Thuật ngữ: Quản lý vốn

Mô hình toán học ứng dụng tối ưu hóa để phân bổ vốn kinh tế cho các đơn vị kinh doanh sao cho tổng lợi nhuận rủi ro điều chỉnh là lớn nhất.

Phương pháp xây dựng phân phối tổn thất kết hợp tần suất và mức độ nghiêm trọng để ước lượng vốn kinh tế.

Mô hình nội bộ do ngân hàng xây dựng để tính RAROC, làm cơ sở đo lường hiệu quả và ra quyết định phân bổ vốn.

Mô hình IRB nội bộ ước lượng xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất (LGD) và mức rủi ro (EAD) để tính RWA thay cho phương pháp tiêu chuẩn.

Mô hình tính RWA theo IRB sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để ước tính xác suất vỡ nợ và tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ.

Phương pháp tiêu chuẩn tính RWA dựa trên trọng số rủi ro do cơ quan quản lý quy định sẵn theo ngành nghề và loại khách hàng.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước tính nhu cầu vốn kinh tế cho từng loại rủi ro và danh mục.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước lượng vốn cần thiết cho từng loại rủi ro, làm cơ sở phân bổ vốn kinh tế.

Mô phỏng Monte Carlo được dùng để ước lượng phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế ở mức độ tin cậy mong muốn. Phương pháp này yêu cầu dữ liệu lịch sử đủ lớn và kiểm định ngược thường xuyên.

Phương pháp tính vốn cho rủi ro tín dụng theo cách tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ, cho phép sử dụng hệ số rủi ro riêng.

Mô hình toán xác định tỷ trọng tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và nợ nhằm tối đa hóa giá trị cổ đông với chi phí vốn thấp nhất.

Mô hình toán dùng để xác định tỷ lệ tối ưu giữa vốn cấp 1, vốn cấp 2 và đòn bẩy nhằm tối thiểu hóa chi phí vốn với ràng buộc pháp định.

Mô hình toán học giúp xác định cơ cấu vốn và phân bổ vốn tối ưu nhằm cân bằng giữa lợi nhuận, chi phí vốn và yêu cầu an toàn.

Mô hình toán tối ưu phân bổ vốn cho các đơn vị để tối đa hóa lợi nhuận rủi ro điều chỉnh trong ràng buộc CAR mục tiêu.

Mô hình định lượng tổn thất kỳ vọng hàng năm từ danh mục tín dụng, là đầu vào quan trọng để ước tính vốn kinh tế và trích lập dự phòng tổn thất tín dụng.

Mô hình định lượng ước tính vốn nội bộ cần thiết cho từng loại rủi ro, làm cơ sở cho phân bổ vốn và quản trị rủi ro toàn diện.

Mô hình do ngân hàng tự xây dựng để ước tính nhu cầu vốn kinh tế, làm cơ sở cho ICAAP và phân bổ vốn nội bộ.

Mô hình nội bộ dùng để ước lượng vốn yêu cầu cho từng loại rủi ro tín dụng, thị trường, thanh khoản và hoạt động, làm cơ sở cho ICAAP.

Phương pháp tính tài sản rủi ro dựa trên các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng, được NHNN cho phép áp dụng theo Thông tư 41/2016.

Mô hình định lượng rủi ro tổng hợp của ngân hàng dùng làm đầu vào cho quy trình ICAAP, thường bao gồm VaR, stress test và mô phỏng Monte Carlo.

Mô hình ICAAP toàn diện giúp ngân hàng tự đánh giá mức vốn nội bộ cần thiết vượt trên yêu cầu pháp định, có tính đến rủi ro khó định lượng.

Mô hình tính giá chuyển vốn giữa các khối huy động và cho vay, hỗ trợ đo lường hiệu quả sử dụng vốn.

Mô hình do ngân hàng xây dựng để dự báo mức phơi nhiễm tín dụng tại thời điểm vỡ nợ, cần được NHNN phê duyệt trước khi áp dụng IRB.

Mô hình nội bộ ước lượng tỷ lệ tổn thất khi khách hàng vỡ nợ, là một trong các tham số rủi ro quan trọng của phương pháp IRB.

Mô hình xác suất vỡ nợ do ngân hàng phát triển, dựa trên dữ liệu lịch sử và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên nhiều lần để dự báo phân phối xác suất của vốn tự có trong tương lai dưới các kịch bản rủi ro khác nhau.

Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên nhiều kịch bản để ước lượng phân phối xác suất của CAR trong tương lai và lập kế hoạch vốn.

Kỹ thuật mô phỏng ngẫu nhiên hàng nghìn kịch bản để ước lượng phân phối tổn thất tổng hợp.

Phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên hàng loạt kịch bản rủi ro để ước tính phân phối tổn thất và tính mức vốn kinh tế cần thiết.

Chạy mô phỏng Monte Carlo để đánh giá khả năng đáp ứng vốn trong các tình huống suy thoái trầm trọng.