Thuật ngữ: Quản trị rủi ro

Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.

Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.

Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.

Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên dòng tiền ra ròng 30 ngày căng thẳng, tối thiểu 100% theo Basel III.

Vốn lõi chất lượng cao nhất của ngân hàng gồm vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại.

Vốn bổ sung gồm dự phòng chung và công cụ nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn tự có.

Xác suất khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường.

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm tàng từ rủi ro tín dụng.

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ sự cố quy trình và hệ thống.

Lượng hoá mức độ rủi ro đã nhận diện bằng các phương pháp thống kê, mô hình và chỉ số để hỗ trợ quyết định quản lý.

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên danh mục cho vay và đầu tư: rủi ro vật lý (thiên tai, nước biển dâng) và rủi ro chuyển đổi (thay đổi chính sách carbon, công nghệ mới). Theo khuyến nghị TCFD.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản rủi ro (kể cả ngoại bảng), tối thiểu 3% theo Basel III.

Vốn đệm bổ sung 2,5% trên CAR tối thiểu để ngân hàng dự phòng trong giai đoạn căng thẳng.

Danh mục tài sản thanh khoản cao dự phòng cho tình huống căng thẳng thanh khoản.

Vốn đệm bổ sung khi tín dụng tăng trưởng quá nóng, giảm về 0 khi kinh tế suy thoái.