Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mô hình nội bộ dùng để chấm điểm và xếp hạng chất lượng các khoản mục vốn nhằm phục vụ quản trị rủi ro vốn.

Công cụ dự báo nhu cầu vốn tương lai dựa trên kế hoạch kinh doanh và kịch bản rủi ro.

Mô hình định lượng dự báo nhu cầu vốn trong 5-10 năm dựa trên chiến lược tăng trưởng tín dụng và danh mục tài sản có rủi ro.

Mô hình định lượng dự đoán CAR, CET1 trong tương lai dựa trên tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận giữ lại và chính sách cổ tức.

Mô hình Monte Carlo mô phỏng hàng ngàn kịch bản biến động rủi ro để ước lượng phân phối xác suất nhu cầu vốn trong tương lai của ngân hàng.

Công cụ tính toán nhu cầu vốn dựa trên các kịch bản kinh tế vĩ mô và giả định tăng trưởng khác nhau.

Mô hình dự báo xác suất ngân hàng vi phạm yêu cầu vốn trong tương lai gần dựa trên các biến số tài chính và vĩ mô.

Mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh của ngân hàng với mức vốn tối thiểu cần duy trì theo khung quản trị rủi ro và quy định pháp lý.

Sử dụng các mô hình hồi quy, chuỗi thời gian để ước lượng nhu cầu vốn tương lai dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô và nội tại ngân hàng.

Phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng dùng mô hình nội bộ ước lượng PD, LGD, EAD để tính RWA thay vì dùng trọng số chuẩn.

Mô hình định lượng phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị dựa trên rủi ro, doanh thu và chiến lược kinh doanh.

Mô hình phân bổ vốn cho các đơn vị và chi nhánh dựa trên giá trị gia tăng kinh tế EVA, giúp tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh.

Phương pháp phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị dựa trên đóng góp biên vào tổng rủi ro, đảm bảo tính nhất quán cộng dồn.

Phân bổ vốn kinh tế theo đạo hàm riêng của hàm rủi ro tổng, cho phép xác định đóng góp biên của từng bộ phận vào tổng yêu cầu vốn.

Mô hình phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị/bộ phận nhằm đo lường lợi nhuận sau rủi ro và hỗ trợ quyết định kinh doanh, định giá sản phẩm.

Đo lường giá trị tăng thêm cho cổ đông sau khi trừ chi phí vốn, được sử dụng để phân bổ nguồn lực cho các sản phẩm và dự án đầu tư.

Mô hình phân bổ vốn qua hai bước: phân bổ xuống đơn vị kinh doanh, sau đó phân bổ tiếp đến từng sản phẩm hoặc chi nhánh cụ thể.

Mô hình định lượng dùng để phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh và danh mục rủi ro.

Mô hình do ngân hàng xây dựng để phân bổ vốn kinh tế cho từng đơn vị, sản phẩm hoặc danh mục dựa trên mức độ rủi ro và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROC).

Phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh dựa trên chỉ số RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital), giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Mô hình toán dùng để tính toán vốn phân bổ cho từng sản phẩm, phòng ban và chi nhánh dựa trên rủi ro. Mô hình giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đo lường hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro.

Mô hình phân bổ vốn dựa trên đánh giá toàn diện các rủi ro trong quy trình đánh giá đầy đủ vốn nội bộ của ngân hàng.

Mô hình phân bổ vốn dựa trên Giá trị gia tăng kinh tế (EVA = NOPAT - WACC × Vốn), ưu tiên cho hoạt động tạo giá trị dương.

Phương pháp phân bổ vốn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro so với vốn kinh tế sử dụng.

Mô hình phân bổ vốn nội bộ dựa trên mức độ rủi ro (RWA) của từng đơn vị kinh doanh, đảm bảo vốn được phân bổ tương xứng với rủi ro sinh ra.

Mô hình phân chia giới hạn vốn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên mức đóng góp rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Phương pháp phân bổ vốn dựa trên vốn kinh tế ước lượng cho từng danh mục, giúp tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Top-down: HĐQT/TGĐ ấn định tổng vốn rồi phân bổ xuống đơn vị; Bottom-up: các đơn vị đề xuất nhu cầu vốn rồi tổng hợp lên cấp trên.

Mô hình toán học giúp phân bổ vốn kinh tế vào các đơn vị để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Mô hình toán tối ưu hóa việc phân bổ vốn hạn chế giữa các ngành và khách hàng nhằm cực đại hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh.