Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phương pháp chuẩn hóa dùng hệ số rủi ro cố định theo Basel, áp dụng cho ngân hàng chưa đủ năng lực IRB.

Là phương pháp đơn giản sử dụng trọng số rủi ro cố định do NHNN quy định theo ngành nghề và loại khách hàng để tính vốn cho rủi ro tín dụng.

Phương pháp tính RWA dựa trên hệ số rủi ro do cơ quan quản lý quy định sẵn theo ngành nghề và loại khách hàng, đơn giản hơn IRB.

Phương pháp tiêu chuẩn sử dụng hệ số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định để tính tài sản có rủi ro.

Phương pháp VaR ước lượng mức tổn thất tối đa với xác suất 99% hoặc 99.9% trong một khoảng thời gian nhất định, làm cơ sở tính vốn kinh tế.

Phương pháp VaR được sử dụng để ước tính vốn kinh tế cần thiết nhằm bù đắp tổn thất tối đa trong một khoảng thời gian và mức độ tin cậy nhất định.

Mô hình định giá cổ phiếu dựa trên việc chiết khấu dòng cổ tức tương lai về giá trị hiện tại.

Phương pháp kế toán và pháp lý để chuyển đổi khoản nợ đủ điều kiện thành vốn cấp 1 hoặc cấp 2 theo quy định của NHNN và Basel.

Cách tính tài sản có rủi ro theo trọng số cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng phổ biến cho ngân hàng không đủ điều kiện IRB.

Cách tính RWA tín dụng dựa trên hệ số rủi ro do NHNN quy định cho từng nhóm khách hàng và ngành, áp dụng khi ngân hàng không đủ điều kiện dùng IRB.

Phương pháp chuẩn hóa dùng trọng số rủi ro cố định theo quy định; IRB cho phép ngân hàng dùng mô hình xếp hạng nội bộ để tính RWA tín dụng.

Phương pháp chuẩn hóa dùng trọng số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định; IRB cho phép ngân hàng tự tính RWA dựa trên mô hình xếp hạng nội bộ.

Bài kiểm tra xác định các kịch bản nghiêm trọng đến mức khiến ngân hàng mất hết vốn tự có, từ đó đánh giá mức độ chịu đựng và xây dựng biện pháp phòng ngừa.

Tập hợp các phương pháp và mô hình được ngân hàng sử dụng trong quy trình đánh giá đầy đủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư hướng dẫn của NHNN.

Phương pháp tính RWA dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng do chính ngân hàng xây dựng và phải được NHNN phê chuẩn.

Phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng sử dụng mô hình xếp hạng nội bộ để tính RWA với trọng số rủi ro phù hợp.

Phân bổ vốn dựa trên Economic Value Added, trong đó vốn được cấp cho bộ phận tạo ra giá trị kinh tế vượt chi phí sử dụng vốn.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị/sản phẩm dựa trên chỉ số Return on Risk-Adjusted Capital, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và so sánh lợi nhuận sau rủi ro giữa các danh mục.

Phân bổ vốn hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông, đo lường mức tăng giá trị ròng cho cổ đông từ hoạt động sử dụng vốn.

Phương pháp phân bổ vốn dựa trên đóng góp rủi ro của từng danh mục, giúp tối ưu hóa danh mục kinh doanh theo nguyên tắc lợi nhuận rủi ro.

Phương pháp xây dựng phân phối tổn thất tổng hợp bằng cách kết hợp phân phối tần suất (frequency) và phân phối mức độ (severity) trong tính vốn kinh tế.

Phương pháp định giá cổ phiếu dựa trên việc so sánh các chỉ số P/B, P/E với các ngân hàng tương đồng đã niêm yết.

Cách tính RWA theo hệ số rủi ro do cơ quan quản lý ấn định, áp dụng phổ biến cho ngân hàng chưa đủ năng lực triển khai IRB.

Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng dựa trên hệ số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng cho ngân hàng chưa đủ điều kiện dùng IRB.

Phương pháp tính RWA theo hệ số rủi ro do NHNN quy định cố định theo từng nhóm khách hàng và ngành nghề, áp dụng khi ngân hàng không đủ điều kiện dùng IRB.

Cách tính trọng số rủi ro dựa trên hệ số do cơ quan quản lý ấn định, không sử dụng mô hình nội bộ.

Cách tính vốn rủi ro tín dụng sử dụng hệ số rủi ro cố định theo Basel, không cần mô hình nội bộ, áp dụng phổ biến cho ngân hàng nhỏ.

Phương pháp đơn giản sử dụng hệ số rủi ro cố định theo xếp hạng tín dụng bên ngoài.

Cách tính và trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ do ĐHĐCĐ quyết định.

Phương pháp định giá lại vốn theo giá thị trường hàng ngày, giúp phản ánh kịp thời biến động giá trị vốn trên báo cáo nội bộ.