Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mức vốn phụ trội do cơ quan giám sát yêu cầu ngoài Pillar 1, phản ánh rủi ro chưa được đề cập đầy đủ trong tiêu chuẩn tối thiểu.

Vốn bắt buộc dự phòng cho tổn thất do biến động giá trị đối tác tín dụng trong danh mục phái sinh, áp dụng theo Basel III final.

Mức vốn tối thiểu phải duy trì cho các giao dịch phái sinh theo phương pháp tính EAD, SA-CCR hoặc mô hình nội bộ.

Mức vốn tính trên phơi nhiễm phái sinh theo phương pháp SA-CCR hoặc phương pháp nội bộ theo Basel.

Vốn mỗi ngân hàng tham gia phải trích tương ứng với phần cam kết của mình trong các khoản vay syndicate, dựa trên phân loại rủi ro tín dụng.

Là vốn bù đắp rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng CVA phát sinh từ các giao dịch phái sinh khi đối tác có thể vỡ nợ, là yêu cầu bắt buộc trong Basel III.

Vốn phân bổ cho rủi ro biến động giá các cổ phiếu nắm giữ trong danh mục kinh doanh hoặc danh mục đầu tư của ngân hàng.

Là vốn dự phòng cho các tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận, sai sót con người hoặc sự kiện bên ngoài gây gián đoạn hoạt động ngân hàng.

Vốn phân bổ để bù đắp rủi ro biến động giá hàng hóa mà ngân hàng nắm giữ hoặc giao dịch trên thị trường tài chính.

Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB) phản ánh tác động của biến động lãi suất đến giá trị kinh tế và thu nhập lãi ròng.

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải trích để bù đắp rủi ro lãi suất phát sinh từ hoạt động cho vay và huy động vốn trên bảng cân đối kế toán.

Vốn trích cho toàn bộ rủi ro tỷ giá phát sinh từ các giao dịch ngoại tệ, bao gồm cả giao dịch ngoại bảng và danh mục đầu tư ngoại tệ.

Phần vốn bổ sung ngân hàng cần dự trữ để chống chịu các cú sốc thanh khoản, liên quan chặt chẽ với LCR và NSFR.

Là vốn phải trích cho các rủi ro biến động giá trên thị trường tài chính như lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu và giá hàng hóa trong sổ kinh doanh.

Là phần vốn tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng, thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn yêu cầu.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tập trung tín dụng phản ánh phần vốn bổ sung khi ngân hàng có tỷ trọng cho vay cao vào một ngành, một khách hàng hoặc một khu vực địa lý.

Vốn để bù đắp tổn thất do lỗi vận hành, gian lận, sự cố hệ thống hoặc yếu tố con người, tính theo phương pháp BIA, SA hoặc AMA.

Phần vốn phải trích để bù đắp rủi ro đối tác trong các giao dịch phái sinh, repo và cho vay chứng khoán theo phương pháp SA-CCR hoặc IMM.

Vốn cần thiết khi triển khai sản phẩm mới, được tính toán trong khung quản lý thay đổi và phê duyệt sản phẩm.

Vốn phân bổ cho hoạt động thanh toán, chuyển tiền, liên quan đến rủi ro thanh khoản và rủi ro hệ thống.

Mức vốn tối thiểu phải phân bổ cho mỗi sản phẩm ngân hàng như cho vay mua nhà, thẻ tín dụng, bảo lãnh, dựa trên hệ số rủi ro và thời hạn.

Là lượng vốn cần thiết để hấp thụ các tổn thất bất ngờ từ các rủi ro với mức độ tin cậy nhất định (thường 99,9%). Vốn kinh tế là cơ sở cho phân bổ vốn và đo lường hiệu quả RAROC.

Là mức vốn mà ngân hàng tự đặt ra, thường cao hơn mức vốn yêu cầu pháp định để có biên an toàn. Mức này được xác định thông qua quy trình ICAAP và phải được NHNN chấp thuận.

Mức vốn thấp nhất mà ngân hàng phải duy trì theo quy định pháp luật và cam kết nội bộ, bao gồm cả yêu cầu SREP.

Vốn điều chuyển là cơ chế phân bổ và chuyển giao nguồn vốn giữa Hội sở chính và các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng thương mại, thông qua đó nguồn vốn thừa tại chi nhánh huy động nhiều được điều chuyển về Hội sở hoặc Hội sở cấp vốn cho chi nhánh cho vay nhiều nhằm đảm bảo cân đối thanh khoản toàn hệ thống.

Quy trình chuyển vốn nội bộ giữa các chi nhánh nhằm tối ưu hóa sử dụng vốn và đáp ứng yêu cầu vốn tại từng địa bàn.

Mức vốn mà các cổ đông sáng lập cam kết góp khi thành lập ngân hàng, phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo loại hình tổ chức tín dụng.

Phần vốn điều lệ được tăng thêm sau khi ngân hàng đi vào hoạt động thông qua phát hành cổ phiếu mới hoặc các hình thức hợp pháp khác.

Mức vốn tối thiểu 3.000 tỷ đồng đối với ngân hàng thương mại cổ phần và tối thiểu 5.000 tỷ đồng đối với ngân hàng TMCP tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Mức vốn tối thiểu do cổ đông góp theo quy định của Luật các TCTD và Thông tư hướng dẫn của NHNN, là cơ sở pháp lý cho hoạt động.