Thuật ngữ: Quản lý vốn

Phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ LCR, NSFR và yêu cầu CAR, trong đó thiếu hụt thanh khoản có thể buộc ngân hàng phải huy động thêm vốn đắt đỏ.

Quyết định của HĐQT hoặc NHNN yêu cầu tạm dừng chi trả cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu trong giai đoạn khó khăn về vốn.

Quyết định của HĐQT ngân hàng tạm không chi trả cổ tức để bảo toàn vốn khi CAR xuống thấp hoặc dự kiến gia tăng rủi ro trong ngắn hạn.

Quyết định tạm thời không chia cổ tức để giữ lại lợi nhuận nhằm tăng cường vốn, thường áp dụng khi ngân hàng dưới áp lực CAR hoặc cảnh báo sớm.

Chi trả cổ tức giữa kỳ dựa trên kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, phải đảm bảo không ảnh hưởng đến yêu cầu vốn an toàn.

Kỳ hạn ngân hàng phải nộp báo cáo vốn cho NHNN, thường là hàng tháng đối với tỷ lệ CAR nội bộ và định kỳ theo quy định pháp luật.

Mức độ thường xuyên tái phân bổ vốn giữa các đơn vị, thường theo quý hoặc năm tùy theo biến động kinh doanh và chiến lược.

Chu kỳ rà soát và cập nhật kế hoạch vốn trung hạn, thường là 3 tháng hoặc khi có biến động lớn về thị trường và quy định.

Quy định về chu kỳ đánh giá vốn nội bộ, thường được thực hiện hàng quý hoặc khi có biến động lớn về rủi ro và môi trường kinh doanh.

Tốc độ vốn chủ sở hữu bị suy giảm do lỗ lũy kế hoặc trích lập dự phòng, dùng để cảnh báo sớm về sức khỏe vốn.

Tỷ lệ tăng tài sản có trọng số rủi ro theo thời gian, là chỉ báo quan trọng để dự báo nhu cầu vốn và điều chỉnh chính sách tăng trưởng tín dụng.

Chỉ tiêu phản ánh mức tăng vốn chủ sở hữu trong một kỳ, thường được so sánh với tốc độ tăng trưởng tín dụng để đánh giá mức đủ vốn.

Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu tính theo lãi kép hàng năm, phản ánh khả năng tích lũy vốn nội sinh của ngân hàng.

Chỉ tiêu đo lường khả năng tạo vốn mới từ lợi nhuận giữ lại, là căn cứ để so sánh với tốc độ tăng trưởng RWA.

Quy trình giảm tài sản có rủi ro tính theo Basel thông qua bảo lãnh, bù trừ và chuyển rủi ro nhưng vẫn duy trì sinh lợi.

Chiến lược quản lý tài sản — nợ nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong khi tuân thủ các giới hạn an toàn vốn, thanh khoản và rủi ro. Bao gồm tái cấu trúc danh mục cho vay, đầu tư và huy động.

Quy trình phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh sao cho tổng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tối đa trong giới hạn CAR và ngân sách rủi ro.

Quá trình tái cơ cấu danh mục tín dụng, tài sản và hoạt động ngoại bảng nhằm giảm tài sản rủi ro mà vẫn duy trì lợi nhuận.

Quy trình tái cơ cấu danh mục cho vay nhằm giảm tài sản có rủi ro tín dụng, bao gồm bảo lãnh, chuyển rủi ro qua phái sinh tín dụng.

Tối ưu hóa RWA bằng kỹ thuật CRM như tài sản bảo đảm, bảo lãnh và phái sinh tín dụng giúp giảm vốn pháp định mà vẫn duy trì lợi nhuận.

Chiến lược điều chỉnh tài sản có rủi ro tín dụng nhằm giảm tổng RWA và cải thiện CAR mà vẫn duy trì lợi nhuận.

Sử dụng giao dịch chứng khoán hóa (true sale hoặc synthetic) để chuyển rủi ro tín dụng ra khỏi bảng cân đối, qua đó giảm RWA và tối ưu tỷ lệ CAR.

Giảm thiểu WACC bằng cách cân bằng giữa vốn cổ phần, vốn vay và lợi nhuận giữ lại trong cơ cấu nguồn vốn.

Xác định tỷ lệ tối ưu giữa vốn chủ sở hữu và nợ để cân bằng giữa chi phí vốn thấp, rủi ro phá sản và yêu cầu pháp lý về an toàn vốn.

Cân bằng tỷ trọng giữa CET1, AT1 và Tier 2 để đạt chi phí vốn thấp nhất trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu pháp định và MREL/TLAC.

Quá trình lựa chọn tỷ lệ giữa CET1, AT1, Tier 2 và nợ để giảm chi phí vốn với rủi ro vỡ nợ mục tiêu.

Cân đối giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ dài hạn nhằm giảm chi phí vốn trong khi đáp ứng yêu cầu pháp định.

Quy trình điều chỉnh cơ cấu tài sản có rủi ro nhằm giảm thiểu vốn yêu cầu trong khi vẫn đạt mục tiêu lợi nhuận.

Quy trình tái cấu trúc danh mục tín dụng nhằm giảm tổng RWA trong khi vẫn đạt mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro.

Giải pháp giảm tổng RWA thông qua điều chỉnh cơ cấu tài sản, sử dụng bảo lãnh, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng và bán nợ xấu.