Thuật ngữ: Quản lý vốn

Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng dư nợ cho vay, đo lường khả năng hấp thụ tổn thất từ tín dụng. Tỷ lệ này bổ sung cho CAR trong việc đánh giá chất lượng tài sản có rủi ro.

Là tỷ lệ vốn trên tổng tiền gửi khách hàng, cho thấy mức độ dự trữ vốn cho các nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ này cao giúp giảm rủi ro chạy tiền gửi và hỗ trợ thanh khoản.

Là chỉ tiêu đo lường tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, phản ánh năng lực tài chính. Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc và giảm rủi ro mất khả năng thanh toán.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng mức rủi ro (bao gồm cả ngoại bảng), tối thiểu 3%. Đây là chỉ tiêu bổ sung cho CAR, không dựa trên trọng số rủi ro, nhằm ngăn chặn đòn bẩy quá mức.

Tỷ lệ vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản (không tính trọng số rủi ro), phản ánh mức độ đòn bẩy tổng thể của ngân hàng, Basel III yêu cầu tối thiểu 3%.

Là tỷ lệ vốn Tier 1 chia cho tổng tài sản (không tính rủi ro), đo lường mức độ sử dụng vốn cấp 1 để hỗ trợ tài sản. Basel III yêu cầu tối thiểu 3%.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (gồm cả ngoại bảng) nhằm hạn chế mức đòn bẩy quá mức của ngân hàng theo Basel III.

Mức đòn bẩy mà ngân hàng đặt mục tiêu duy trì, cao hơn mức tối thiểu quy định để có biên an toàn và đáp ứng các tình huống stress.

Mức đòn bẩy mục tiêu ngân hàng tự đặt ra, thường cao hơn yêu cầu pháp định 3% theo Basel III để tạo bộ đệm an toàn.

Là tỷ lệ giữa vốn Tier 1 trên tổng tài sản có rủi ro (không tính theo trọng số rủi ro), giúp giới hạn mức đòn bẩy tổng thể của ngân hàng theo Basel III.

Hệ số đòn bẩy do ngân hàng tự thiết lập, thường thắt chặt hơn so với quy định pháp luật, dùng để giám sát rủi ro đòn bẩy hàng ngày.

Tỷ lệ vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản (bao gồm cả tài sản ngoại bảng), bổ sung cho CAR để giới hạn đòn bẩy tổng thể.

Mức tối thiểu 3% Tier 1 / Tổng tài sản phơi bày, chống tích tụ đòn bẩy quá mức ngoài khuôn khổ rủi ro.

Giới hạn tỷ lệ đòn bẩy mà NHNN Việt Nam áp dụng cho từng NHTM, là rào chắn bổ sung bên cạnh CAR.

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 trên tổng tài sản bình quân, là chỉ tiêu bổ sung cho CAR nhằm hạn chế đòn bẩy quá mức của ngân hàng.

Mức đệm vốn bổ sung 0-2,5% áp dụng khi tín dụng tăng trưởng quá nóng, do cơ quan quản lý từng quốc gia thiết lập.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu bình quân, là thước đo quan trọng để cổ đông đánh giá năng lực quản trị vốn của HĐQT.

Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời trên toàn bộ tài sản của ngân hàng, bổ trợ cho đánh giá hiệu quả quản lý vốn.

Là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, tính bằng lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu bình quân. ROE là thước đo quan trọng để cổ đông đánh giá hiệu quả ngân hàng.

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, tính bằng lợi nhuận sau thuế và chi phí vốn chia cho vốn kinh tế sử dụng; ROC càng cao, hiệu quả phân bổ vốn càng tốt.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Vốn chủ sở hữu bình quân.

Chỉ tiêu ROE mà ngân hàng đặt ra trong kế hoạch kinh doanh, là cơ sở để phân bổ vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn sử dụng (ROCE) là chỉ số đo lường hiệu quả của cả vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn trong việc tạo lợi nhuận.

Chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn có tính đến rủi ro, dùng để so sánh hiệu quả giữa các đơn vị và sản phẩm.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro chia cho vốn kinh tế phân bổ, dùng để đo lường hiệu quả rủi ro-lợi nhuận.

Phần đóng góp của vốn cấp 2 vào tổng vốn tự có; theo Basel III, tỷ trọng này không được vượt quá 50% vốn cấp 1.

Tỷ lệ phần trăm vốn cấp 1 trên RWA mà ngân hàng đặt mục tiêu duy trì, thường cao hơn ngưỡng pháp định để có biên an toàn.

Tỷ lệ vốn cấp 2 trên RWA mà ngân hàng cam kết duy trì nhằm đáp ứng yêu cầu CAR tổng thể và chiến lược tài chính dài hạn.

Chỉ số đo lường mức độ đủ vốn của ngân hàng bằng cách so sánh vốn chủ sở hữu với tổng tài sản, phản ánh sức mạnh tài chính tổng thể.

Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu giúp ngân hàng giảm RWA và cải thiện tỷ lệ CAR ngay lập tức. Tuy nhiên, giá bán nợ thường thấp hơn giá trị sổ sách nên vẫn phải trích lập dự phòng ảnh hưởng vốn.