Thuật ngữ: Quản lý vốn

Đánh giá mức độ chất lượng vốn dựa trên cơ cấu các thành phần CET1, AT1 và Tier 2 theo khả năng hấp thụ tổn thất.

Xếp hạng vốn ngân hàng là đánh giá so sánh mức độ an toàn vốn giữa các ngân hàng dựa trên CAR, chất lượng vốn và tốc độ tăng trưởng.

Các biện pháp xử lý nợ xấu nhằm hạn chế suy giảm vốn do phải trích lập dự phòng rủi ro. Các giải pháp gồm bán nợ cho VAMC, tái cơ cấu nợ và thu giữ tài sản bảo đảm.

Chế tài xử phạt hành chính và trách nhiệm pháp lý đối với cổ đông/tổ chức tín dụng khi không góp đủ vốn điều lệ đúng thời hạn đã đăng ký.

Chế tài hành chính và giám sát áp dụng khi ngân hàng không duy trì tỷ lệ CAR tối thiểu theo quy định của NHNN.

Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities - yêu cầu tối thiểu về vốn và nợ có thể bail-in để giải quyết ngân hàng.

Mức vốn tối thiểu và công cụ nợ bail-inable mà NHNN yêu cầu các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống phải duy trì để đảm bảo khả năng giải cứu.

Pillar 1 là yêu cầu vốn tối thiểu theo quy định, còn Pillar 2 là yêu cầu bổ sung do giám sát viên đặt ra dựa trên rủi ro riêng của từng ngân hàng.

Mức vốn bổ sung do cơ quan quản lý yêu cầu dựa trên rủi ro riêng của từng ngân hàng trong quy trình SREP.

Mức vốn bổ sung do cơ quan giám sát yêu cầu dựa trên đánh giá rủi ro không được đề cập đầy đủ ở Pillar 1.

Mức vốn bổ sung do cơ quan giám sát áp đặt sau quá trình SREP, phản ánh rủi ro không được bao phủ đầy đủ trong Pillar 1.

Mức vốn tối thiểu mà các công ty con (công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm) phải duy trì theo luật chuyên ngành và yêu cầu hợp nhất.

Mức vốn tối thiểu dành cho hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ do ngân hàng nắm quyền kiểm soát, trừ khi được loại trừ theo quy định.

Mức vốn phải duy trì cho hoạt động lưu ký, quản lý tài sản khách hàng, phụ thuộc vào quy mô và loại hình dịch vụ cung cấp.

Là yêu cầu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, bao gồm rủi ro quốc gia, rủi ro chuyển đổi ngoại tệ và rủi ro từ các chi nhánh nước ngoài.

Vốn dự phòng cho rủi ro điều chỉnh giá trị tín dụng (Credit Valuation Adjustment), phản ánh tác động của rủi ro đối tác đến giá trị danh mục phái sinh.

Mức vốn bắt buộc để bù đắp tổn thất do lỗi hệ thống, gian lận, sự cố con người; tính theo phương pháp chỉ báo cơ bản, tiêu chuẩn hoặc đo lường nâng cao.

Theo Thông tư 41/2016, ngân hàng phải tính yêu cầu vốn cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng dựa trên các kịch bản sốc lãi suất theo quy định.

Vốn bắt buộc trích cho rủi ro biến động lãi suất ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của sổ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel.

Vốn tối thiểu dành cho các vị thế kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, hàng hóa, được tính theo phương pháp chuẩn hóa hoặc mô hình nội bộ VaR.

Phần vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm ẩn từ rủi ro tín dụng, tính bằng 8% RWA tín dụng theo chuẩn Basel.

Là mức vốn mà ngân hàng tự đặt ra để vượt qua yêu cầu pháp định, dựa trên kết quả ICAAP và khẩu vị rủi ro của tổ chức.

Mức vốn pháp định tối thiểu ngân hàng mới phải có trước khi được cấp giấy phép hoạt động theo Luật các TCTD.

Mức vốn tự có tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì theo quy định của NHNN, bao gồm 8% CAR và các bộ đệm vốn áp dụng.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ sai sót con người, sự cố hệ thống và lỗi quy trình nội bộ.

Mức vốn tối thiểu để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường của danh mục trading book.

Mức vốn tối thiểu mà ngân hàng phải dự trữ để bù đắp tổn thất tín dụng dự kiến theo từng phương pháp tính.

Mức vốn tối thiểu theo trụ cột 1 của Basel, bao gồm yêu cầu cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Yêu cầu vốn tối thiểu cho chi nhánh nước ngoài do NHNN và cơ quan quản lý nước sở tại quy định nhằm đảm bảo an toàn hoạt động.

Quy định mức vốn điều lệ tối thiểu theo loại hình tổ chức (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân) do NHNN ban hành.