Thuật ngữ: Quản lý vốn

Yêu cầu vốn bổ sung ngoài Pillar 1 để bù đắp các rủi ro chưa được lượng hóa đầy đủ hoặc rủi ro tập trung.

Mức vốn bổ sung do cơ quan giám sát yêu cầu dựa trên đánh giá rủi ro không được đề cập đầy đủ ở Pillar 1.

Mức vốn bổ sung do cơ quan giám sát áp đặt sau quá trình SREP, phản ánh rủi ro không được bao phủ đầy đủ trong Pillar 1.

Mức vốn hoạt động tối thiểu mà chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì, do NHNN quy định và chịu giám sát trực tiếp.

Mức vốn tối thiểu mà các công ty con (công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm) phải duy trì theo luật chuyên ngành và yêu cầu hợp nhất.

Mức vốn tối thiểu dành cho hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ do ngân hàng nắm quyền kiểm soát, trừ khi được loại trừ theo quy định.

Vốn cho giao dịch phái sinh ngoài sàn được tính theo SA-CCR hoặc phương pháp nội bộ (IMM), phụ thuộc rủi ro đối tác và rủi ro thị trường. Việc tính toán phải đối chiếu với giá trị rủi ro từ hợp đồng hoán đổi, quyền chọn, kỳ hạn.

Yêu cầu vốn pháp định phải duy trì cho các giao dịch mua lại (repo) và giao dịch cho vay có đảm bảo tương tự theo chuẩn Basel.

Mức vốn phải duy trì cho hoạt động lưu ký, quản lý tài sản khách hàng, phụ thuộc vào quy mô và loại hình dịch vụ cung cấp.

Là yêu cầu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, bao gồm rủi ro quốc gia, rủi ro chuyển đổi ngoại tệ và rủi ro từ các chi nhánh nước ngoài.

Vốn dự phòng cho rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng (Credit Valuation Adjustment), phản ánh tác động của rủi ro đối tác đến giá trị danh mục phái sinh.

Mức vốn bắt buộc để bù đắp tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận, sự cố con người; tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, tiêu chuẩn hoặc đo lường nâng cao.

Phương pháp chỉ số đơn giản tính vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên doanh thu thuần và hệ số beta, phù hợp cho ngân hàng quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Theo Thông tư 41/2016, ngân hàng phải tính yêu cầu vốn cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng dựa trên các kịch bản sốc lãi suất theo quy định.

Vốn bắt buộc trích cho rủi ro biến động lãi suất ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của sổ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel.

Vốn phòng ngừa rủi ro giao dịch thanh toán không hoàn tất, đặc biệt trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán cross-border với giá trị lớn.

Vốn tối thiểu dành cho các vị thế kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, hàng hóa, được tính theo phương pháp chuẩn hóa hoặc mô hình nội bộ VaR.

Khung tính vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp tiêu chuẩn nội bộ sửa đổi (FRTB) thay thế Basel II.5, với yêu cầu vốn chi tiết cho sách trading book.

Phần vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng, tính bằng 8% RWA tín dụng theo chuẩn Basel.

Là vốn phải trích cho rủi ro đối tác trong các giao dịch phái sinh, repo và giao dịch tài trợ chứng khoán, tính theo phương pháp CEM, IMM hoặc SA-CCR.

Khung yêu cầu vốn Basel III đối với tài sản crypto theo hai nhóm (Group 1 và Group 2), với mức xử lý thận trọng tùy theo đặc tính kỹ thuật.

Công ty tài chính, công ty cho thuê phải duy trì CAR tối thiểu theo Thông tư 41/2016 và quy định riêng của NHNN. Cơ cấu vốn và tài sản có rủi ro được giám sát chặt.

Là mức vốn mà ngân hàng tự đặt ra để vượt qua yêu cầu pháp định, dựa trên kết quả ICAAP và khẩu vị rủi ro của tổ chức.

Mức vốn pháp định tối thiểu ngân hàng mới phải có trước khi được cấp giấy phép hoạt động theo Luật các TCTD.

Mức vốn tự có tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo quy định của NHNN, bao gồm 8% CAR và các bộ đệm vốn áp dụng.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ sai sót con người, sự cố hệ thống và lỗi quy trình nội bộ.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của danh mục trading book.

Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải dự trữ để bù đắp tổn thất tín dụng dự kiến theo từng phương pháp tính.

Mức vốn tối thiểu theo trụ cột 1 của Basel, bao gồm yêu cầu cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Yêu cầu vốn tối thiểu cho chi nhánh nước ngoài do NHNN và cơ quan quản lý nước sở tại quy định nhằm đảm bảo an toàn hoạt động.