Mô phỏng Monte Carlo được dùng để ước lượng phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế ở mức độ tin cậy mong muốn. Phương pháp này yêu cầu dữ liệu lịch sử đủ lớn và kiểm định ngược thường xuyên.
Mô hình tính vốn nội bộ bằng Monte Carlo là gì?
🎓
Luyện thi với kiến thức này
Thuật ngữ này thường xuất hiện trong đề thi tuyển dụng ngân hàng
Chia sẻ thuật ngữ này:
🔗 Thuật ngữ liên quan 8
K
Kiểm định ngược
Quản trị rủi ro
Kiểm định ngược (Backtesting) là phương pháp kiểm tra và đánh giá mức độ chính xác của các mô hình r...
M
Mô phỏng Monte Carlo
Thống kê & Mô hình tài chính
Mô phỏng Monte Carlo là phương pháp tính toán sử dụng các mô phỏng ngẫu nhiên để đánh giá các mô hìn...
V
Vốn kinh tế
Sử dụng vốn & Quản lý vốn
Vốn kinh tế (Economic Capital) là lượng vốn tối thiểu mà một ngân hàng cần duy trì để hấp thụ các kh...
A
ALM kết hợp quản lý vốn
Quản lý vốn
Phương pháp tích hợp quản trị tài sản nợ có với quản lý vốn nhằm cân đốicấu trúc vốn dài hạn và rủi ...
A
AT1 chuyển đổi
Quản lý vốn
AT1 Conversion (Chuyển đổi vốn cấp 1 bổ sung) là cơ chế tự động chuyển đổi công cụ vốn Additional Ti...
A
AT1 hãm bớt
Quản lý vốn
Cơ chế công cụ vốn AT1 tự động giảm mệnh giá khi tỷ lệ CET1 chạm ngưỡng kích hoạt, mà không cần chuy...
A
AT1 so với Tier 2
Quản lý vốn
AT1 có khả năng hấp thụ lỗ tốt hơn nhờ cơ chế write-down và chuyển đổi, trong khi Tier 2 chỉ có khả ...
A
Arbitrage vốn pháp định
Quản lý vốn
Chiến lược tối ưu tỷ lệ CAR bằng cách lựa chọn tài sản có hệ số rủi ro thấp hoặc chuyển rủi ro sang ...