Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Mức tổn thất hoặc mức độ rủi ro tối đa cho phép đối với từng danh mục, giao dịch viên hoặc sản phẩm.

Ngưỡng tổn thất tối đa chấp nhận được từ rủi ro hoạt động cho từng đơn vị kinh doanh hoặc toàn ngân hàng. Khi tổn thất vượt giới hạn, cần báo cáo cấp lãnh đạo và thực hiện biện pháp khắc phục.

Mức rủi ro tối đa được phép cho từng loại rủi ro, sản phẩm hoặc bộ phận kinh doanh.

Tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II tại Việt Nam.

Tỷ lệ phần trăm phản ánh mức độ rủi ro của từng loại tài sản, dùng để tính tài sản có rủi ro quy đổi.

Hệ thống ngân hàng xây dựng để phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng từ cao đến thấp.

Hệ thống ngân hàng tự đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng theo thang điểm nội bộ.

Uỷ ban cấp hội đồng hoặc ban điều hành phụ trách giám sát và phê duyệt chính sách quản trị rủi ro toàn ngân hàng.

Cơ quan tập thể chịu trách nhiệm giám sát và ban hành chính sách quản trị rủi ro của ngân hàng.

Quy trình ngân hàng tự đánh giá mức vốn cần thiết để bù đắp tất cả rủi ro trọng yếu, trình NHNN xem xét.

Bộ kế hoạch ứng phó với khủng hoảng tài chính của ngân hàng: kế hoạch phục hồi (recovery plan) do ngân hàng tự lập và kế hoạch xử lý (resolution plan) do cơ quan giám sát lập. Đảm bảo không có ngân hàng 'quá lớn để sụp đổ'.

Tập hợp chính sách, quy trình, công cụ và tổ chức để nhận diện, đo lường, kiểm soát và báo cáo rủi ro.

Mức độ rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Quy trình giới hạn và theo dõi mức độ tập trung tín dụng theo ngành, địa lý và khách hàng.

Phương pháp đánh giá tác động của các kịch bản khủng hoảng cực đoan lên vốn, thanh khoản và khả năng sinh lời ngân hàng.

Phương pháp đánh giá tính chính xác của mô hình rủi ro bằng cách so sánh dự báo với kết quả thực tế.

Phương pháp đánh giá khả năng chịu đựng tổn thất của ngân hàng trong các kịch bản bất lợi.

Đánh giá tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đến danh mục tín dụng và tài sản đầu tư ngân hàng.

Đánh giá tác động lên thu nhập lãi thuần khi lãi suất thị trường thay đổi đột ngột.

Phương pháp xuất phát từ kết quả thất bại (vỡ nợ, mất thanh khoản) rồi xác định ngược lại kịch bản nào có thể dẫn đến kết quả đó. Giúp ngân hàng nhận diện các điểm yếu tiềm ẩn mà stress test truyền thống bỏ sót.

Đánh giá khả năng ngân hàng duy trì thanh khoản trong các kịch bản rút tiền đột biến.

Đánh giá tác động lên vốn và thu nhập khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh bất thường.

Quy trình ngân hàng tự đánh giá nhu cầu vốn dựa trên hồ sơ rủi ro tổng thể (trụ cột 2 Basel).

Kiểm tra độ chính xác của mô hình rủi ro bằng cách so sánh kết quả dự báo với tổn thất thực tế đã xảy ra.

Kế hoạch hành động khi ngân hàng gặp khủng hoảng thanh khoản, xác định nguồn vốn dự phòng.

Kế hoạch ngân hàng xây dựng sẵn để khôi phục hoạt động bình thường khi gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Kế hoạch đảm bảo hoạt động ngân hàng tiếp tục khi gặp gián đoạn do thiên tai, sự cố.

Kế hoạch ngân hàng tự phục hồi khi rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trước khi cần can thiệp.

Kế hoạch cơ quan quản lý xử lý ngân hàng mất khả năng thanh toán nhằm bảo vệ hệ thống.

Kịch bản kinh tế xấu hơn cơ sở, dùng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng.