Thuật ngữ: Quản lý vốn

Giới hạn phân bổ vốn và tỷ lệ đòn bẩy áp dụng riêng cho khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phản ánh rủi ro quốc gia và chuyển đổi ngoại tệ.

Hạn mức phân bổ vốn cho các khoản bảo lãnh, thư tín dụng và cam kết cấp tín dụng ngoài bảng cân đối, dựa trên hệ số chuyển đổi tín dụng (CCF).

Giới hạn vốn tối đa được sử dụng cho các giao dịch ngoại tệ và trạng thái mở ngoại hối của ngân hàng.

Hạn mức vốn cho mỗi khối kinh doanh nhằm kiểm soát rủi ro tập trung và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn theo chỉ tiêu RAROC.

Mức vốn tối đa được phép phân bổ cho các hoạt động kinh doanh ngoại hối, phái sinh ngoại tệ và giao dịch liên quan đến tỷ giá.

Giới hạn vốn phân bổ cho từng sản phẩm ngân hàng (tín dụng, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ...), là cơ sở tính giá sản phẩm có chuyển vốn.

Mức vốn tối đa được sử dụng cho việc triển khai sản phẩm mới, được xác định trong khung phê duyệt sản phẩm mới (NPAF) và quản lý vốn liên quan.

Mức vốn tối đa được phân bổ cho từng sản phẩm cho vay, nhằm kiểm soát rủi ro tập trung và đảm bảo danh mục tín dụng phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Mức vốn phân bổ cho mỗi chi nhánh dựa trên quy mô, loại hình nghiệp vụ và danh mục khách hàng phụ trách.

Hạn mức vốn khả dụng là phần vốn còn lại sau khi trừ các yêu cầu đã phân bổ, dùng để cấp tín dụng mới hoặc chấp nhận rủi ro phát sinh.

Giới hạn vốn mà HĐQT hoặc ALCO đặt ra cho từng đơn vị kinh doanh, thấp hơn mức quy định nhằm kiểm soát rủi ro tập trung.

Giới hạn vốn tối đa được phép phân bổ cho từng chi nhánh, dựa trên quy mô kinh doanh và danh mục rủi ro của chi nhánh.

Giới hạn tối đa về vốn kinh tế hoặc vốn pháp định được phép sử dụng cho một danh mục, đơn vị hoặc loại rủi ro cụ thể.

Giới hạn vốn phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên quy mô, danh mục tín dụng và chiến lược kinh doanh của chi nhánh đó.

Giới hạn tối đa vốn được phép phân bổ cho mỗi danh mục sản phẩm, giúp ngân hàng kiểm soát tập trung rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả vốn.

Hạn mức vốn phân bổ cho từng phân khúc khách hàng như SME, bán lẻ, doanh nghiệp lớn, giúp kiểm soát rủi ro tập trung vốn.

Hạn mức điều chuyển vốn nội bộ là giới hạn tối đa về số tiền mà một đơn vị trong hệ thống ngân hàng (chi nhánh, phòng giao dịch) được phép chuyển vốn cho đơn vị khác hoặc nhận vốn từ Hội sở chính mà không cần phải xin phê duyệt riêng biệt từ cấp quản lý cao hơn.

Hệ số Beta vốn ngân hàng đo lường độ nhạy của cổ phiếu ngân hàng so với biến động chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số đánh giá mức độ quan trọng toàn cầu của ngân hàng, quyết định bộ đệm vốn bắt buộc cho các ngân hàng toàn cầu.

Tỷ lệ vốn nội bộ trên vốn yêu cầu nội bộ tổng hợp, phản ánh mức độ đầy đủ của vốn theo đánh giá ICAAP.

Hướng dẫn vốn cá nhân mà Ngân hàng Nhà nước ban hành cho từng NHTM dựa trên kết quả SREP.

Yêu cầu tối thiểu về vốn và nghĩa vụ nợ đủ điều kiện để ngân hàng có thể được tái cơ cấu trong quá trình phá sản có trật tự.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí vốn kinh tế, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn có điều chỉnh rủi ro của từng đơn vị, sản phẩm hay phân khúc khách hàng.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận rủi ro điều chỉnh trên vốn kinh tế phân bổ, là công cụ cốt lõi trong quản lý vốn để so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

RAROC đo lường lợi nhuận sau rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp ngân hàng so sánh hiệu quả phân bổ vốn giữa các danh mục và chi nhánh.

Ngưỡng tối thiểu của Lợi nhuận rủi ro điều chỉnh vốn mà một giao dịch phải đạt được, giúp loại bỏ các khoản đầu tư không hiệu quả.

Mức RAROC tối thiểu mà một đơn vị kinh doanh phải đạt được, làm cơ sở cho việc phân bổ vốn nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Mức lợi nhuận trên tổng tài sản mà ngân hàng đặt mục tiêu, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản có rủi ro trọng tài sản.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân, đo lường hiệu quả sử dụng tài sản có liên quan mật thiết đến cơ cấu vốn.