Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Phần vốn cấp 1 cộng vốn cấp 2 còn lại sau khi trừ các khoản giảm trừ và đã dùng cho các yêu cầu rủi ro hoạt động.

Là phần vốn còn lại sau khi trừ đi toàn bộ vốn yêu cầu cho rủi ro và các khoản khấu trừ, phản ánh khả năng cho vay và đầu tư thực tế của ngân hàng.

So sánh lượng vốn tự có thực tế của ngân hàng với mức vốn tối thiểu và vốn an toàn do NHNN quy định, là căn cứ để đánh giá mức độ tuân thủ an toàn vốn.

Phần vốn sau khi trừ các khoản khấu trừ bắt buộc và giới hạn theo quy định, dùng để đáp ứng yêu cầu vốn pháp định và yêu cầu nội bộ.

Vốn khả dụng là tổng vốn CET1, AT1 và T2; vốn yêu cầu là tổng yêu cầu vốn cho rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động.

Vốn khả dụng là phần chưa cam kết cho đơn vị/hoạt động nào; vốn đã phân bổ đã được giao cho đơn vị kinh doanh sử dụng.

Phân biệt phần vốn còn lại chưa cam kết cho rủi ro và phần vốn đã được phân bổ để hấp thụ tổn thất tiềm ẩn.

So sánh vốn thực có của ngân hàng với mức vốn tối thiểu theo quy định tại ngày lập báo cáo, phục vụ giám sát tuân thủ.

Vốn khả dụng là vốn pháp định dùng đáp ứng yêu cầu CAR, vốn kinh tế là vốn nội bộ phản ánh rủi ro thực tế ước lượng bằng mô hình.

Vốn khả dụng là vốn tự có chưa phân bổ cho tài sản rủi ro, vốn sử dụng là phần đã cam kết cho RWA hiện tại - chênh lệch là biên đệm an toàn.

Phần vốn được khôi phục từ khấu hao tài sản cố định và sử dụng để tái đầu tư.

Nguồn vốn NHNN có thể cấp cho ngân hàng trong tình huống khẩn cấp dưới hình thức cho vay tái cấp vốn đặc biệt hoặc bảo lãnh.

Phân biệt vốn dùng để triển khai hoạt động kinh doanh hàng ngày với vốn dự phòng để bù đắp tổn thất, đảm bảo khả năng chống chịu của ngân hàng trong chu kỳ suy thoái.

Vốn mà ngân hàng tự ước lượng cần thiết để hấp thụ rủi ro ở một mức độ tin cậy nhất định, khác với vốn pháp lý do cơ quan quản lý yêu cầu.

Mức vốn nội bộ ước tính theo mô hình VaR hoặc phân phối tổn thất nhằm bù đắp rủi ro tín dụng của toàn bộ danh mục cho vay tại một khoảng tin cậy nhất định.

Vốn kinh tế tính toán cho rủi ro thị trường của danh mục trading book, thường dùng VaR và stress test nội bộ.

Lượng vốn phân bổ để đối phó với tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận hoặc sự cố quy trình.

Vốn nội bộ cho rủi ro hoạt động tính theo phương pháp đo lường nâng cao AMA, kết hợp dữ liệu nội bộ và ngoại bộ.

Vốn nội bộ phân bổ để bù đắp tổn thất tiềm ẩn do biến động lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB).

Vốn dự phòng để đối phó với tổn thất khi ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn ngắn hạn hoặc bán tài sản nhanh.

Lượng vốn dành để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của các vị thế nắm giữ.

Lượng vốn cần thiết để hấp thụ tổn thất tín dụng bất ngờ với mức độ tin cậy đã định trong mô hình nội bộ.

Vốn kinh tế phân bổ cho rủi ro tín dụng theo mô hình IRB nội bộ, dựa trên phân phối lỗ tổn thất của từng phân khúc khách hàng và ngành.

Vốn dự phòng nội bộ để hấp thụ tổn thất từ rủi ro tập trung tín dụng vào một khách hàng, ngành hoặc khu vực địa lý.

Mức vốn nội bộ dành để bù đắp rủi ro từ việc tập trung tín dụng vào một khách hàng, ngành hoặc khu vực địa lý.

Lượng vốn đệm để bù đắp tổn thất phát sinh từ sai sót con người, gian lận, sự cố hệ thống.

Mức vốn ngân hàng tự tính toán dựa trên mô hình rủi ro nội bộ để phân bổ cho các đơn vị và sản phẩm.

Vốn kinh tế là vốn cần thiết để hấp thụ rủi ro theo mô hình nội bộ của ngân hàng ở một mức độ tin cậy nhất định, trong khi vốn pháp định là vốn tối thiểu theo yêu cầu của NHNN và chuẩn Basel.

Là phần vốn kinh tế được phân bổ cho từng chi nhánh dựa trên mức độ rủi ro danh mục và đóng góp lợi nhuận, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động.

Vốn nội bộ ngân hàng tự tính toán để đối phó với rủi ro ở mức độ tin cậy nhất định theo mô hình nội bộ.