Thuật ngữ: Quản lý vốn

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro, dùng để đo lường hiệu quả sử dụng vốn kinh tế.

Chỉ số đo lường giá trị tăng thêm cho cổ đông sau khi trừ chi phí vốn, được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ lệ vốn phản ánh năng lực tài trợ tài sản dài hạn và ổn định hoạt động trong dài hạn của ngân hàng.

Tỷ lệ vốn đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của ngân hàng theo khung liquidity coverage.

Tỷ lệ vốn tự có trên tài sản rủi ro do ngân hàng tự đặt ra, thường cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Mức tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà NHNN quy định mà các NHTM phải duy trì, hiện là 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Tỷ lệ phần trăm giữa vốn tự có và tài sản có rủi ro, phản ánh khả năng chịu đựng tổn thất của ngân hàng theo quy định của NHNN và Basel.

Hệ số phản ánh mức độ dao động của vốn ngân hàng theo chu kỳ kinh tế và biến động rủi ro.

Thước đo mức độ dao động của vốn tự có trong các kỳ, giúp ước lượng xác suất CAR xuống dưới ngưỡng quy định và thiết kế kế hoạch vốn.

Chi phí vốn bình quân gia quyền áp dụng riêng cho ngân hàng, kết hợp chi phí vốn cổ phần, chi phí nợ và trọng số theo cơ cấu vốn mục tiêu.

Là tỷ lệ quy đổi giá trị khoản nợ sang vốn chủ sở hữu khi thực hiện chuyển đổi nợ thành vốn, phản ánh mức độ pha loãng cổ phiếu.

Hệ số phần trăm dùng để quy đổi các khoản cam kết ngoại bảng thành giá trị phơi nhiễm tín dụng tương đương.

Tỷ lệ quy đổi cam kết ngoại bảng thành giá trị tín dụng tương đương dùng để tính RWA tín dụng theo quy định của Basel.

Là hệ số dùng để quy đổi cam kết ngoài bảng cân đối thành RWA tương đương cho mục đích tính vốn pháp định.

Tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu từ công cụ vốn AT1 sang cổ phiếu phổ thông khi đạt ngưỡng kích hoạt, đảm bảo khả năng hấp thụ lỗ đầy đủ.

Tỷ lệ giữa vốn CET1 trên tổng vốn tự có, phản ánh chất lượng cơ cấu vốn và khả năng chống chịu rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ giữa vốn đang sử dụng trên tổng vốn phân bổ, cho biết mức độ tận dụng ngưỡng vốn cho hoạt động sinh lợi.

Là hệ số từ 1% đến 2% cộng thêm vào yêu cầu vốn CET1 đối với các ngân hàng D-SIB, phản ánh mức độ tác động hệ thống khi ngân hàng gặp khó khăn.

Tỷ lệ giữa tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính.

Hệ số điều chỉnh vốn kinh tế để phản ánh mức độ tập trung rủi ro trong danh mục.

Hệ số nhân vốn là nghịch đảo của hệ số CAR, thể hiện mức độ tài sản tạo ra trên một đơn vị vốn. Chỉ tiêu này giúp so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa các ngân hàng cùng quy mô.

Hệ số điều chỉnh áp dụng lên vốn yêu cầu cơ bản 8% để tính yêu cầu vốn đối với các ngân hàng D-SIB hoặc theo cấp độ rủi ro.

Hệ số phản ánh mức vốn pháp định cần thiết cho mỗi đồng doanh thu hoặc mỗi đồng dư nợ của từng sản phẩm ngân hàng.

Tỷ số giữa tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của ngân hàng.

Mức thay đổi của vốn yêu cầu khi rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, giá cả) biến động một đơn vị.

Hệ số phân bổ vốn nội bộ cho từng chi nhánh dựa trên quy mô huy động, danh mục tín dụng và mức độ rủi ro riêng của chi nhánh.

Tỷ trọng vốn kinh tế được phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên mức độ rủi ro, doanh thu và chiến lược kinh doanh của đơn vị.

Chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo ra doanh thu từ mỗi đồng vốn được sử dụng, hỗ trợ đánh giá năng suất vốn tự có.

Hệ số CCF quy đổi các khoản mục ngoại bảng (bảo lãnh, L/C, cam kết tín dụng) sang RWA tương đương để tính vốn yêu cầu.

Hệ số rủi ro cho các khoản vay mua bất động sản, dao động từ 35% đến 150% tùy theo loại BĐS và mục đích vay theo Basel.