Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Rủi ro đối tác trong giao dịch phái sinh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Rủi ro khi danh mục tín dụng hoặc đầu tư tập trung quá mức vào một ngành, khu vực hoặc khách hàng.

Rủi ro phát sinh khi dư nợ cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng quá lớn.

Rủi ro phát sinh khi danh mục tín dụng tập trung quá nhiều vào một ngành kinh tế cụ thể.

Rủi ro phát sinh khi danh mục tín dụng tập trung chủ yếu tại một vùng địa lý nhất định.

Rủi ro tổn thất do biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá trị tài sản và nợ bằng ngoại tệ.

Rủi ro thiệt hại trực tiếp từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng đến tài sản thế chấp và khả năng trả nợ.

Rủi ro một bên trong giao dịch hành động thiếu trung thực sau khi hợp đồng đã được ký kết.

Rủi ro đối tác giao dịch không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tài chính.

Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng trước các kịch bản biến đổi khí hậu cực đoan để đánh giá tác động đến vốn và thanh khoản.

Giá trị dư nợ tại thời điểm khách hàng vỡ nợ, bao gồm cả phần hạn mức chưa sử dụng có thể rút thêm.

Sự kiện gây ra tổn thất tài chính thực tế cho ngân hàng, được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu tổn thất.

Hoạt động thanh tra trực tiếp tại ngân hàng để kiểm tra hồ sơ, quy trình và tuân thủ pháp luật.

Thước đo độ nhạy cảm của giá trái phiếu hoặc danh mục đầu tư với biến động lãi suất thị trường.

Cơ sở hạ tầng dự phòng để khôi phục hệ thống CNTT và hoạt động khi trung tâm chính gặp sự cố.

Tổng giá trị tài sản điều chỉnh theo hệ số rủi ro, dùng để tính toán yêu cầu vốn tối thiểu.

Việc ngân hàng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, quy tắc và tiêu chuẩn ngành do cơ quan quản lý ban hành.

Tổng tài sản của ngân hàng sau khi nhân với hệ số rủi ro tương ứng theo quy định Basel.

Mức tổn thất trung bình mà ngân hàng dự kiến phải chịu, tính bằng PD × LGD × EAD.

Tổn thất phát sinh từ sự cố quy trình, lỗi hệ thống, gian lận nội bộ, thiên tai hoặc sự kiện bên ngoài.

Tỷ lệ tổn thất thực tế mà ngân hàng phải chịu khi khách hàng vỡ nợ, sau khi thu hồi tài sản bảo đảm.

Tổn thất trung bình dự kiến từ danh mục tín dụng, tính bằng PD × LGD × EAD, dùng để trích lập dự phòng.

Phần tổn thất vượt quá mức dự kiến, cần được bù đắp bằng vốn tự có của ngân hàng.

Phần tổn thất vượt quá mức kỳ vọng, được bù đắp bằng vốn tự có để bảo vệ khả năng thanh toán ngân hàng.

Ước tính mức tổn thất trung bình từ rủi ro hoạt động mà ngân hàng dự kiến phát sinh trong một năm. Được tính từ dữ liệu tổn thất lịch sử kết hợp đánh giá chuyên gia. Là cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động.

Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.

Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III đầy đủ.

Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.

Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.

Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.