Thuật ngữ: Quản lý vốn

Hệ số phản ánh mức độ dao động của vốn ngân hàng theo chu kỳ kinh tế và biến động rủi ro.

Thước đo mức độ dao động của vốn tự có trong các kỳ, giúp ước lượng xác suất CAR xuống dưới ngưỡng quy định và thiết kế kế hoạch vốn.

Là tỷ lệ quy đổi giá trị khoản nợ sang vốn chủ sở hữu khi thực hiện chuyển đổi nợ thành vốn, phản ánh mức độ pha loãng cổ phiếu.

Hệ số phần trăm dùng để quy đổi các khoản cam kết ngoại bảng thành giá trị phơi nhiễm tín dụng tương đương.

Tỷ lệ quy đổi cam kết ngoại bảng thành giá trị tín dụng tương đương dùng để tính RWA tín dụng theo quy định của Basel.

Tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu từ công cụ vốn AT1 sang cổ phiếu phổ thông khi đạt ngưỡng kích hoạt, đảm bảo khả năng hấp thụ lỗ đầy đủ.

Tỷ lệ giữa vốn CET1 trên tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng cơ cấu vốn và khả năng chống chịu rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ giữa vốn đang sử dụng trên tổng vốn phân bổ, cho biết mức độ tận dụng ngưỡng vốn cho hoạt động sinh lợi.

Tỷ lệ giữa tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính.

Hệ số điều chỉnh vốn kinh tế để phản ánh mức độ tập trung rủi ro trong danh mục.

Hệ số nhân vốn là nghịch đảo của hệ số CAR, thể hiện mức độ tài sản tạo ra trên một đơn vị vốn. Chỉ tiêu này giúp so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa các ngân hàng cùng quy mô.

Hệ số điều chỉnh áp dụng lên vốn yêu cầu cơ bản 8% để tính yêu cầu vốn đối với các ngân hàng D-SIB hoặc theo cấp độ rủi ro.

Hệ số phản ánh mức vốn pháp định cần thiết cho mỗi đồng doanh thu hoặc mỗi đồng dư nợ của từng sản phẩm ngân hàng.

Tỷ số giữa tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của ngân hàng.

Mức thay đổi của vốn yêu cầu khi rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, giá cả) biến động một đơn vị.

Hệ số phân bổ vốn nội bộ cho từng chi nhánh dựa trên quy mô huy động, danh mục tín dụng và mức độ rủi ro riêng của chi nhánh.

Tỷ trọng vốn kinh tế được phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên mức độ rủi ro, doanh thu và chiến lược kinh doanh của đơn vị.

Chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo ra doanh thu từ mỗi đồng vốn được sử dụng, hỗ trợ đánh giá năng suất vốn tự có.

Hệ số rủi ro cho các khoản vay mua bất động sản, dao động từ 35% đến 150% tùy theo loại BĐS và mục đích vay theo Basel.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản phải đòi doanh nghiệp theo phương pháp chuẩn hóa, thường là 100% trừ khi có xếp hạng tín nhiệm cụ thể.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay BĐS vượt ngưỡng LTV quy định, theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Basel III.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản vay tiêu dùng không có bảo đảm, thường ở mức 75% hoặc 100% tùy theo quy định Basel.

Trọng số rủi ro bình quân gia quyền của toàn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng.

Hệ số chuyển đổi doanh thu hoặc tổn thất lịch sử thành vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo phương pháp TSA.

Trọng số phần trăm (%) phản ánh mức độ rủi ro của từng loại tài sản khi tính RWA, ví dụ 100% cho doanh nghiệp, 35% cho bất động sản.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường ở mức 75-100% theo phương pháp tiêu chuẩn Basel.

Tỷ lệ giữa vốn tự có đang sử dụng cho hoạt động sinh lời so với tổng vốn tự có, phản ánh hiệu quả phân bổ và mức độ tận dụng vốn của ngân hàng.

Chỉ tiêu đo lường mức độ sử dụng hạn mức vốn phân bổ của một đơn vị kinh doanh so với hạn mức được cấp.

Chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu và tài sản ngắn hạn, giúp đánh giá khả năng hấp thụ sốc thanh khoản từ vốn.

Là tỷ lệ phần trăm vốn tự có tăng thêm trong một năm so với đầu năm, phản ánh năng lực tích lũy vốn nội sinh của ngân hàng.