Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Phần vốn kinh tế dự phòng cho các tổn thất tiềm ẩn do biến động giá thị trường ảnh hưởng đến danh mục giao dịch và đầu tư.

Phần vốn kinh tế được phân bổ để bù đắp rủi ro tín dụng phát sinh từ danh mục cho vay, bảo lãnh và các khoản phải thu của ngân hàng.

Vốn bổ sung dành cho rủi ro tập trung tín dụng theo ngành, khu vực địa lý hoặc khách hàng lớn theo yêu cầu của NHNN.

Mức vốn kinh tế gắn với từng sản phẩm tín dụng, thẻ, bảo hiểm... để đo lường sinh lời theo rủi ro.

Xác định mức vốn dự kiến phải phân bổ trước khi ra mắt sản phẩm mới, là một phần của thẩm định phê duyệt sản phẩm.

Cơ chế phân bổ vốn theo danh mục cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thế chấp, thường có hệ số rủi ro khác nhau.

Phần vốn tự có phân bổ cho các đơn vị không thực hiện hoạt động cho vay như ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và dịch vụ chứng khoán.

Phần vốn kinh tế đã được phân bổ cho đơn vị kinh doanh nhưng chưa được sử dụng hết, là cơ sở để đánh giá hiệu quả phân bổ và tiềm năng tăng trưởng.

Là phần vốn kinh tế được hệ thống phân bổ cho các đơn vị kinh doanh và sản phẩm nhằm đo lường hiệu quả sử dụng vốn điều chỉnh rủi ro.

Phương pháp phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh dựa trên chỉ số RAROC để tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Giới hạn vốn phân bổ cho từng ngành nghề nhằm kiểm soát rủi ro tập trung và đáp ứng chính sách tín dụng quốc gia.

Phân bổ vốn cho từng phân khúc (doanh nghiệp lớn, SME, bán lẻ) dựa trên RWA, rủi ro và chiến lược kinh doanh.

Phân bổ vốn cho từng sản phẩm tín dụng, thẻ, bảo hiểm liên kết... dựa trên mức sinh lời điều chỉnh rủi ro.

Vốn phân bổ cho chi nhánh, khu vực địa lý nhằm cân bằng tăng trưởng và kiểm soát rủi ro tập trung vùng.

Vốn bổ sung để bù đắp sai sót có thể phát sinh từ các mô hình tính vốn, RWA, xếp hạng tín dụng.

Công cụ vốn chỉ được huy động khi ngân hàng gặp sự cố hoặc đạt ngưỡng rủi ro nhất định, giúp tăng năng lực hấp thụ tổn thất.

Lượng vốn được tính theo kỳ hạn còn lại của công cụ vốn, áp dụng khấu hao cho Tier 2.

Vốn tự có là tổng vốn chủ sở hữu, vốn ròng là vốn tự có trừ các khoản giảm trừ (tài sản vô hình, đầu tư chéo, thiếu hụt dự phòng).

Phần vốn dự kiến có thể bị mất do rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Mức vốn yêu cầu cho các giao dịch phái sinh tính theo rủi ro đối tác (CVA) và rủi ro thị trường của danh mục.

Là phần vốn được phân bổ cho rủi ro hoạt động, tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn hoặc phương pháp đo lường nâng cao.

Là phần vốn phân bổ cho rủi ro thị trường, tính theo phương pháp chuẩn hoặc mô hình nội bộ theo chuẩn Basel.

Phần vốn kinh tế phân bổ để bù đắp tổn thất từ rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay và đầu tư.

Vốn yêu cầu để bù đắp tổn thất từ sự cố vận hành, gian lận nội bộ, lỗi hệ thống và sự kiện rủi ro pháp lý.

So sánh giữa vốn chủ sở hữu (chi phí cao nhưng không phải trả nợ) và vốn vay (đòn bẩy nhưng có nghĩa vụ trả lãi và gốc).

Phần vốn có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền mặt để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán.

Vốn yêu cầu được tính dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ (PD, LGD, EAD) của ngân hàng, cho phép phản ánh rủi ro chính xác hơn.

Vốn yêu cầu tính theo phương pháp chuẩn do Basel quy định, sử dụng trọng số rủi ro cố định theo loại tài sản và đối tượng.

Cách tính vốn yêu cầu dựa trên hệ số rủi ro do Basel đặt ra sẵn, áp dụng cho các ngân hàng chưa đủ điều kiện dùng mô hình nội bộ.

Khoản chênh lệch giữa vốn yêu cầu và vốn khả dụng, buộc ngân hàng phải lập kế hoạch bổ sung ngay.