Thuật ngữ: Quản lý vốn

Kế hoạch chiến lược dài hơn giúp ngân hàng chuẩn bị nguồn lực tài chính đáp ứng các chu kỳ kinh doanh và yêu cầu Basel.

Kế hoạch 3-5 năm dự báo nhu cầu vốn theo tăng trưởng kinh doanh, kết quả stress test và chiến lược phân bổ vốn của ngân hàng.

Kế hoạch chi tiết về nhu cầu vốn và nguồn bổ sung vốn trong 3 năm tới, là đầu vào quan trọng cho quy trình ICAAP và thẩm tra SREP.

Bộ quy trình và biện pháp dự phòng để ứng phó khi vốn sụt giảm nghiêm trọng dưới ngưỡng an toàn.

Kịch bản giả định các điều kiện kinh tế bất lợi nhằm đánh giá khả năng chống chịu của hệ số CAR ngân hàng.

Kịch bản suy thoái vừa phải dùng để kiểm tra khả năng chịu đựng của ngân hàng và mức đủ vốn trong điều kiện bất lợi.

Kịch bản giả định suy thoái kinh tế vừa phải, dùng để kiểm tra khả năng duy trì tỷ lệ CAR tối thiểu của ngân hàng.

Kịch bản stress test vốn giả định suy thoái kinh tế vừa phải, kết hợp với tăng trưởng tín dụng thấp và tỷ lệ nợ xấu cao hơn.

Kịch bản giả định suy thoái kinh tế sâu kết hợp với tổn thất lớn để kiểm tra khả năng chịu đựng của vốn ngân hàng.

Kịch bản căng thẳng về vốn bao gồm sốc tín dụng, sốc lãi suất, sốc ngoại hối và sốc kết hợp được xây dựng theo hướng dẫn của NHNN và IMF.

Kịch bản stress test vốn ở mức nghiêm trọng nhất (suýt khủng hoảng tài chính) để đánh giá khả năng chịu đựng của hệ số CAR.

Kịch bản giả định suy thoái sâu, tổn thất tín dụng tăng đột biến kết hợp rủi ro thị trường nghiêm trọng, dùng cho kiểm tra sức chịu đựng vốn.

Bộ kịch bản giả định suy thoái kinh tế, mất vốn lớn dùng để kiểm tra sức chịu đựng của tỷ lệ CAR và tỷ lệ đòn bẩy.

Kịch bản giả định khủng hoảng tài chính toàn cầu dùng để đo lường khả năng chống chịu của vốn ngân hàng trong điều kiện cực đoan.

Kịch bản tham chiếu không có sốc, dùng làm cơ sở so sánh kết quả stress test và lập kế hoạch vốn.

Kịch bản kinh tế bình thường được dùng làm cơ sở so sánh trong đánh giá ICAAP.

Kịch bản dự báo vốn trong điều kiện kinh tế vĩ mô bình thường, làm cơ sở so sánh với các kịch bản stress.

Kịch bản mặc định trong stress test vốn, giả định điều kiện kinh tế vĩ mô bình thường và tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch.

Kịch bản khủng hoảng nghiêm trọng, tương tự cuộc khủng hoảng tài chính, nhằm đánh giá sức chịu đựng vốn ở mức cực hạn.

Kịch bản stress nghiêm trọng nhất theo yêu cầu của NHNN, kiểm tra sức chịu đựng của vốn trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Kịch bản stress test nặng nề nhất, mô phỏng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng với tổn thất tín dụng và thị trường cực đoan.

Kịch bản rủi ro cực đoan giả định để kiểm tra sức chống chịu của vốn ngân hàng.

Kịch bản giả định suy thoái kinh tế nghiêm trọng, dùng để đo lường CAR có duy trì được trên ngưỡng quy định hay không.

Kịch bản giả định cực đoan trong đó ngân hàng mất khả năng đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu, dùng để kiểm định kế hoạch phục hồi.

Kịch bản mô phỏng lộ trình phục hồi hệ số CAR về ngưỡng an toàn sau khi xảy ra sự cố về vốn, kèm giả định về nguồn vốn bổ sung.

Các kịch bản giả định về suy thoái kinh tế, mất giá tài sản bảo đảm và tăng tỷ lệ nợ xấu dùng để ước lượng mức vốn cần thiết trong ICAAP.

Kịch bản suy thoái kinh tế vừa phải với tăng trưởng GDP âm, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, dùng để đánh giá mức đủ vốn trong điều kiện xấu.

Kịch bản giả định điều kiện kinh tế bình thường để dự báo tác động đến RWA, lỗ dự phòng và CAR trong 3 năm tới.

Kịch bản khủng hoảng tài chính trầm trọng để kiểm tra khả năng chịu đựng của ngân hàng trong điều kiện cực kỳ bất lợi.

Kịch bản stress test giả định suy thoái kinh tế sâu, mất vốn lớn và tăng trưởng tín dụng đảo chiều để đo lường sức chống chịu của vốn.