Thuật ngữ: Quản lý vốn
Hiển thị 4154 thuật ngữ trong danh mục Quản lý vốn.
Trang 47/139 · 4154 thuật ngữ
Mua lại trái phiếu vốn
Capital Bond Buyback
Ngân hàng mua lại trái phiếu vốn đã phát hành trước ngày đáo hạn, phải được NHNN chấp thuận và thông báo trước.
Mô hình Black-Scholes định giá quyền chọn vốn
Black-Scholes Model for Capital Option Valuation
Áp dụng mô hình định giá quyền chọn để định giá quyền chuyển đổi vốn và quyền mua cổ phiếu.
Mô hình CAPM cho chi phí vốn
Capital Asset Pricing Model (CAPM) for Cost of Capital
Công thức tính chi phí vốn cổ phần: Ke = Rf + Beta × (Rm - Rf), ứng dụng phổ biến khi định giá ngân hàng.
Mô hình CAPM trong ngân hàng
Capital Asset Pricing Model for Banks
Mô hình định giá tài sản vốn ứng dụng cho ngân hàng để tính chi phí vốn cổ phần, có hiệu chỉnh beta theo rủi ro hệ thống ngành.
Mô hình CAPM trong quản lý vốn
Capital Asset Pricing Model in Capital Management
Mô hình định giá tài sản vốn dùng tính chi phí vốn chủ sở hữu = lãi suất phi rủi ro + Beta × phần bù rủi ro thị trường, làm cơ sở phân bổ vốn.
Mô hình CAPM ứng dụng trong ngân hàng
CAPM Model Applied to Banking
Mô hình CAPM ước lượng chi phí vốn cổ phần của ngân hàng dựa trên lãi suất phi rủi ro, beta ngân hàng và phần bù rủi ro thị trường Việt Nam.
Mô hình EAD
Exposure at Default Model
Mô hình ước lượng giá trị dư nợ tại thời điểm khách hàng vỡ nợ, bao gồm cả phần cam kết ngoại bảng.
Mô hình Euler phân bổ vốn
Euler Capital Allocation Model
Mô hình toán học phân bổ vốn kinh tế về từng đơn vị kinh doanh dựa trên đóng góp rủi ro biên, được nhiều ngân hàng lớn áp dụng.
Mô hình Expected Shortfall cho vốn
Expected Shortfall Model for Capital
Sử dụng ES (CVaR) làm cơ sở tính vốn cho rủi ro thị trường theo tiêu chuẩn FRTB của Basel III.5.
Mô hình Gordon về tăng trưởng vốn
Gordon Growth Model for Capital Growth
Công thức định giá cổ phiếu tăng trưởng vĩnh viễn P = D/(k-g), giúp lập kế hoạch tăng vốn theo chiến lược cổ tức.
Mô hình IRB nâng cao
Advanced Internal Ratings-Based Model
Mô hình IRB nâng cao cho phép ngân hàng tự ước lượng xác suất vỡ nợ, tỷ lệ tổn thất và mức phơi nhiễm để tính vốn yêu cầu rủi ro tín dụng.
Mô hình IRB tính vốn rủi ro tín dụng
IRB Approach for Credit Risk Capital
Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ để ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) nhằm tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo Basel II.
Mô hình KMV đo lường vốn
KMV Model for Capital
Áp dụng mô hình KMV tính khoảng cách đến mặc định (DD) và EDF để xác định yêu cầu vốn.
Mô hình LGD
Loss Given Default Model
Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ, ảnh hưởng trực tiếp đến mức vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng.
Mô hình Merton đo lường vốn
Merton Model for Capital
Áp dụng mô hình Merton lấy vốn chủ sở hữu làm quyền chọn để ước lượng xác suất vỡ nợ.
Mô hình Monte Carlo cho vốn
Monte Carlo Simulation for Capital
Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản tổn thất để ước lượng phân phối tổn thất, từ đó tính mức vốn kinh tế tại một khoảng tin cậy cho trước.
Mô hình Monte Carlo cho vốn kinh tế
Monte Carlo Model for Economic Capital
Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản tổn thất để ước tính phân phối lỗ và vốn kinh tế ở mức tin cậy mục tiêu.
Mô hình Monte Carlo dự báo vốn
Monte Carlo Simulation for Capital Forecasting
Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng ngàn kịch bản rủi ro để dự báo phân phối vốn tương lai, hỗ trợ quyết định phân bổ và lập kế hoạch vốn.
Mô hình Monte Carlo dự báo vốn dài hạn
Monte Carlo Simulation for Long-Term Capital Forecasting
Mô hình mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để dự báo phân phối xác suất của tỷ lệ CAR trong 3-5 năm tới, hỗ trợ lập kế hoạch vốn theo ICAAP và SREP.
Mô hình Monte Carlo tính vốn
Monte Carlo Capital Model
Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để ước lượng phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế theo VaR.
Mô hình Monte Carlo tính vốn kinh tế
Monte Carlo Economic Capital Model
Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản để ước tính phân phối lỗ và tính vốn kinh tế yêu cầu.
Mô hình Monte Carlo vốn kinh tế
Monte Carlo Economic Capital Model
Mô hình mô phỏng ngẫu nhiên hàng ngàn kịch bản để ước tính phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế.
Mô hình PD
Probability of Default Model
Mô hình ước lượng xác suất khách hàng vỡ nợ trong vòng 12 tháng, là tham số đầu vào quan trọng cho tính vốn theo phương pháp IRB.
Mô hình RAROC
Risk-Adjusted Return on Capital
Mô hình tính tỷ suất sinh lợi trên vốn có điều chỉnh rủi ro, giúp so sánh hiệu quả giữa các sản phẩm và danh mục kinh doanh.
Mô hình RAROC phân bổ vốn
RAROC Capital Allocation Model
RAROC = (Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro) / (Vốn kinh tế phân bổ). Mô hình giúp so sánh hiệu quả giữa các đơn vị và hỗ trợ quyết định phân bổ vốn tối ưu.
Mô hình RAROC vốn
Risk-Adjusted Return on Capital Model
Mô hình đo lường lợi nhuận sau khi điều chỉnh rủi ro trên vốn phân bổ, giúp ngân hàng so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh và danh mục.
Mô hình VaR trong quản lý vốn
Value at Risk Model in Capital Management
Mô hình ước lượng tổn thất cực đại với xác suất và thời hạn nhất định, dùng tính vốn kinh tế cho rủi ro thị trường và làm đầu vào cho phân bổ vốn.
Mô hình Value at Risk cho vốn
VaR Model for Capital
Sử dụng mô hình VaR để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp nội bộ của Basel.
Mô hình Vasicek tính vốn tín dụng
Vasicek Model for Credit Capital
Mô hình phân tích phân phối tổn thất tín dụng dựa trên giả định tài sản có phân phối chuẩn, làm nền tảng cho công thức IRB của Basel II.
Mô hình chuẩn vs mô hình nội bộ
Standardized Approach vs Internal Model
So sánh hai phương pháp tính vốn cho rủi ro tín dụng theo Basel, trong đó mô hình nội bộ thường cho kết quả RWA thấp hơn nhưng yêu cầu phê duyệt nghiêm ngặt.