Thuật ngữ: Quản lý vốn

Quyết định thông qua khung quản lý vốn toàn hàng bao gồm chính sách, quy trình, giới hạn và cơ chế báo cáo vốn nội bộ.

Quy trình HĐQT hoặc cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch vốn hàng năm và dài hạn của ngân hàng.

Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch vốn hằng năm và dài hạn, là cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý vốn.

Bước quyết định cuối cùng của HĐQT đối với kế hoạch vốn hàng năm và 3 năm, bao gồm mức vốn mục tiêu, lộ trình tăng vốn và chiến lược phân bổ.

Quy trình HĐQT xem xét và phê duyệt kế hoạch vốn hàng năm, bao gồm kế hoạch tăng vốn, phân bổ và giới hạn rủi ro vốn.

Quy trình phê duyệt nội bộ đối với các quyết định phân bổ vốn cho đơn vị kinh doanh, đảm bảo tuân thủ hạn mức đã thiết lập.

Quy trình phê duyệt phương án tăng vốn qua các cấp thẩm quyền trong ngân hàng và NHNN đối với tổ chức tín dụng.

Văn bản chấp thuận của NHNN về việc tăng vốn điều lệ của TCTD sau khi xem xét nhu cầu vốn, kế hoạch kinh doanh và năng lực cổ đông.

Quy trình xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước trước khi ngân hàng thương mại thực hiện tăng vốn điều lệ.

Quyết định bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ sau khi thẩm định hồ sơ và năng lực tài chính.

Là quy trình thẩm định và cấp vốn cho các sản phẩm, dịch vụ mới trước khi triển khai, đảm bảo sản phẩm phù hợp khẩu vị rủi ro và chiến lược vốn.

Phí vốn bổ sung cho rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng (CVA) của danh mục phái sinh, phản ánh thay đổi giá trị do rủi ro đối tác.

Vốn bổ sung cho điều chỉnh giá trị tín dụng (CVA), phản ánh tổn thất do suy giảm chất lượng đối tác phái sinh.

Phí ngân hàng trả cho nhà đầu tư MREL như một khoản bù đắp cho rủi ro có khả năng bị bail-in, thường cao hơn 1-2% so với trái phiếu senior thông thường.

Mức lãi suất nội bộ áp dụng khi luân chuyển vốn giữa các đơn vị trong ngân hàng, dựa trên chi phí vốn bình quân (WACC).

Khoản phí nội bộ mà đơn vị kinh doanh phải trả cho việc sử dụng vốn phân bổ, thường tính theo RWA.

Mức phí mà chi nhánh phải trả cho hội sở chính tương ứng với phần vốn được phân bổ, là cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Mức phí mà trung tâm vốn tính cho các đơn vị kinh doanh khi sử dụng vốn kinh tế, phản ánh chi phí cơ hội và rủi ro.

Phí nội bộ tính cho từng chi nhánh dựa trên phần vốn được phân bổ nhằm đo lường hiệu quả sử dụng vốn phân tán.

Khoản phí nội bộ tính trên vốn kinh tế phân bổ, phản ánh chi phí cơ hội và rủi ro, làm cơ sở định giá sản phẩm và đo lường hiệu quả.

Khoản phí nội bộ tính trên vốn phân bổ cho các đơn vị kinh doanh để đo lường hiệu quả.

Mức phí mà đơn vị sử dụng vốn phải trả cho đơn vị cung cấp vốn, phản ánh chi phí cơ hội và rủi ro của vốn được phân bổ.

Khoản phí ấn định cho mỗi đơn vị kinh doanh tương ứng với mức vốn kinh tế sử dụng, là công cụ đánh giá hiệu quả phân bổ vốn.

Chi phí vốn mà đơn vị kinh doanh phải trả cho việc sử dụng vốn phân bổ, là cơ sở để tính lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và đánh giá hiệu quả nghiệp vụ.

Thành phần phí vốn trong hệ thống lãi suất chuyển vốn nội bộ (FTP), phản ánh chi phí sử dụng vốn cho từng sản phẩm huy động và cho vay.

Đơn vị chuyên trách thực hiện các nghiệp vụ quản lý vốn hàng ngày tại các ngân hàng lớn. Phòng chịu trách nhiệm tính toán RWA, lập báo cáo vốn và tham mưu cho ALCO.

Sử dụng các công cụ phái sinh để giảm biến động tỷ giá tác động đến giá trị vốn chủ sở hữu, đặc biệt với NHTM có hoạt động nước ngoài.

Bộ phận chuyên trách quản lý vốn cấp ngân hàng, thực hiện theo dõi CAR, phân bổ vốn và lập kế hoạch vốn hàng ngày.

Phương pháp nâng cao dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng để tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo Thông tư 41/2016 và Basel II/III.

Phương pháp đo lường nâng cao tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động dựa trên dữ liệu tổn thất nội bộ và mô hình định lượng của ngân hàng.