Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Ma trận trực quan thể hiện mức độ sử dụng vốn và rủi ro tập trung theo từng đơn vị kinh doanh hoặc danh mục.

Sơ đồ trực quan phân bổ hạn mức vốn kinh tế cho từng chi nhánh và đơn vị kinh doanh dựa trên quy mô, rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn.

Báo cáo trình bày số dư các quỹ dự trữ vốn, dự phòng bổ sung vốn và các khoản dự phòng tổn thất ảnh hưởng đến vốn tại ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Là công cụ trực quan hóa các chỉ tiêu vốn quan trọng (CAR, đòn bẩy, RWA, dư địa vốn) giúp Ban lãnh đạo ra quyết định nhanh.

Công cụ trực quan hóa các chỉ số vốn chính (CAR, Tier 1, đòn bẩy) giúp ban lãnh đạo theo dõi tình trạng vốn theo thời gian thực.

Bảng đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu vốn của ngân hàng gồm CAR, đòn bẩy, chất lượng vốn và tăng trưởng.

Hợp đồng bảo hiểm tín dụng giúp ngân hàng giảm yêu cầu vốn pháp định theo quy định Basel.

Cam kết của tổ chức tài chính trong việc mua lại phần cổ phiếu không bán hết, giúp ngân hàng đảm bảo huy động đủ vốn theo kế hoạch.

Bên bảo lãnh có xếp hạng tín dụng tốt giúp thay thế trọng số rủi ro của khoản vay, qua đó giảm RWA và tiết kiệm vốn.

Chiến lược giữ vốn khi thị trường biến động mạnh, hạn chế phân phối lợi nhuận và ưu tiên tái tích lũy vốn.

Tập hợp các chỉ tiêu then chốt như CAR, CET1, đòn bẩy, được theo dõi liên tục trên dashboard quản trị.

Tập hợp các chỉ số phát tín hiệu sớm khi vốn có nguy cơ sụt giảm dưới ngưỡng an toàn để kịp thời can thiệp.

Tập hợp các chỉ số CAR, CET1, đòn bẩy, RAROC giúp HĐQT và NHNN đánh giá sức mạnh tài chính ngân hàng.

Tập hợp các chỉ tiêu định lượng giúp Ban điều hành và HĐQT theo dõi sức khỏe vốn theo thời gian thực.

Tập hợp các chỉ tiêu về vốn được cập nhật và giám sát hằng ngày như CAR, đòn bẩy, thanh khoản và biến động RWA.

Khung quản lý tổng thể các giới hạn phân bổ vốn theo ngành, khu vực, khách hàng và sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc đa dạng hóa rủi ro.

Tập hợp các kịch bản sốc kinh tế và tài chính dùng để đánh giá khả năng chống chịu của tỷ lệ vốn.

Đơn vị chuyên trách thuộc Khối Tài chính, chịu trách nhiệm theo dõi, dự báo và tối ưu hóa tỷ lệ an toàn vốn hàng ngày.

Yêu cầu vốn bổ sung cho các ngân hàng được xác định là có tầm quan trọng hệ thống trong nước.

Lớp vốn bổ sung 2,5% RWA theo Basel III, ngân hàng phải duy trì ngoài yêu cầu tối thiểu; nếu vi phạm sẽ bị hạn chế phân phối lợi nhuận.

Là lớp đệm vốn bắt buộc thêm cho các ngân hàng được xếp hạng có tầm quan trọng toàn cầu theo tiêu chí của Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB).

Yêu cầu vốn bổ sung đối với các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (D-SIB hoặc G-SIB) nhằm giảm đe dọa toàn hệ thống.

Lượng vốn dự trữ có thể sử dụng linh hoạt khi ngân hàng gặp biến động lớn về tài sản rủi ro.

Bộ đệm vốn bổ sung áp dụng cho các khoản cho vay vào một quốc gia cụ thể nhằm kiểm soát rủi ro tập trung địa lý.

Hệ số CAR riêng tại công ty mẹ và CAR hợp nhất toàn tập đoàn, thường khác nhau do tác động của công ty con và liên doanh.

CAR mục tiêu nội bộ ngân hàng đặt ra (thường cao hơn) so với CAR tối thiểu theo quy định pháp luật.

So sánh hai chỉ tiêu an toàn vốn phổ biến theo khung Basel, trong đó CAR dựa trên rủi ro còn đòn bẩy thì không.

So sánh cách tính hệ số CAR theo chuẩn Basel (áp dụng thông tư 41/2016) với CAR tính theo các chuẩn quốc tế khi ngân hàng chuẩn bị áp dụng Basel III hoàn chỉnh.

So sánh giữa tỷ lệ an toàn vốn hiện tại và mức CAR mục tiêu do HĐQT đặt ra, là cơ sở để đánh giá khoảng cách an toàn vốn.

CET1 là vốn cốt lõi cấp 1, chiếm phần lớn trong tỷ lệ CAR, là thước đo chất lượng vốn được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.