Thuật ngữ: Quản lý vốn

Cơ chế tự động điều chỉnh phân bổ vốn hoặc giới hạn tín dụng khi tỷ lệ CAR biến động vượt ngưỡng, nhằm duy trì mức an toàn vốn mục tiêu.

Quy trình và biện pháp ngân hàng phải thực hiện khi CAR xuống dưới mức tối thiểu theo quy định của NHNN.

Quy định thủ tục, lãi suất và hạn mức điều chuyển vốn giữa Hội sở chính và chi nhánh trong cùng hệ thống ngân hàng.

Quy trình tự động kích hoạt các hành động tăng/giảm vốn khi CAR chạm các ngưỡng cảnh báo cài sẵn, giảm thời gian phản ứng của Ban Điều hành.

Hệ thống giá chuyển vốn giúp đo lường chi phí cơ hội và hiệu quả sử dụng vốn giữa các đơn vị trong ngân hàng.

FTP là cơ chế tính giá chuyển vốn giữa trung tâm nguồn vốn và trung tâm sử dụng vốn, giúp đo lường hiệu quả sinh lời thực của từng chi nhánh và sản phẩm.

Phân bổ các nguồn vốn theo kỳ hạn đáo hạn nhằm quản lý rủi ro thanh khoản.

Tỷ trọng giữa vốn tự có, tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá và vay liên ngân hàng trong tổng nguồn vốn.

Cơ cấu vốn Pyramid phản ánh tầng vốn: vốn cổ phiếu phổ thông ở đỉnh, tiếp đến là các công cụ AT1, vốn cấp 2 và các công cụ nợ có khả năng bail-in.

Bao gồm vốn cổ phần phổ thông, thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại và công cụ vốn cấp 1 bổ sung (AT1), có khả năng hấp thụ lỗ liên tục.

Bao gồm trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm, dự phòng bổ sung và các công cụ nợ cấp hai, hấp thụ lỗ khi ngân hàng giải thể.

Tỷ trọng tối ưu giữa CET1, AT1, Tier 2 và đòn bẩy mà ngân hàng hướng đến trong dài hạn. Cơ cấu vốn mục tiêu giúp cân bằng giữa chi phí vốn, lợi nhuận và yêu cầu pháp định.

Tỷ trọng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và vốn nợ trong tổng nguồn vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và mức độ rủi ro.

Tỷ trọng giữa vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong tổng nguồn vốn, ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản và chi phí vốn.

Tỷ trọng giữa các thành phần vốn giúp tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu pháp lý và rủi ro.

Tỷ trọng giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ dài hạn nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp đồng thời duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Cơ cấu vốn mục tiêu phù hợp với khẩu vị rủi ro đã phê duyệt, cân bằng giữa chi phí vốn và mức độ an toàn vốn.

Hệ thống giám sát đưa ra tín hiệu cảnh báo khi CAR tiệm cận hoặc xuyên thủng các ngưỡng quy định, giúp ban điều hành có biện pháp ứng phó kịp thời.

Hệ thống các chỉ tiêu giám sát nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm vốn trước khi vi phạm tỷ lệ quy định.

Tín hiệu cảnh báo tự động từ hệ thống khi đơn vị kinh doanh sử dụng vốn vượt ngưỡng cảnh báo (thường ở mức 90% hạn mức).

Gồm cổ phiếu ưu đãi cổ tức không tích lũy và trái phiếu vốn vĩnh viễn có khả năng hấp thụ lỗ khi ngân hàng hoạt động tiếp tục.

Bao gồm vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại và các khoản dự trữ được công nhận, trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định.

Tỷ lệ tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và tổng tài sản rủi ro mà ngân hàng hướng tới trong dài hạn, phản ánh khẩu vị rủi ro và chiến lược kinh doanh.

Tỷ trọng các loại vốn cấp 1, vốn cấp 2 và vốn bổ sung trong tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng và khả năng hấp thụ tổn thất của ngân hàng.

Cấu trúc vốn gồm nhiều tầng (CET1, AT1, T2) theo khả năng hấp thụ lỗ và thứ tự thanh toán.

Tỷ trọng giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay giúp tối đa hóa giá trị ngân hàng trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Lý thuyết Modigliani-Miller được điều chỉnh cho ngân hàng cho thấy cấu trúc vốn tối ưu cân bằng giữa chi phí vốn, lợi ích khiết từ tấm chắn thuế và rủi ro phá sản.

Cổ phiếu phổ thông, thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại và dự trữ được công nhận là thành phần chính của vốn CET1.

Cổ phiếu đã phát hành và được ngân hàng mua lại nhưng chưa hủy, không có quyền biểu quyết và không được tính vào vốn chủ sở hữu.

Khi mua lại cổ phiếu quỹ, ngân hàng giảm vốn chủ sở hữu và ảnh hưởng đến các hệ số an toàn vốn.