Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Chỉ tiêu đo lường chất lượng vốn của ngân hàng, phản ánh khả năng hấp thụ tổn thất từ vốn cốt lõi và vốn bổ sung cấp 1.

Tỷ trọng của vốn cấp 1 (gồm CET1 và AT1) trong tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng vốn; tỷ lệ này càng cao thì chất lượng vốn càng tốt.

Tỷ lệ vốn cấp 2 trên tài sản có rủi ro (RWA), thường phải đạt tối thiểu 2% theo chuẩn Basel III.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 2 (như trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm, dự phòng chung) với tài sản có rủi ro, bổ sung cho vốn cấp 1.

Tỷ lệ đo lường tỷ trọng vốn dài hạn dùng để tài trợ tài sản dài hạn và giảm rủi ro thanh khoản.

Phần vốn có thời hạn trên một năm so với tổng vốn, phản ánh chất lượng và tính ổn định của nguồn vốn ngân hàng.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu được tạo ra từ lợi nhuận giữ lại và phát hành nội bộ, không phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài.

Tỷ lệ vốn thực tế sau khi loại bỏ các khoản khấu trừ, giảm trừ và điều chỉnh theo quy định.

Chỉ số giám sát mức độ dư vốn tự do của ngân hàng so với yêu cầu vốn pháp định, giúp HĐQT quyết định chính sách phân bổ.

Tỷ lệ an toàn vốn được đo lường tại một thời điểm cụ thể, phản ánh vốn khả dụng thực tế so với yêu cầu tối thiểu.

Mức CAR mục tiêu do ngân hàng đặt ra, thường cao hơn ngưỡng pháp định để có biên an toàn cho tăng trưởng và bộ đệm.

Chỉ số đo lường khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn từ nguồn vốn ổn định.

Chỉ số đo lường tỷ trọng vốn có kỳ hạn ngắn trong tổng vốn tự có, phản ánh tính ổn định và bền vững của cơ cấu vốn.

Là chỉ số đo lường cơ cấu kỳ hạn của vốn, phản ánh khả năng ngân hàng sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn và rủi ro tái cấp vốn.

Chỉ tiêu đo lường mối quan hệ giữa vốn tự có và tổng vốn huy động từ khách hàng.

Chỉ tiêu thể hiện năng lực bảo vệ vốn tiền gửi của khách hàng, thường được các chuyên gia phân tích sử dụng để đánh giá an toàn ngân hàng.

Chỉ tiêu phản ánh mức độ đủ vốn theo tổng tài sản (không tính rủi ro), thường được dùng bổ sung cho hệ số CAR trong đánh giá rủi ro đòn bẩy.

Chỉ tiêu đo lường mức vốn pháp định so với tổng tài sản có rủi ro tính theo trọng số theo quy định của Basel.

Tỷ lệ vốn trên tài sản có trọng số rủi ro là chỉ tiêu CAR, phản ánh mức độ an toàn vốn của ngân hàng theo chuẩn Basel và quy định của NHNN.

Hệ số đo lường mức độ đầy đủ của vốn so với tài sản có trọng số rủi ro, phản ánh năng lực chịu lỗ của ngân hàng.

Chỉ tiêu giám sát khả năng đệm vốn cho các tài sản sinh lãi, giúp cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và an toàn vốn.

Chỉ số đánh giá năng lực chịu đựng tổn thất của vốn tự có đối với tổng nợ phải trả, được sử dụng để giám sát cấu trúc vốn dài hạn.

Là chỉ tiêu đo lường mức độ đủ vốn theo quy mô tài sản (không qua trọng số rủi ro), bổ trợ cho CAR.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% và tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu 3% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi.

Tỷ lệ giữa tổng vốn tự có (Tier 1 + Tier 2) trên tổng tài sản có rủi ro, là chỉ tiêu tuân thủ Basel III.

Chỉ tiêu đo lường tỷ suất sinh lời trên vốn đã điều chỉnh rủi ro, kết hợp giữa hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro.

Mức CAR được tính riêng cho từng ngân hàng con, là cơ sở để NHNN giám sát năng lực vốn độc lập ngoài mức vốn hợp nhất toàn tập đoàn.

Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng dư nợ cho vay, đo lường khả năng hấp thụ tổn thất từ tín dụng. Tỷ lệ này bổ sung cho CAR trong việc đánh giá chất lượng tài sản có rủi ro.

Là tỷ lệ vốn trên tổng tiền gửi khách hàng, cho thấy mức độ dự trữ vốn cho các nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ này cao giúp giảm rủi ro chạy tiền gửi và hỗ trợ thanh khoản.

Là chỉ tiêu đo lường tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, phản ánh năng lực tài chính. Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc và giảm rủi ro mất khả năng thanh toán.