Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phương pháp dùng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng để ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) nhằm tính tài sản rủi ro.

Phương pháp tính RWA tín dụng dựa trên xếp hạng rủi ro nội bộ của ngân hàng cho PD, LGD, EAD, cho phép giảm yêu cầu vốn so với phương pháp chuẩn hóa.

Là phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng thay vì dùng trọng số cố định.

Phương pháp nội bộ dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng do ngân hàng xây dựng để tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo Basel II/III.

So sánh hai phương pháp tính tài sản có rủi ro tín dụng: IRB dựa trên mô hình nội bộ cho phép giảm vốn yêu cầu, còn STA dùng hệ số cố định theo quy định.

Phương pháp xếp hạng nội bộ để tính vốn rủi ro tín dụng với hệ số rủi ro phản ánh xếp hạng riêng.

Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt tình huống để ước lượng phân phối tổn thất và tính toán vốn kinh tế cần thiết.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro chia cho vốn kinh tế sử dụng.

Phương pháp chuẩn tính phơi nhiễm rủi ro đối tác cho giao dịch phái sinh, thay thế phương pháp CEM từ Basel III.5.

Phương pháp tiêu chuẩn tính toán phơi nhiễm rủi ro đối với giao dịch phái sinh theo Basel III.5.

Phương pháp tiêu chuẩn sử dụng trọng số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định để tính RWA tín dụng.

Phương pháp chuẩn hóa dùng hệ số rủi ro cố định theo Basel, áp dụng cho ngân hàng chưa đủ năng lực IRB.

Là phương pháp đơn giản sử dụng trọng số rủi ro cố định do NHNN quy định theo ngành nghề và loại khách hàng để tính vốn cho rủi ro tín dụng.

Phương pháp tính RWA dựa trên hệ số rủi ro do cơ quan quản lý quy định sẵn theo ngành nghề và loại khách hàng, đơn giản hơn IRB.

Phương pháp tiêu chuẩn sử dụng hệ số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định để tính tài sản có rủi ro.

Phương pháp VaR ước lượng mức tổn thất tối đa với xác suất 99% hoặc 99.9% trong một khoảng thời gian nhất định, làm cơ sở tính vốn kinh tế.

Phương pháp VaR được sử dụng để ước tính vốn kinh tế cần thiết nhằm bù đắp tổn thất tối đa trong một khoảng thời gian và mức độ tin cậy nhất định.

Phương pháp kế toán và pháp lý để chuyển đổi khoản nợ đủ điều kiện thành vốn cấp 1 hoặc cấp 2 theo quy định của NHNN và Basel.

Cách tính tài sản có rủi ro theo trọng số cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng phổ biến cho ngân hàng không đủ điều kiện IRB.

Cách tính RWA tín dụng dựa trên hệ số rủi ro do NHNN quy định cho từng nhóm khách hàng và ngành, áp dụng khi ngân hàng không đủ điều kiện dùng IRB.

Phương pháp chuẩn hóa dùng trọng số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định; IRB cho phép ngân hàng tự tính RWA dựa trên mô hình xếp hạng nội bộ.

Bài kiểm tra xác định các kịch bản nghiêm trọng đến mức khiến ngân hàng mất hết vốn tự có, từ đó đánh giá mức độ chịu đựng và xây dựng biện pháp phòng ngừa.

Phương pháp tính RWA dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng do chính ngân hàng xây dựng và phải được NHNN phê chuẩn.

Phân bổ vốn dựa trên Economic Value Added, trong đó vốn được cấp cho bộ phận tạo ra giá trị kinh tế vượt chi phí sử dụng vốn.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị/sản phẩm dựa trên chỉ số Return on Risk-Adjusted Capital, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và so sánh lợi nhuận sau rủi ro giữa các danh mục.

Phân bổ vốn hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông, đo lường mức tăng giá trị ròng cho cổ đông từ hoạt động sử dụng vốn.

Phương pháp phân bổ vốn dựa trên đóng góp rủi ro của từng danh mục, giúp tối ưu hóa danh mục kinh doanh theo nguyên tắc lợi nhuận rủi ro.

Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng dựa trên hệ số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng cho ngân hàng chưa đủ điều kiện dùng IRB.

Phương pháp tính RWA theo hệ số rủi ro do NHNN quy định cố định theo từng nhóm khách hàng và ngành nghề, áp dụng khi ngân hàng không đủ điều kiện dùng IRB.

Cách tính trọng số rủi ro dựa trên hệ số do cơ quan quản lý ấn định, không sử dụng mô hình nội bộ.