Thuật ngữ: Quản lý vốn

Các điều kiện pháp lý và tài chính mà ngân hàng phải đáp ứng để được NHNN phê duyệt tăng vốn, bao gồm CAR, xếp hạng tín nhiệm và kế hoạch sử dụng vốn.

Điều kiện kích hoạt khi CET1 của ngân hàng phát hành giảm xuống dưới ngưỡng 5.125% hoặc theo quyết định cơ quan quản lý, AT1 tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Các điều kiện kích hoạt chuyển đổi AT1 thành cổ phiếu phổ thông, thường khi CET1 ratio dưới 5.125% hoặc theo quyết định cơ quan quản lý.

Các điều kiện bắt buộc để một công cụ vốn được tính vào CET1: vĩnh viễn, không có cổ tức cố định, hấp thụ lỗ trước các bên khác.

Tiêu chí mà một công cụ vốn phải đáp ứng để được tính vào vốn Tier 1, bao gồm khả năng hấp thụ lỗ ngay lập tức và không có cam kết trả nợ.

Tiêu chí công nhận công cụ vốn cấp 2 gồm có thứ hạng nợ phụ, kỳ hạn tối thiểu 5 năm và khả năng hấp thụ lỗ khi thanh lý.

Cơ chế tự động hạn chế hoặc cấm chi trả cổ tức khi CAR xuống dưới ngưỡng cảnh báo hoặc không đạt bộ đệm bảo tồn vốn theo quy định NHNN.

Trái phiếu thứ cấp phải có kỳ hạn ban đầu tối thiểu 5 năm, không có điều khoản khuyến khích mua lại và chỉ được khấu hao theo thời gian trong 5 năm cuối.

Công cụ vốn không có thời hạn đáo hạn, có khả năng hấp thụ lỗ khi ngân hàng không thể tiếp tục hoạt động và đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo Basel III.

Điều kiện giảm vốn điều lệ theo Luật các TCTD 2024 gồm: ngân hàng vẫn đảm bảo CAR, không lỗ lũy kế và được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Ngưỡng tỷ lệ CAR (thường 5,125%) khi chạm hoặc xuống dưới sẽ kích hoạt chuyển đổi trái phiếu AT1 thành cổ phiếu phổ thông hoặc ghi giảm vốn.

Các điều kiện khiến trái phiếu AT1 hoặc CoCo chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thường dựa trên tỷ lệ CET1.

Các ngưỡng hoặc sự kiện cụ thể khiến ngân hàng buộc phải triển khai ngay các biện pháp tăng vốn theo quy định nội bộ.

Yêu cầu pháp lý và kỹ thuật khi ngân hàng phát hành trái phiếu vốn cấp 2 hoặc vốn cấp 1 bổ sung AT1, bao gồm điều khoản khoản lỗ và chuyển đổi.

Điều kiện được kích hoạt khi CAR xuống dưới ngưỡng, dẫn đến ghi giảm gốc, tăng lãi suất hoặc yêu cầu trả nợ trước hạn theo hợp đồng.

Các điều kiện pháp lý và nghiệp vụ ngân hàng phải đáp ứng khi phát hành cổ phiếu hoặc công cụ vốn cấp 1, bao gồm khả năng hấp thụ lỗ vĩnh viễn.

Các điều kiện mà NHTM phải đáp ứng để được tăng vốn: an toàn hoạt động, CAR đạt yêu cầu, không vi phạm tỷ lệ sở hữu...

Luật Các TCTD 2024 quy định điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn, chất lượng tài sản và trình tự phê duyệt khi ngân hàng thực hiện tăng vốn điều lệ.

Các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu, kết quả kinh doanh mà ngân hàng phải đáp ứng trước khi được NHNN chấp thuận tăng vốn.

Là tập hợp các yêu cầu mà ngân hàng phải đáp ứng để được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ, bao gồm an toàn hoạt động, tỷ lệ nợ xấu và lộ trình thực hiện.

Yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu, nguồn gốc vốn hợp pháp, cơ cấu cổ đông phải đáp ứng để được NHNN cấp giấy phép thành lập ngân hàng.

Mức vốn bổ sung yêu cầu khi ngân hàng áp dụng cơ chế bù trừ thanh toán trên các hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Mức vốn pháp định và hệ số an toàn CAR tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì liên tục trong 12 tháng gần nhất trước khi được NHNN chấp thuận mở chi nhánh mới.

Các điều kiện tiên quyết về tỷ lệ an toàn vốn, chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh để được phép tăng vốn.

Ngưỡng mà tại đó cơ quan quản lý quyết định chuyển đổi hoặc ghi giảm công cụ vốn AT1/Tier 2.

Ngưỡng kích hoạt chuyển đổi công cụ vốn AT1/Tier 2 thành vốn cổ phần khi cơ quan quản lý xác định ngân hàng không thể tiếp tục tồn tại.

Mức tỷ lệ an toàn vốn khi chạm ngưỡng sẽ kích hoạt tự động các hành động hạn chế phân bổ vốn hoặc tăng vốn khẩn cấp.

Mức tỷ lệ CAR hoặc đòn bẩy mà tại đó HĐQT/ALCO phải thực hiện ngay các hành động phục hồi vốn cụ thể.

Là mức CAR hoặc tỷ lệ vốn cụ thể mà khi chạm ngưỡng sẽ kích hoạt kế hoạch phục hồi vốn tự động. Điểm kích hoạt thường cao hơn ngưỡng pháp định để có thời gian ứng phó.

Ngưỡng tỷ lệ CAR mà khi chạm tới, các công cụ vốn AT1 sẽ tự động được hãm bớt hoặc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo điều khoản phát hành.