Thuật ngữ: Quản lý vốn

Quy trình ngân hàng xây dựng mô hình định lượng rủi ro tín dụng, thị trường, hoạt động để tính RWA thay vì áp dụng phương pháp chuẩn.

Sử dụng mô hình xếp hạng tín nhiệm nội bộ để ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) và rủi ro danh nghĩa (EAD).

Cách tính tài sản có rủi ro sử dụng trọng số do NHNN quy định, áp dụng phổ biến cho ngân hàng chưa đủ năng lực mô hình nội bộ.

Phương pháp dùng VaR/Stress VaR nội bộ để tính RWA cho rủi ro thị trường trong danh mục trading book.

Phương pháp nâng cao cho phép ngân hàng dùng mô hình nội bộ ước lượng PD, LGD, EAD để tính RWA tín dụng.

Phương pháp tính RWA dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng, cho phép tính vốn nhạy hơn với rủi ro thực tế.

Phương pháp tính RWA và yêu cầu vốn dựa trên hệ số rủi ro do Basel và NHNN quy định, áp dụng thống nhất cho tất cả ngân hàng.

Cách tính vốn kinh tế dựa trên giá trị chịu rủi ro VaR ở mức tin cậy 99,9% trong thời hạn một năm, phù hợp với mô hình ICAAP nâng cao.

Cách tính toán nhu cầu vốn kinh tế nội bộ của ngân hàng dựa trên mô hình rủi ro riêng, có thể khác với yêu cầu pháp lý.

Cách tiếp cận 3 trụ cột với 3 phương pháp tính RWA tín dụng gồm chuẩn hóa, IRB cơ bản và IRB nâng cao.

Khung quản lý vốn nâng cao với bộ đệm bảo tồn, bộ đệm chống chu kỳ, tỷ lệ đòn bẩy và yêu cầu TLAC.

Phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ của ngân hàng, được NHNN chấp thuận.

Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ sử dụng ước tính PD, LGD, EAD của ngân hàng để tính yêu cầu vốn cho rủi ro tín dụng.

Phương pháp đơn giản sử dụng trọng số rủi ro do NHNN quy định theo từng nhóm tài sản và đối tượng khách hàng.

Phương pháp tính vốn dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và ước lượng xác suất vỡ nợ do ngân hàng tự xây dựng.

Phương pháp tính vốn sử dụng hệ số rủi ro cố định theo quy định của cơ quan quản lý, không dựa trên mô hình nội bộ.

Phương pháp tính vốn theo hệ số rủi ro cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng khi ngân hàng chưa đủ điều kiện dùng IRB.

Cách tính vốn yêu cầu dựa trên xếp hạng nội bộ giúp ngân hàng phản ánh chính xác hơn mức độ rủi ro tín dụng của danh mục cho vay.

Phương pháp tính tài sản rủi ro theo hệ số cố định do cơ quan quản lý quy định, áp dụng phổ biến cho các ngân hàng chưa đủ điều kiện dùng mô hình nội bộ.

Phương pháp tính toán phần vốn tự có còn lại sau khi trừ đi các khoản khấu trừ bắt buộc và các yêu cầu vốn pháp lý đã sử dụng.

Các phương pháp tính vốn kinh tế nội bộ gồm Variance-Covariance, Historical Simulation và Monte Carlo, áp dụng cho tín dụng, thị trường và vận hành.

Quy trình ước tính vốn kinh tế cần thiết để bù đắp rủi ro tín dụng, thị trường và vận hành ở mức độ tin cậy nhất định theo mô hình nội bộ.

Các phương pháp tính toán vốn yêu cầu từ đơn giản (chuẩn hóa) đến nâng cao (IRB, IMA) theo khung Basel II, III và các phiên bản cập nhật.

Phương pháp mô hình hóa (VaR, mô phỏng Monte Carlo) để ước lượng nhu cầu vốn kinh tế theo từng loại rủi ro và danh mục kinh doanh.

Phương trình mô tả mối quan hệ giữa nguồn vốn tăng thêm (lợi nhuận giữ lại, phát hành) và nhu cầu vốn tăng thêm (tăng trưởng RWA) trong một kỳ.

Phương án khắc phục khẩn cấp trong vòng 90 ngày khi ngân hàng vi phạm ngưỡng vốn pháp định, phải trình NHNN phê duyệt theo quy định.

Phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán, phải có bản cáo bạch được UBCK chấp thuận và phải đăng ký với NHNN.

Phương án phát hành cổ phần cho dưới 100 nhà đầu tư, không thông qua đại chúng, thường dùng để huy động vốn nhanh từ cổ đông chiến lược hoặc quỹ đầu tư.

Phương án phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu vốn cho một số nhà đầu tư tổ chức được lựa chọn, không thông qua đấu giá công khai.

Kế hoạch giảm vốn điều lệ hoặc hoàn trả vốn góp theo quy định pháp luật khi ngân hàng dư vốn.