Thuật ngữ: Quản lý vốn

Giới hạn vốn mà HĐQT hoặc ALCO đặt ra cho từng đơn vị kinh doanh, thấp hơn mức quy định nhằm kiểm soát rủi ro tập trung.

Hạn mức vốn tối đa cho từng sản phẩm tín dụng, dựa trên chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro được HĐQT phê duyệt.

Giới hạn vốn tối đa được phân bổ cho từng đơn vị kinh doanh hoặc danh mục rủi ro cụ thể.

Giới hạn vốn tối đa được phép phân bổ cho từng chi nhánh, dựa trên quy mô kinh doanh và danh mục rủi ro của chi nhánh.

Hạn mức vốn được giao cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên chiến lược phân bổ vốn và mức sinh lời kỳ vọng. Vượt hạn mức phải được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền và đối chiếu với chiến lược ALM.

Giới hạn tối đa về vốn kinh tế hoặc vốn pháp định được phép sử dụng cho một danh mục, đơn vị hoặc loại rủi ro cụ thể.

Giới hạn vốn phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên quy mô, danh mục tín dụng và chiến lược kinh doanh của chi nhánh đó.

Giới hạn tối đa vốn được phép phân bổ cho mỗi danh mục sản phẩm, giúp ngân hàng kiểm soát tập trung rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả vốn.

Hạn mức vốn phân bổ cho từng phân khúc khách hàng như SME, bán lẻ, doanh nghiệp lớn, giúp kiểm soát rủi ro tập trung vốn.

Giới hạn trên về lượng vốn được phân bổ cho một danh mục kinh doanh hoặc ngành kinh tế, nhằm kiểm soát rủi ro tập trung.

Hạn mức điều chuyển vốn nội bộ là giới hạn tối đa về số tiền mà một đơn vị trong hệ thống ngân hàng (chi nhánh, phòng giao dịch) được phép chuyển vốn cho đơn vị khác hoặc nhận vốn từ Hội sở chính mà không cần phải xin phê duyệt riêng biệt từ cấp quản lý cao hơn.

Hệ số Beta vốn ngân hàng đo lường độ nhạy của cổ phiếu ngân hàng so với biến động chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngưỡng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu do ngân hàng tự đặt, thường cao hơn mức pháp định của NHNN, dùng làm mục tiêu quản trị dài hạn.

Hai chỉ tiêu quan trọng phản ánh mức độ an toàn vốn theo chiều khác nhau trong quản lý ngân hàng.

Chỉ số đánh giá mức độ quan trọng toàn cầu của ngân hàng, quyết định bộ đệm vốn bắt buộc cho các ngân hàng toàn cầu.

Tỷ lệ vốn nội bộ trên vốn yêu cầu nội bộ tổng hợp, phản ánh mức độ đầy đủ của vốn theo đánh giá ICAAP.

Hướng dẫn vốn cá nhân mà Ngân hàng Nhà nước ban hành cho từng NHTM dựa trên kết quả SREP.

Yêu cầu tối thiểu về vốn và nghĩa vụ nợ đủ điều kiện để ngân hàng có thể được tái cơ cấu trong quá trình phá sản có trật tự.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí vốn kinh tế, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn có điều chỉnh rủi ro của từng đơn vị, sản phẩm hay phân khúc khách hàng.

Chỉ tiêu đo lường lợi nhuận rủi ro điều chỉnh trên vốn kinh tế phân bổ, là công cụ cốt lõi trong quản lý vốn để so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh.

RAROC đo lường lợi nhuận sau rủi ro trên vốn kinh tế sử dụng, giúp ngân hàng so sánh hiệu quả phân bổ vốn giữa các danh mục và chi nhánh.

Ngưỡng tối thiểu của Lợi nhuận rủi ro điều chỉnh vốn mà một giao dịch phải đạt được, giúp loại bỏ các khoản đầu tư không hiệu quả.

Mức RAROC tối thiểu mà một đơn vị kinh doanh phải đạt được, làm cơ sở cho việc phân bổ vốn nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Mức lợi nhuận trên tổng tài sản mà ngân hàng đặt mục tiêu, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản có rủi ro trọng tài sản.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân, đo lường hiệu quả sử dụng tài sản có liên quan mật thiết đến cơ cấu vốn.

Mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mà ngân hàng đặt ra trong kế hoạch kinh doanh, là thước đo quan trọng cho hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ suất sinh lời trên vốn mục tiêu mà ngân hàng đặt ra cho từng đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm sau khi phân bổ vốn kinh tế.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân, phản ánh khả năng sinh lời trên vốn của ngân hàng và là một trong các chỉ tiêu KPI vốn quan trọng.

Chỉ số ROE sau khi điều chỉnh theo mức độ rủi ro của tài sản sinh lời, phản ánh chính xác hơn hiệu quả sử dụng vốn.