Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mức vốn bắt buộc để bù đắp tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận, sự cố con người; tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, tiêu chuẩn hoặc đo lường nâng cao.

Phương pháp chỉ số đơn giản tính vốn cho rủi ro hoạt động dựa trên doanh thu thuần và hệ số beta, phù hợp cho ngân hàng quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Theo Thông tư 41/2016, ngân hàng phải tính yêu cầu vốn cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng dựa trên các kịch bản sốc lãi suất theo quy định.

Vốn bắt buộc trích cho rủi ro biến động lãi suất ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của sổ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel.

Vốn phòng ngừa rủi ro giao dịch thanh toán không hoàn tất, đặc biệt trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán cross-border với giá trị lớn.

Vốn tối thiểu dành cho các vị thế kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, hàng hóa, được tính theo phương pháp chuẩn hóa hoặc mô hình nội bộ VaR.

Khung tính vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp tiêu chuẩn nội bộ sửa đổi (FRTB) thay thế Basel II.5, với yêu cầu vốn chi tiết cho sách trading book.

Phần vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng, tính bằng 8% RWA tín dụng theo chuẩn Basel.

Khung yêu cầu vốn Basel III đối với tài sản crypto theo hai nhóm (Group 1 và Group 2), với mức xử lý thận trọng tùy theo đặc tính kỹ thuật.

Là mức vốn mà ngân hàng tự đặt ra để vượt qua yêu cầu pháp định, dựa trên kết quả ICAAP và khẩu vị rủi ro của tổ chức.

Mức vốn pháp định tối thiểu ngân hàng mới phải có trước khi được cấp giấy phép hoạt động theo Luật các TCTD.

Mức vốn tự có tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo quy định của NHNN, bao gồm 8% CAR và các bộ đệm vốn áp dụng.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ sai sót con người, sự cố hệ thống và lỗi quy trình nội bộ.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của danh mục trading book.

Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải dự trữ để bù đắp tổn thất tín dụng dự kiến theo từng phương pháp tính.

Mức vốn tối thiểu theo trụ cột 1 của Basel, bao gồm yêu cầu cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Yêu cầu vốn tối thiểu cho chi nhánh nước ngoài do NHNN và cơ quan quản lý nước sở tại quy định nhằm đảm bảo an toàn hoạt động.

Quy định mức vốn điều lệ tối thiểu theo loại hình tổ chức (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân) do NHNN ban hành.

Mức vốn tối thiểu bắt buộc theo quy định pháp lý cho rủi ro tín dụng, thị trường và vận hành theo khung Basel.

Mức vốn tối thiểu bắt buộc mà NHNN áp dụng cho từng ngân hàng sau quá trình SREP, có thể cao hơn yêu cầu Pillar 1 tùy theo mức độ rủi ro của ngân hàng.

Mức vốn tự có tối thiểu bắt buộc theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Mức vốn pháp định tối thiểu phải duy trì cho từng loại rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động theo Thông tư 41/2016.

Tổng hợp nhu cầu vốn pháp định và vốn kinh tế ở cấp độ toàn ngân hàng, làm cơ sở cho kế hoạch vốn.

Tổng hợp yêu cầu vốn Pillar 1, Pillar 2 và các bộ đệm vốn theo quy định của khung Basel.

Quy định yêu cầu các công cụ đáp ứng MREL/TLAC phải có thứ hạng nợ thấp hơn một số khoản nợ loại trừ nhất định để đảm bảo khả năng bail-in.

Việc tích hợp yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào phân bổ vốn, đánh giá rủi ro tài chính liên quan đến chuyển đổi xanh và tính bền vững.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn, phát hành cổ phiếu hoặc phương án sử dụng vốn với tỷ lệ biểu quyết tối thiểu 65%.

Chiến lược tránh phụ thuộc vào một kênh huy động, kết hợp nhiều nguồn vốn dài hạn để giảm rủi ro tập trung.

Chiến lược phân tán nguồn huy động giữa tiền gửi khách hàng, phát hành nợ, vay liên ngân hàng và vốn cổ phần nhằm giảm rủi ro tập trung nguồn vốn.

Việc điều chuyển vốn nội bộ giữa chi nhánh phụ thuộc và Hội sở chính, phải được NHNN chấp thuận trước khi thực hiện.