Thuật ngữ: Quản lý vốn

Sơ đồ trực quan phân bổ hạn mức vốn kinh tế cho từng chi nhánh và đơn vị kinh doanh dựa trên quy mô, rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn.

Báo cáo trình bày số dư các quỹ dự trữ vốn, dự phòng bổ sung vốn và các khoản dự phòng tổn thất ảnh hưởng đến vốn tại ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Là công cụ trực quan hóa các chỉ tiêu vốn quan trọng (CAR, đòn bẩy, RWA, dư địa vốn) giúp Ban lãnh đạo ra quyết định nhanh.

Công cụ trực quan hóa các chỉ số vốn chính (CAR, Tier 1, đòn bẩy) giúp ban lãnh đạo theo dõi tình trạng vốn theo thời gian thực.

Bảng đánh giá tổng hợp các chỉ tiêu vốn của ngân hàng gồm CAR, đòn bẩy, chất lượng vốn và tăng trưởng.

Bảng đối chiếu chi tiết giữa vốn pháp định theo Thông tư 41/2016 và vốn nội bộ do ngân hàng tự tính, làm rõ chênh lệch.

Hợp đồng bảo hiểm tín dụng giúp ngân hàng giảm yêu cầu vốn pháp định theo quy định Basel.

Cam kết của tổ chức tài chính trong việc mua lại phần cổ phiếu không bán hết, giúp ngân hàng đảm bảo huy động đủ vốn theo kế hoạch.

Cam kết của tổ chức bảo lãnh đảm bảo phân phối hết khối lượng trái phiếu vốn phát hành ra thị trường.

Bên bảo lãnh có xếp hạng tín dụng tốt giúp thay thế trọng số rủi ro của khoản vay, qua đó giảm RWA và tiết kiệm vốn.

Cam kết bằng văn bản của công ty mẹ bảo lãnh khả năng cung cấp vốn cho công ty con khi cần thiết, được NHNN ghi nhận khi đánh giá đủ vốn hợp nhất.

Chiến lược giữ vốn khi thị trường biến động mạnh, hạn chế phân phối lợi nhuận và ưu tiên tái tích lũy vốn.

Là tài sản bảo đảm đủ tiêu chuẩn như tiền mặt, vàng, chứng khoán Chính phủ được phép sử dụng để giảm hệ số rủi ro và RWA tín dụng theo quy định.

Tập hợp các chỉ tiêu then chốt như CAR, CET1, đòn bẩy, được theo dõi liên tục trên dashboard quản trị.

Tập hợp các chỉ số phát tín hiệu sớm khi vốn có nguy cơ sụt giảm dưới ngưỡng an toàn để kịp thời can thiệp.

Tập hợp các chỉ số CAR, CET1, đòn bẩy, RAROC giúp HĐQT và NHNN đánh giá sức mạnh tài chính ngân hàng.

Tập hợp các chỉ tiêu định lượng giúp Ban điều hành và HĐQT theo dõi sức khỏe vốn theo thời gian thực.

Tập hợp các chỉ tiêu về vốn được cập nhật và giám sát hằng ngày như CAR, đòn bẩy, thanh khoản và biến động RWA.

Khung quản lý tổng thể các giới hạn phân bổ vốn theo ngành, khu vực, khách hàng và sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc đa dạng hóa rủi ro.

Tập hợp các kịch bản sốc kinh tế và tài chính dùng để đánh giá khả năng chống chịu của tỷ lệ vốn.

Đơn vị chuyên trách thuộc Khối Tài chính, chịu trách nhiệm theo dõi, dự báo và tối ưu hóa tỷ lệ an toàn vốn hàng ngày.

Yêu cầu vốn bổ sung cho các ngân hàng được xác định là có tầm quan trọng hệ thống trong nước.

Lớp vốn bổ sung 2,5% RWA theo Basel III, ngân hàng phải duy trì ngoài yêu cầu tối thiểu; nếu vi phạm sẽ bị hạn chế phân phối lợi nhuận.

Là lớp đệm vốn bắt buộc thêm cho các ngân hàng được xếp hạng có tầm quan trọng toàn cầu theo tiêu chí của Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB).

Yêu cầu vốn bổ sung đối với các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống (D-SIB hoặc G-SIB) nhằm giảm đe dọa toàn hệ thống.

Lượng vốn bổ sung dự phòng cho tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro khí hậu vật lý và rủi ro chuyển đổi, đang được các cơ quan quản lý toàn cầu nghiên cứu áp dụng.

Vốn bổ sung ngoài bộ đệm bảo tồn và chống chu kỳ, dành cho ngân hàng có danh mục tín dụng tập trung vào một ngành hoặc nhóm khách hàng.

Lượng vốn dự trữ có thể sử dụng linh hoạt khi ngân hàng gặp biến động lớn về tài sản rủi ro.

Bộ đệm vốn bổ sung áp dụng cho các khoản cho vay vào một quốc gia cụ thể nhằm kiểm soát rủi ro tập trung địa lý.

Tỷ số giữa tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu, cho biết mức độ đòn bẩy tài chính mà vốn đang chịu.