Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Quy trình ứng phó khi ngân hàng gặp sự cố nghiêm trọng: khủng hoảng thanh khoản, tấn công mạng, thiên tai.

Khung quản trị rủi ro tổng thể toàn doanh nghiệp, tích hợp mọi loại rủi ro trong chiến lược kinh doanh.

Khung quản lý rủi ro tích hợp bao quát tất cả loại rủi ro trong toàn bộ tổ chức.

Rủi ro tài chính phát sinh từ các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản và danh mục tín dụng.

Rủi ro tài chính phát sinh từ biến đổi khí hậu: rủi ro vật lý (thiên tai) và rủi ro chuyển đổi (chính sách carbon).

Rủi ro phát sinh từ quyết định chiến lược sai lầm hoặc không thích ứng kịp thời với thay đổi môi trường kinh doanh. Ví dụ: đầu tư quá mức vào bất động sản, chậm chuyển đổi số, bỏ lỡ phân khúc thị trường.

Rủi ro tổn thất tài sản và suy giảm giá trị danh mục do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp diễn ra quá nhanh hoặc không dự báo trước.

Nguy cơ tổn thất tài chính và uy tín từ các cuộc tấn công mạng, xâm phạm dữ liệu hoặc gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng.

Rủi ro tổn thất do sự cố hệ thống công nghệ, tấn công mạng hoặc lỗi bảo mật.

Rủi ro khi công cụ phòng ngừa rủi ro không biến động cùng chiều và mức độ với tài sản được bảo vệ.

Rủi ro tổn thất do suy giảm uy tín, hình ảnh của ngân hàng trước công chúng và đối tác.

Tổng dư nợ dự kiến của khách hàng tại thời điểm xảy ra vỡ nợ.

Rủi ro tổn thất do sai sót quy trình nội bộ, con người, hệ thống hoặc các sự kiện bên ngoài.

Rủi ro sự cố tại một TCTD lan truyền sang toàn bộ hệ thống tài chính gây khủng hoảng.

Rủi ro tài chính và hoạt động phát sinh do biến đổi khí hậu, bao gồm rủi ro vật lý và rủi ro chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Nguy cơ tổn thất tài chính, hoạt động và danh tiếng do các cuộc tấn công mạng, xâm phạm dữ liệu và gián đoạn hệ thống.

Rủi ro tổn thất do biến động lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần và giá trị tài sản.

Rủi ro tổn thất trên danh mục ngân hàng (không giao dịch) do biến động lãi suất thị trường.

Rủi ro tổn thất do sử dụng mô hình tài chính không chính xác trong ra quyết định.

Rủi ro phát sinh khi mô hình trí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định sai do dữ liệu thiên lệch, overfitting hoặc thiếu khả năng giải thích. Trong ngân hàng, rủi ro mô hình AI ảnh hưởng đến chấm điểm tín dụng và phát hiện gian lận.

Rủi ro tổn thất do thay đổi quy định pháp luật hoặc tranh chấp pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

Rủi ro phát sinh từ điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia ảnh hưởng đến giao dịch.

Nguy cơ ngân hàng bị lợi dụng để hợp pháp hoá tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, gây hậu quả pháp lý và uy tín.

Rủi ro ngân hàng không đủ nguồn vốn thanh khoản để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.

Rủi ro ngân hàng không đủ thanh khoản để xử lý các lệnh thanh toán trong ngày, đặc biệt tại các thời điểm tập trung giao dịch cao. Basel III yêu cầu giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản nội nhật.

Rủi ro không thể bán tài sản trên thị trường mà không bị giảm giá đáng kể.

Rủi ro không huy động được đủ vốn để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán với chi phí hợp lý.

Rủi ro tổn thất do biến động bất lợi của giá cả thị trường như lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán.

Nguy cơ ngân hàng vô tình hoặc hữu ý cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động khủng bố.

Rủi ro tổn thất khi khách hàng không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.