Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Kịch bản kinh tế vĩ mô trung tâm dùng trong dự báo và lập kế hoạch tài chính ngân hàng.

Kịch bản kinh tế cực đoan nhất, mô phỏng cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Công cụ đánh giá rủi ro bằng cách kết hợp xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của từng sự kiện.

Công cụ trực quan đánh giá mức độ rủi ro dựa trên hai chiều: khả năng xảy ra (probability) và mức độ tác động (impact). Mỗi rủi ro được xếp vào ô tương ứng: thấp, trung bình, cao, rất cao.

CAMELS là mô hình chấm điểm xếp hạng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng để đánh giá toàn diện tình hình hoạt động và sức khỏe tài chính của các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô.

Mô hình toán học sử dụng các biến số để dự đoán khả năng vỡ nợ hoặc mức độ rủi ro.

Mô hình thống kê ước tính khả năng khách hàng không trả được nợ trong vòng 12 tháng.

Ngân hàng có quy mô và tầm quan trọng đủ lớn để việc sụp đổ gây ra rủi ro hệ thống trong nước.

Ngân hàng có quy mô và liên kết đủ lớn để sụp đổ có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bước đầu tiên trong quy trình quản trị rủi ro, xác định các mối đe doạ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu ngân hàng.

Nợ xấu có làm nhân viên ngân hàng được không là câu hỏi phổ biến liên quan đến mối quan hệ giữa tình trạng nợ xấu cá nhân và khả năng được tuyển dụng, làm việc trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Nợ xấu có xin việc được không là câu hỏi phổ biến liên quan đến việc người có nợ xấu trong hệ thống ngân hàng liệu có bị ảnh hưởng khi ứng tuyển vào các vị trí công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Phân loại nợ và trích lập dự phòng là quy trình phân nhóm các khoản nợ vay theo mức độ rủi ro tín dụng và việc tính toán, hạch toán số tiền dự phòng cần trích lập để bù đắp tổn thất có thể xảy ra đối với các khoản nợ đó.

Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro là quy trình phân nhóm các khoản nợ của khách hàng theo mức độ rủi ro và việc tính toán, để ra số dự phòng cần trích lập nhằm bù đắp tổn thất tín dụng có thể xảy ra.

Hệ thống phân loại các hoạt động kinh tế bền vững về môi trường, làm cơ sở cho tài chính xanh và báo cáo ESG ngân hàng.

Phương pháp đánh giá tác động tài chính của các kịch bản giả định khác nhau lên ngân hàng.

Đánh giá tác động của các kịch bản bất lợi giả định đến hoạt động và tài chính ngân hàng.

Phương pháp phân tích rủi ro dựa trên tần suất xảy ra và mức độ tổn thất của từng sự kiện.

Phương pháp đánh giá tác động lên kết quả khi thay đổi từng biến số đầu vào của mô hình.

Sử dụng công cụ tài chính phái sinh hoặc biện pháp nghiệp vụ để giảm thiểu tác động của rủi ro thị trường.

Bộ phận chuyên trách xây dựng chính sách, công cụ đo lường và báo cáo rủi ro độc lập với bộ phận kinh doanh.

Chiến lược sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để giảm thiểu tổn thất từ biến động thị trường.

Phương pháp tính vốn yêu cầu theo hệ số rủi ro chuẩn do Basel quy định cho từng loại tài sản.

Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành theo nhóm hoạt động kinh doanh của Basel II.

Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành dựa trên tỷ lệ cố định áp dụng lên thu nhập thuần.

Phương pháp Basel cho phép ngân hàng sử dụng mô hình nội bộ để ước tính PD, LGD, EAD.

Phương pháp tính vốn yêu cầu theo Basel dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng nội bộ của ngân hàng.

Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng sử dụng PD nội bộ, LGD và EAD theo quy định Basel.

Phương pháp tính vốn rủi ro tín dụng sử dụng toàn bộ ước tính PD, LGD, EAD nội bộ.

Phương pháp tính vốn rủi ro vận hành dựa trên mô hình nội bộ và dữ liệu tổn thất lịch sử.