Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Mức biến động thực tế của giá tài sản tính từ dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian nhất định.

Mức biến động giá tài sản được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường, phản ánh kỳ vọng thị trường.

Đồ thị 3D biến động ngụ ý theo giá thực hiện và kỳ hạn quyền chọn.

Mô hình xác suất trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại.

Dữ liệu tài chính (giá, lợi suất) thu thập theo trình tự thời gian, cần phương pháp phân tích chuyên biệt.

Đạo hàm giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo độ nhạy giá quyền chọn.

Đạo hàm bậc hai giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo tốc độ thay đổi Delta.

Đạo hàm giá quyền chọn theo lãi suất phi rủi ro, đo độ nhạy với lãi suất.

Đạo hàm giá quyền chọn theo thời gian, đo tốc độ mất giá trị thời gian.

Đạo hàm giá quyền chọn theo biến động ngụ ý, đo độ nhạy với biến động.

Chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường hoặc danh mục, tổng bình phương thị phần.

Hàm toán học mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên, dùng đo lường rủi ro danh mục.

Mô hình phân loại rủi ro tín dụng bằng cách tách nhánh tuần tự theo các biến quan trọng nhất.

Xác suất quan sát kết quả cực đoan bằng hoặc hơn nếu giả thuyết không đúng, p < 0.05 thường có ý nghĩa.

Chỉ số đo lường mức độ và chiều hướng quan hệ tuyến tính giữa hai biến, từ -1 đến +1.

Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

Khoảng giá trị có khả năng chứa tham số thực với mức độ tin cậy cho trước (thường 95%).

Mô phỏng tác động của kịch bản bất lợi giả định lên danh mục hoặc bảng cân đối ngân hàng.

Kiểm định so sánh phân phối mẫu với phân phối lý thuyết hoặc hai mẫu với nhau.

Phương pháp thống kê đánh giá bằng chứng từ dữ liệu mẫu để chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết.

Lý thuyết thống kê mô hình hoá xác suất và quy mô của sự kiện cực đoan trong tài chính.

Bảng thể hiện xác suất chuyển đổi xếp hạng tín dụng giữa các nhóm trong một khoảng thời gian.

Mô hình kết hợp AR, sai phân và MA cho chuỗi thời gian không dừng, phổ biến trong dự báo.

Công thức định giá quyền chọn châu Âu dựa trên giá tài sản cơ sở, lãi suất, biến động và thời gian.

Mô hình lãi suất ngắn hạn đảm bảo lãi suất luôn dương, cải tiến mô hình Vasicek.

Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục sử dụng phân phối Poisson cho sự kiện vỡ nợ.

Mô hình đo lường rủi ro tín dụng danh mục dựa trên ma trận chuyển hạng và tương quan vỡ nợ.

Mô hình dự báo biến động giá tài sản theo cụm, phản ánh biến động thay đổi theo thời gian.

Mô hình lãi suất mở rộng Vasicek cho phép tham số thay đổi theo thời gian, khớp đường cong lợi suất.

Mô hình chuỗi thời gian đa biến, mỗi biến hồi quy trên giá trị quá khứ của chính nó và các biến khác.