Thuật ngữ: Quản lý vốn

Chỉ số đánh giá năng lực chịu đựng tổn thất của vốn tự có đối với tổng nợ phải trả, được sử dụng để giám sát cấu trúc vốn dài hạn.

Là chỉ tiêu đo lường mức độ đủ vốn theo quy mô tài sản (không qua trọng số rủi ro), bổ trợ cho CAR.

Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng vốn tự có trên tổng tài sản, bổ sung cho CAR trong đánh giá sức mạnh vốn tổng thể.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% và tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu 3% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi.

Tỷ lệ giữa tổng vốn tự có (Tier 1 + Tier 2) trên tổng tài sản có rủi ro, là chỉ tiêu tuân thủ Basel III.

Tỷ lệ vốn phân bổ cho các khoản vay dự án xanh, bền vững. Phản ánh cam kết ESG và là xu hướng quản lý vốn hiện đại.

Chỉ tiêu đo lường tỷ suất sinh lời trên vốn đã điều chỉnh rủi ro, kết hợp giữa hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro.

Mức CAR được tính riêng cho từng ngân hàng con, là cơ sở để NHNN giám sát năng lực vốn độc lập ngoài mức vốn hợp nhất toàn tập đoàn.

Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng dư nợ cho vay, đo lường khả năng hấp thụ tổn thất từ tín dụng. Tỷ lệ này bổ sung cho CAR trong việc đánh giá chất lượng tài sản có rủi ro.

Là tỷ lệ vốn trên tổng tiền gửi khách hàng, cho thấy mức độ dự trữ vốn cho các nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ này cao giúp giảm rủi ro chạy tiền gửi và hỗ trợ thanh khoản.

Là chỉ tiêu đo lường tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, phản ánh năng lực tài chính. Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc và giảm rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng mức rủi ro (bao gồm cả ngoại bảng), tối thiểu 3%. Đây là chỉ tiêu bổ sung cho CAR, không dựa trên trọng số rủi ro, nhằm ngăn chặn đòn bẩy quá mức.

Chỉ số Tier 1 chia cho tổng mức phơi nhiệm (bao gồm cả ngoại bảng), yêu cầu tối thiểu 3% theo Basel III hoặc cao hơn cho D-SIB Việt Nam.

Tỷ lệ vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản (không tính trọng số rủi ro), phản ánh mức độ đòn bẩy tổng thể của ngân hàng, Basel III yêu cầu tối thiểu 3%.

Là tỷ lệ vốn Tier 1 chia cho tổng tài sản (không tính rủi ro), đo lường mức độ sử dụng vốn cấp 1 để hỗ trợ tài sản. Basel III yêu cầu tối thiểu 3%.

Yêu cầu vốn Tier 1 / Tổng tài sản (không tính trọng số rủi ro) tối thiểu 3% theo Basel III, bổ sung cho hệ số CAR.

Thông tư 22/2023/TT-NHNN cập nhật quy định về tỷ lệ đòn bẩy an toàn theo chuẩn Basel III. Ngân hàng phải duy trì tối thiểu 4% đòn bẩy cấp 1 trên tổng phơi nhiễm.

Tỷ lệ đòn bẩy tăng cường áp dụng cho các ngân hàng G-SIBs, bao gồm thêm yếu tố off-balance sheet để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động ngoại bảng.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (gồm cả ngoại bảng) nhằm hạn chế mức đòn bẩy quá mức của ngân hàng theo Basel III.

Mức đòn bẩy mà ngân hàng đặt mục tiêu duy trì, cao hơn mức tối thiểu quy định để có biên an toàn và đáp ứng các tình huống stress.

Mức đòn bẩy mục tiêu ngân hàng tự đặt ra, thường cao hơn yêu cầu pháp định 3% theo Basel III để tạo bộ đệm an toàn.

Là tỷ lệ giữa vốn Tier 1 trên tổng tài sản có rủi ro (không tính theo trọng số rủi ro), giúp giới hạn mức đòn bẩy tổng thể của ngân hàng theo Basel III.

Hệ số đòn bẩy do ngân hàng tự thiết lập, thường thắt chặt hơn so với quy định pháp luật, dùng để giám sát rủi ro đòn bẩy hàng ngày.

Tỷ lệ vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản (không rủi ro trọng số), ngưỡng tối thiểu 3% theo Basel III và 3,5% cho G-SIBs.

Tỷ lệ vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản (bao gồm cả tài sản ngoại bảng), bổ sung cho CAR để giới hạn đòn bẩy tổng thể.

Là ngưỡng tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu theo Basel III, tính bằng vốn cấp 1 chia cho tổng phơi nhiễm, nhằm hạn chế tăng trưởng tài sản quá mức so với vốn.

Mức tối thiểu 3% Tier 1 / Tổng tài sản phơi bày, chống tích tụ đòn bẩy quá mức ngoài khuôn khổ rủi ro.

Giới hạn tỷ lệ đòn bẩy mà NHNN Việt Nam áp dụng cho từng NHTM, là rào chắn bổ sung bên cạnh CAR.

Tỷ lệ đòn bẩy tối đa là giới hạn trên trong chính sách phân bổ vốn nhằm kiểm soát rủi ro tăng trưởng nóng. Ngân hàng thiết lập ngưỡng này dựa trên stress test và khẩu vị rủi ro.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 trên tổng tài sản bình quân, là chỉ tiêu bổ sung cho CAR nhằm hạn chế đòn bẩy quá mức của ngân hàng.