Thuật ngữ: Quản lý vốn

Vốn được phân bổ cho công ty con hoạt động tại nước ngoài tuân thủ quy định về tỷ lệ an toàn vốn của nước sở tại.

Vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng đối tác và rủi ro thị trường phát sinh từ danh mục phái sinh lãi suất.

Mức vốn yêu cầu cho các khoản cho vay, mua trái phiếu chính phủ, có thể được miễn hoặc giảm trọng số rủi ro.

Mức vốn điều lệ tối thiểu và yêu cầu an toàn vốn áp dụng cho quỹ tín dụng nhân dân theo Luật các TCTD và Thông tư hướng dẫn.

Vốn bắt buộc dự phòng cho rủi ro điều chỉnh đánh giá tín dụng (CVA) phát sinh từ các giao dịch phái sinh với đối tác không qua CCP.

Vốn bổ sung cho rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng (Credit Valuation Adjustment) từ các giao dịch phái sinh đối tác.

Vốn kinh tế dự phòng cho các tổn thất phát sinh từ rủi ro môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong hoạt động cho vay.

Mức vốn bổ sung theo yêu cầu Basel để bù đắp rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (Interest Rate Risk in the Banking Book).

Vốn dự phòng cho tổn thất tài chính do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và quá trình chuyển đổi năng lượng đến danh mục tín dụng.

Vốn phân bổ để hấp thụ tổn thất do các quyết định kinh doanh sai lầm hoặc biến động bất lợi của môi trường cạnh tranh.

Vốn phân bổ để hấp thụ tổn thất do chiến lược kinh doanh thay đổi, thay đổi mô hình thu nhập hoặc quyết định chiến lược sai lầm.

Vốn phân bổ để phòng ngừa tổn thất từ sự cố hệ thống, vi phạm an ninh mạng hoặc lỗi vận hành công nghệ trong ngân hàng.

Vốn kinh tế dự phòng cho tổn thất tài chính gián tiếp phát sinh từ các sự kiện gây tổn hại uy tín ngân hàng trên thị trường.

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basic Indicator, Standardized hoặc Advanced Measurement Approach (AMA).

Phương pháp đo lường nâng cao sử dụng mô hình nội bộ dựa trên dữ liệu tổn thất và kịch bản để tính vốn cho rủi ro hoạt động.

Vốn cho rủi ro hoạt động theo phương pháp SMA (Standardized Measurement Approach) được Basel III.5 áp dụng thay thế cho các phương pháp cũ.

Phương pháp chỉ số đơn (SMA) tính vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu ròng lịch sử ba năm gần nhất của ngân hàng.

Là vốn phân bổ cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo chuẩn Basel III/IV, đảm bảo ngân hàng có khả năng chịu đựng cú sốc lãi suất.

Vốn phân bổ dự phòng cho tổn thất từ chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động ngân hàng truyền thống.

Vốn kinh tế và phần bổ sung theo Pillar 2 để trang trải rủi ro lãi suất phát sinh từ chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản và nợ phải trả.

Mức vốn yêu cầu để bù đắp rủi ro lãi suất phát sinh từ chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn.

Phần vốn bổ sung dự phòng cho sai sót của các mô hình định lượng như xếp hạng tín dụng, định giá hoặc tính RWA nội bộ.

Vốn yêu cầu để bù đắp tổn thất từ rủi ro khí hậu, chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội, đang được tích hợp vào khung vốn.

Vốn dành riêng để xử lý tổn thất phát sinh từ khả năng thanh toán bị suy giảm trong ngắn hạn và dài hạn.

Phần vốn CAR yêu cầu cho rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, chứng khoán), tính theo chuẩn Basel hoặc mô hình nội bộ.

Phần vốn pháp định yêu cầu cho rủi ro thị trường tính theo phương pháp tiêu chuẩn hoặc mô hình nội bộ VaR trong khung Basel.

Khung FRTB của Basel III yêu cầu tính vốn cho rủi ro thị trường dựa trên mô hình VaR stressed, IRC và DRC thay cho phương pháp tiêu chuẩn cũ.

Vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp IMA sử dụng mô hình VaR nội bộ để đo lường rủi ro lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa.

Vốn dành cho các tổn thất tiềm ẩn từ vi phạm pháp luật, quy định ngân hàng, nghĩa vụ hợp đồng và chuẩn mực nội bộ.

Phần vốn kinh tế phân bổ để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay và đầu tư.