Thuật ngữ: Quản lý vốn

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản phải đòi doanh nghiệp theo phương pháp chuẩn hóa, thường là 100% trừ khi có xếp hạng tín nhiệm cụ thể.

Trọng số rủi ro áp dụng cho các khoản vay mua nhà ở phục vụ nhu cầu cá nhân, thường dao động 35%-75% tùy theo tỷ lệ LTV và phương pháp tính.

Trọng số rủi ro áp dụng cho cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân không có bảo đảm, thường ở mức 75%-100% theo chuẩn Basel.

Trọng số rủi ro cho các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ, có thể từ 0% (nội địa nội tệ) đến 150% (quốc gia rủi ro cao) tùy xếp hạng tín nhiệm.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay BĐS vượt ngưỡng LTV quy định, theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Basel III.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản vay tiêu dùng không có bảo đảm, thường ở mức 75% hoặc 100% tùy theo quy định Basel.

Trọng số rủi ro bình quân gia quyền của toàn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng.

Hệ số chuyển đổi doanh thu hoặc tổn thất lịch sử thành vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo phương pháp TSA.

Trọng số phần trăm (%) phản ánh mức độ rủi ro của từng loại tài sản khi tính RWA, ví dụ 100% cho doanh nghiệp, 35% cho bất động sản.

Trọng số rủi ro áp dụng cho khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản theo phương pháp chuẩn hóa Basel, có thể lên tới 150% đối với dự án rủi ro cao.

Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường ở mức 75-100% theo phương pháp tiêu chuẩn Basel.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, là thước đo quan trọng cho cổ đông.

Là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn tự có của ngân hàng.

RAROC = (Lợi nhuận ròng - Kỳ vọng lỗ)/Vốn kinh tế, công cụ chuẩn đánh giá hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro.

Là tỷ lệ RWA trên vốn tự có, phản ánh mức độ sử dụng vốn và không gian tăng trưởng tín dụng còn lại.

Tỷ lệ giữa vốn tự có đang sử dụng cho hoạt động sinh lời so với tổng vốn tự có, phản ánh hiệu quả phân bổ và mức độ tận dụng vốn của ngân hàng.

Tỷ lệ phần trăm vốn pháp định thực tế đang được sử dụng so với giới hạn cho phép, phản ánh mức độ 'no' của ngân hàng theo quy định.

Chỉ tiêu đo lường mức độ sử dụng hạn mức vốn phân bổ của một đơn vị kinh doanh so với hạn mức được cấp.

Chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn chủ sở hữu và tài sản ngắn hạn, giúp đánh giá khả năng hấp thụ sốc thanh khoản từ vốn.

Là tỷ lệ phần trăm vốn tự có tăng thêm trong một năm so với đầu năm, phản ánh năng lực tích lũy vốn nội sinh của ngân hàng.

Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại trên vốn chủ sở hữu đầu kỳ, phản ánh khả năng ngân hàng tự tăng vốn mà không cần phát hành thêm cổ phiếu.

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau thuế được giữ lại để bổ sung vốn, là chỉ báo quan trọng về khả năng tăng trưởng vốn nội sinh.

Tỷ số giữa doanh thu hoặc tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu, đo lường hiệu quả khai thác vốn.

Cho vay margin có RWA cao do áp dụng hệ số rủi ro đối tác và rủi ro thị trường đồng thời. Ngân hàng phải tính riêng tách bạch và hạn chế cấp tín dụng margin phù hợp vốn phân bổ.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu phải duy trì đối với phần tài sản vô hình (thương hiệu, phần mềm, lợi thế thương mại) theo quy định quản lý vốn.

Là tỷ lệ giữa tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính trong cơ cấu vốn ngân hàng.

Tỷ lệ CAR được tính toán trong các kịch bản sốc giả định để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trong điều kiện cực đoan.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn so với tài sản ngắn hạn, phản ánh khả năng thanh khoản và cơ cấu vốn thời vụ.

Chỉ tiêu đo lường khả năng hấp thụ tổn thất từ nợ xấu bằng vốn tự có, dùng để giám sát chất lượng tài sản và sức chịu đựng.

Là chỉ tiêu đo lường quy mô vốn so với thu nhập ròng, phản ánh mức đệm vốn để hấp thụ tổn thất trong tương lai.