Thư viện thuật ngữ ngân hàng

ALM (Asset Liability Management) là quản lý tài sản nợ - tài sản có, là một chiến lược toàn diện nhằm cân đối kỳ hạn, quy mô và cơ cấu lãi suất giữa tài sản có (đầu tư, cho vay) và tài sản nợ (huy động vốn, vay vốn) của ngân hàng.

Hệ thống biện pháp bảo vệ mạng lưới, dữ liệu và giao dịch điện tử của ngân hàng.

Mô hình quản trị rủi ro gồm: bộ phận kinh doanh (tuyến 1), quản lý rủi ro/tuân thủ (tuyến 2), kiểm toán nội bộ (tuyến 3).

Mô hình quản trị rủi ro gồm bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Báo cáo định kỳ trình bày tình hình rủi ro, các chỉ số theo dõi và biện pháp kiểm soát.

Quy trình ngân hàng tự đánh giá mức vốn cần thiết để bù đắp tất cả rủi ro trọng yếu.

Báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng về tình hình rủi ro gửi đến ban lãnh đạo và hội đồng quản trị.

Sản phẩm bảo hiểm bảo vệ ngân hàng trước các tổn thất từ rủi ro vận hành như gian lận nội bộ, lỗi hệ thống, thiên tai.

Vốn bổ sung 2,5% RWA theo Basel III, ngăn ngân hàng phân phối toàn bộ lợi nhuận khi vốn gần giới hạn tối thiểu.

Vốn bổ sung (0–2,5% RWA) yêu cầu khi tín dụng tăng trưởng quá nóng, được giải phóng khi chu kỳ suy giảm.

Định hướng tổng thể về cách thức nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro trong toàn ngân hàng.

Biện pháp chuyển rủi ro sang bên thứ ba thông qua bảo hiểm, bảo lãnh hoặc chứng khoán hoá.

Văn bản quy định tiêu chí cấp tín dụng, giới hạn rủi ro và quy trình phê duyệt tín dụng.

Quy trình đánh giá rủi ro khách hàng cá nhân dựa trên thu nhập, lịch sử tín dụng và tài sản.

Quy trình lượng hoá mức độ rủi ro của doanh nghiệp dựa trên tài chính và phi tài chính.

Chỉ số cảnh báo sớm phản ánh mức độ rủi ro đang gia tăng trong hoạt động ngân hàng.

Chỉ số cảnh báo sớm giúp ngân hàng phát hiện rủi ro tiềm ẩn trước khi xảy ra tổn thất.

Hệ thống chỉ số cảnh báo sớm về mức độ rủi ro, được theo dõi và báo cáo định kỳ. Ví dụ: tỷ lệ nợ xấu, số lượng lỗi vận hành, tỷ lệ khiếu nại. Mỗi KRI có ngưỡng xanh — vàng — đỏ để phân loại.

Hệ thống lưu trữ thông tin chi tiết về các sự kiện tổn thất hoạt động đã xảy ra.

Hệ thống phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn.

Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất dựa trên chênh lệch thời gian đáo hạn bình quân tài sản có và nợ.

Tổng dư nợ ngân hàng dự kiến bị tổn thất tại thời điểm khách hàng xảy ra vỡ nợ.

FCC (Financial Crime Compliance) là bộ phận chuyên trách trong các tổ chức tài chính, ngân hàng có chức năng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động liên quan đến tội phạm tài chính.

Mức tổn thất tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian với mức độ tin cậy xác định.

Tổn thất kỳ vọng trung bình trong trường hợp xấu nhất vượt quá ngưỡng VaR, đo lường rủi ro đuôi phân phối.

Khoản điều chỉnh giá trị danh mục phái sinh do rủi ro vỡ nợ của đối tác.

Biến động giá trị danh mục khi lãi suất thay đổi 1 điểm cơ sở (0,01%), dùng để đo và kiểm soát rủi ro lãi suất.

Quy trình theo dõi thường xuyên chất lượng và cơ cấu danh mục tín dụng của ngân hàng.

Theo dõi thường xuyên các chỉ số rủi ro và cảnh báo sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.

Hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng thông qua phân tích báo cáo định kỳ gửi về NHNN.