh trong ràng buộc CAR mục tiêu.

Mô hình định lượng tổn thất kỳ vọng hàng năm từ danh mục tín dụng, là đầu vào quan trọng để ước tính vốn kinh tế và trích lập dự phòng tổn thất tín dụng.

Mô hình định lượng ước tính vốn nội bộ cần thiết cho từng loại rủi ro, làm cơ sở cho phân bổ vốn và quản trị rủi ro toàn diện.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước tính nhu cầu vốn kinh tế, làm cơ sở cho ICAAP và phân bổ vốn nội bộ.

Mô hình nội bộ dùng để ước lượng vốn yêu cầu cho từng loại rủi ro tín dụng, thị trường, thanh khoản và hoạt động, làm cơ sở cho ICAAP.

Phương pháp tính tài sản rủi ro dựa trên các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng, được NHNN cho phép áp dụng theo Thông tư 41/2016.

Mô hình định lượng rủi ro tổng hợp của ngân hàng dùng làm đầu vào cho quy trình ICAAP, thường bao gồm VaR, stress test và mô phỏng Monte Carlo.

Mô hình ICAAP toàn diện giúp ngân hàng tự đánh giá mức vốn nội bộ cần thiết vượt trên yêu cầu pháp định, có tính đến rủi ro khó định lượng.

Mô hình tính giá chuyển vốn giữa các khối huy động và cho vay, hỗ trợ đo lường hiệu quả sử dụng vốn.

Mô hình do ngân hàng xây dựng để dự báo mức phơi nhiễm tín dụng tại thời điểm vỡ nợ, cần được NHNN phê duyệt trước khi áp dụng IRB.

Mô hình nội bộ ước lượng tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ, là một trong các tham số rủi ro quan trọng của phương pháp IRB.

Mô hình xác suất vỡ nợ do ngân hàng phát triển, dựa trên dữ liệu lịch sử và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để dự báo phân phối xác suất của vốn tự có trong tương lai dưới các kịch bản rủi ro khác nhau.

Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên nhiều kịch bản để ước lượng phân phối xác suất của CAR trong tương lai và lập kế hoạch vốn.

Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên hàng nghìn kịch bản để ước lượng phân phối tổn thất tổng hợp.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản rủi ro để ước tính phân phối tổn thất và tính mức vốn kinh tế cần thiết.

Tỷ lệ RWA trên tổng tài sản, phản ánh mức độ rủi ro trung bình của danh mục; mật độ cao đồng nghĩa với yêu cầu vốn cao hơn.

Tỷ lệ giữa tổng tài sản có rủi ro trên tổng tài sản, phản ánh mức độ rủi ro trong cơ cấu tài sản của ngân hàng.

Là tỷ lệ vốn trên tổng tài sản, cho thấy mức độ đầu tư vốn vào hoạt động ngân hàng. Mật độ vốn càng cao đồng nghĩa với việc sử dụng vốn dày đặc hơn cho mỗi đồng tài sản.

Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu dùng để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm khi ngân hàng phát hành cổ phiếu mới.

Mệnh giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đã phát hành tạo thành vốn điều lệ, là cơ sở pháp lý cho việc tăng vốn.

Giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phiếu phổ thông do điều lệ công ty quy định, dùng để tính vốn điều lệ và tổng CET1.

Giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phần khi cổ đông góp vốn vào ngân hàng, làm cơ sở tính vốn cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ vốn mục tiêu ngân hàng hướng tới (CAR 12-14%, CET1 10-12%) để có buffer an toàn và linh hoạt trong tăng trưởng.

Mục tiêu CET1 thường được đặt ở 8,5–11% bao gồm bộ đệm bảo tồn và chống chu kỳ. Đây là hệ số vốn chất lượng cao quan trọng nhất trong đánh giá sức mạnh ngân hàng.

Mục tiêu CAR trung hạn được xây dựng trong ICAAP, phản ánh kế hoạch tăng trưởng tín dụng và chiến lược vốn. Chỉ tiêu này thường cao hơn ngưỡng pháp định 200–400 bps.

Ngưỡng CAR mục tiêu mà ngân hàng đặt ra cho 3-5 năm, thường cao hơn mức pháp định để có biên độ đệm an toàn.