Thuật ngữ: Thống kê & Mô hình tài chính
Hiển thị 53 thuật ngữ trong danh mục Thống kê & Mô hình tài chính.
Trang 2/2 · 53 thuật ngữ
Mô hình Vasicek
Vasicek Model
Mô hình lãi suất ngẫu nhiên một yếu tố với tính chất hồi quy trung bình.
Mô hình chấm điểm tín dụng logistic
Logistic Credit Scoring Model
Mô hình hồi quy logistic dự đoán xác suất vỡ nợ dựa trên các biến đặc trưng khách hàng.
Mô hình nhị thức định giá quyền chọn
Binomial Option Pricing Model
Mô hình định giá quyền chọn bằng cây nhị thức, giá tài sản tăng hoặc giảm mỗi bước thời gian.
Mô hình trung bình trượt
Moving Average Model (MA)
Mô hình chuỗi thời gian dự đoán dựa trên sai số dự báo (nhiễu trắng) trong quá khứ.
Mô hình tự hồi quy
Autoregressive Model (AR)
Mô hình chuỗi thời gian dự đoán giá trị hiện tại dựa trên giá trị quá khứ của chính biến đó.
Mô phỏng Monte Carlo
Monte Carlo Simulation
Phương pháp sử dụng số ngẫu nhiên mô phỏng nhiều kịch bản để ước tính phân phối kết quả tài chính.
Mô phỏng chuỗi Markov Monte Carlo
Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Phương pháp mô phỏng lấy mẫu từ phân phối phức tạp bằng cách xây dựng chuỗi Markov hội tụ.
Mạng nơ-ron nhân tạo trong tài chính
Artificial Neural Network in Finance
Mô hình học sâu ứng dụng trong dự báo giá, phát hiện gian lận và chấm điểm tín dụng.
Mỉm cười biến động
Volatility Smile
Hiện tượng biến động ngụ ý hình chữ U theo giá thực hiện, cao ở ITM và OTM, thấp ở ATM.
Phân phối chuẩn
Normal Distribution
Phân phối xác suất hình chuông đối xứng, được sử dụng rộng rãi trong mô hình tài chính.
Phân phối đuôi béo
Fat-Tailed Distribution
Phân phối xác suất có xác suất xảy ra sự kiện cực đoan cao hơn phân phối chuẩn.
Phân tích chủ thành phần
Principal Component Analysis (PCA)
Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu tìm các yếu tố chính giải thích phần lớn biến động trong danh mục.
Phân tích hồi quy
Regression Analysis
Phương pháp thống kê xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.
Phương pháp Bayesian
Bayesian Method
Phương pháp thống kê cập nhật xác suất dựa trên bằng chứng mới, kết hợp tri thức tiên nghiệm và dữ liệu.
Phương pháp Historical Simulation VaR
Historical Simulation VaR
Tính VaR dựa trên phân phối thực tế lãi/lỗ lịch sử, không giả định phân phối xác suất.
Phương pháp Parametric VaR
Parametric VaR (Variance-Covariance)
Tính VaR giả định lợi suất phân phối chuẩn, sử dụng ma trận phương sai — hiệp phương sai.
Phương pháp bootstrap
Bootstrap Method
Kỹ thuật lấy mẫu lặp lại từ dữ liệu gốc để ước tính phân phối thống kê khi không biết phân phối lý thuyết.
Phương pháp tối ưu hoá danh mục
Portfolio Optimization Method
Thuật toán tìm tỷ trọng tài sản tối ưu để tối đa lợi suất hoặc tối thiểu rủi ro.
Phương sai sai số thay đổi
Heteroskedasticity
Hiện tượng phương sai phần dư không đồng nhất trong mô hình hồi quy, vi phạm giả thiết OLS.
Xác nhận chéo mô hình
Cross-Validation
Kỹ thuật chia dữ liệu thành phần huấn luyện và kiểm tra để đánh giá độ chính xác mô hình.
Xác nhận mô hình
Model Validation
Quy trình kiểm tra và đánh giá độ chính xác, ổn định của mô hình tài chính trước khi triển khai.
Đa cộng tuyến
Multicollinearity
Hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy có tương quan cao, làm giảm độ tin cậy ước lượng.
Độ lệch chuẩn
Standard Deviation
Chỉ số đo lường mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình.