Thuật ngữ: Quản lý vốn

Vốn kinh tế là vốn nội bộ ước tính theo mô hình rủi ro, trong khi vốn pháp lý là vốn tự có tuân thủ quy định của NHNN và Basel.

Vốn kinh tế do ngân hàng tự ước tính theo mô hình nội bộ, còn vốn pháp quy tuân theo quy định của NHNN và Basel.

So sánh giữa mức vốn nội bộ ước tính theo rủi ro và vốn tối thiểu theo quy định pháp luật.

Vốn kinh tế phản ánh nhu cầu vốn nội bộ theo mức độ rủi ro thực tế của ngân hàng, trong khi vốn quy định là mức tối thiểu pháp lý do NHNN yêu cầu theo chuẩn Basel.

Mức vốn nội bộ cần thiết để hấp thụ tổn thất bất ngờ với xác suất tin cậy nhất định, được tính toán độc lập với yêu cầu vốn pháp lý.

Mức vốn cần thiết để bù đắp rủi ro không ngờ tới, tính toán theo mô hình RAROC với xác suất tin cậy 99,9%.

Mức vốn nội bộ cần thiết để bù đắp tổn thất bất ngờ được tính toán theo phương pháp Value at Risk ở mức độ tin cậy nhất định.

Phương pháp Monte Carlo mô phỏng hàng loạt kịch bản rủi ro để ước tính phân phối tổn thất và tính vốn kinh tế với độ chính xác cao.

Vốn kinh tế được tính bằng giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) ở mức tin cậy 99,9% theo khung thời gian một năm, phản ánh vốn cần thiết để bù đắp tổn thất bất ngờ.

Tổng vốn kinh tế kết hợp từ các loại rủi ro có tính đến hiệu ứng đa dạng hóa danh mục.

Vốn pháp lý là mức vốn tối thiểu theo quy định của NHNN, trong khi vốn kinh tế là mức vốn ngân hàng cần duy trì dựa trên mô hình rủi ro nội bộ.

Vốn kinh tế phản ánh mức độ rủi ro thực tế theo mô hình nội bộ, vốn pháp định tuân thủ yêu cầu của NHNN và thường cao hơn vốn kinh tế.

Vốn kinh tế theo mô hình rủi ro nội bộ; vốn quy định theo Basel/NHNN; vốn nội bộ (internal target) là mức cao hơn vốn quy định do ngân hàng tự đặt.

So sánh giữa vốn nội bộ do ngân hàng tự ước tính và vốn pháp định theo Basel, làm cơ sở đánh giá mức đủ vốn trong ICAAP.

So sánh vốn kinh tế phản ánh rủi ro nội bộ với vốn quy định tuân thủ yêu cầu của cơ quan giám sát, hai giá trị này thường chênh nhau đáng kể.

Vốn kinh tế là vốn nội bộ cần thiết để bù đắp rủi ro thực tế theo mô hình ICAAP, trong khi vốn pháp định là yêu cầu tối thiểu do cơ quan quản lý đặt ra.

Công cụ tài chính có đặc tính giữa nợ và vốn chủ sở hữu, có thể được tính vào vốn cấp 1 hoặc cấp 2 tùy điều kiện theo Basel III.

Công cụ vốn kết hợp đặc điểm của cả nợ và vốn cổ phần, có khả năng hấp thụ lỗ nhưng vẫn trả lãi cố định.

Vốn lõi là phần vốn chất lượng cao nhất, bao gồm vốn cấp 1 ròng, có khả năng hấp thụ lỗ tốt nhất và là nền tảng của cấu trúc vốn ngân hàng.

So sánh chất lượng và khả năng hấp thụ lỗ của vốn cốt lõi (CET1) với vốn bổ sung Tier 1 (AT1) – AT1 có thể chuyển đổi hoặc ghi giảm khi xảy ra sự kiện kích hoạt.

Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn của chi nhánh, phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Nguồn vốn ổn định, kỳ hạn dài (tiền gửi tiết kiệm, vốn điều lệ), giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào vốn ngắn hạn.

Là vốn hấp thụ tổn thất có điều kiện, ví dụ công cụ nợ có thể chuyển đổi hoặc vốn AT1 bị khấu hao khi đạt trigger.

Mức vốn mà ngân hàng đặt ra cao hơn yêu cầu pháp định, phản ánh khẩu vị rủi ro và mục tiêu xếp hạng tín nhiệm mong muốn.

So sánh mức vốn riêng lẻ tại từng ngân hàng thành viên với vốn hợp nhất toàn tập đoàn theo phạm vi giám sát của NHNN.

Mức vốn tự có riêng lẻ của ngân hàng mẹ, thường cao hơn vốn hợp nhất do loại trừ vốn tại công ty con.

Vốn ngân sách nhà nước cấp cho NHTM nhà nước thông qua quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phải được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Mức vốn được lập kế hoạch sử dụng trong năm tài chính, là cơ sở để phân bổ cho các chi nhánh, sản phẩm và phân khúc khách hàng.

So sánh cơ cấu vốn theo kỳ hạn, trong đó vốn dài hạn giúp ổn định nguồn vốn và giảm rủi ro thanh khoản.

Phân loại vốn theo kỳ hạn sử dụng, ảnh hưởng đến khả năng cân đối tài sản - nợ và rủi ro thanh khoản của ngân hàng.